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带约束的Markov-modulated风险模型最优分红和注资策略: 1; 作者岳毅蒙《轻工学报》 CAS 2016年第5期105-108,共4页; 在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上,以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标,讨论了模型的最优分红和注资策略问题.由随机控制理论建立HJB方程,得到相应的最优策略为Threshold策略.; 关键词 markov-modulated风险模型随机控制 HJB方程注资策略分红策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

含有随机波动的风险敏感性控制的最优投资模型: 2; 作者胡世培秦成林肖建武《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第2期180-185,共6页; 该文主要讨论了由一个无风险资产和N个风险资产组成的投资组合,在波动率受经济因子影响以及不考虑交易费用和消费的情况下,利用风险敏感性动态规划控制在有限期限和无限期限内实现投资利润的最大化.; 关键词风险敏感性随机控制最优投资模型长期增长率随机波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

计及运行成本风险的主动配电网两阶段随机模型预测控制被引量：20: 3; 作者王明捐刘友波 +2 位作者高红均刘继春刘俊勇《电网与清洁能源》 2020年第11期8-18,共11页; 分布式电源出力和负荷不确定性造成主动配电网运行风险,影响其运行安全性和经济性。建立了计及运行成本风险的主动配电网两阶段随机模型预测模型。结合不确定场景集和不同调节设备的动作特性,通过引入条件风险价值作为风险控制手段,构... 展开更多; 关键词主动配电网有功-无功协调调度 0-1二阶锥规划条件风险价值两阶段随机优化模型预测控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型被引量：3: 4; 作者迟国泰张志鹏刘艳《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第3期199-213,共15页; 资产负债管理是银行等金融机构在负债结构和总量一定的前提下,通过对资产进行优化配置,达到资产流动性、盈利性和安全性“三性”之间的平衡。本文基于CIR动态利率期限结构求解随机久期,对包括增量和存量在内的全部资产负债组合的久期缺... 展开更多; 关键词银行资产负债管理利率风险控制随机久期 CIR模型全部资产负债组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

农民资金互助合作社规模与风险控制关系研究: 5; 作者潘军昌滕佳悦《金融发展研究》北大核心 2017年第6期26-34,共9页; 农民资金互助合作社为解决农民贷款难的问题应运而生,但其发展面临着信用、流动性等多方面风险。如何科学地进行风险控制是其发展过程中亟待解决的关键问题。本文以江苏省盐城市阜宁县18家农民资金互助合作社为例,以贷款规模为核心解释... 展开更多; 关键词农民资金互助合作社随机影响变截距模型风险控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

存在违约风险时的最优资产组合被引量：2: 6; 作者卞世博刘海龙《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期28-33,共6页; 本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明... 展开更多; 关键词违约风险简约化模型最优资产组合随机控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略被引量：1: 7; 作者靳冰岩马世霞《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第2期342-356,共15页; 在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比... 展开更多; 关键词鲁棒最优控制跳扩散模型共同冲击相依性随机微分延迟方程违约风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有阀值分红策略的最优投资问题探讨被引量：5: 8; 作者杨鹏《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第21期56-59,共4页; 对跳-扩散风险模型,找到使得红利最大的投资和再保险策略,无论在理论上,还是在保险实务中,都有着非常重要的意义。文章对于跳-扩散风险模型,考虑了投资和分红,给出了红利的计算方法。; 关键词跳扩散风险模型阀值分红投资随机控制 Hamilton—Jacobi—Bellman方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带约束的Markov-modulated风险模型最优分红和注资策略: 1; 作者岳毅蒙; 机构商洛学院数学与计算机应用学院; 出处《轻工学报》 CAS 2016年第5期105-108,共4页; 基金陕西省自然科学基础研究计划项目(2013JM1023) 陕西省教育科学"十二五"规划课题(SGH13406) 商洛学院科研项目(15SKY011); 文摘在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上,以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标,讨论了模型的最优分红和注资策略问题.由随机控制理论建立HJB方程,得到相应的最优策略为Threshold策略.; 关键词 markov-modulated风险模型随机控制 HJB方程注资策略分红策略; Keywords markov-modulated risk model stochastic con trol HJB equation cap ital injection strategy dividend strategy; 分类号 TS01 [轻工技术与工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名含有随机波动的风险敏感性控制的最优投资模型: 2; 作者胡世培秦成林肖建武; 机构上海大学理学院; 出处《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第2期180-185,共6页; 基金交通银行基金托管部资助项目 (51 452 2 ) 上海市教委重点学科建设资助项目; 文摘该文主要讨论了由一个无风险资产和N个风险资产组成的投资组合,在波动率受经济因子影响以及不考虑交易费用和消费的情况下,利用风险敏感性动态规划控制在有限期限和无限期限内实现投资利润的最大化.; 关键词风险敏感性随机控制最优投资模型长期增长率随机波动; Keywords risk sensitivity stochastic control optimal investment model long-term growth rate stochastic volatility; 分类号 F224.11 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名计及运行成本风险的主动配电网两阶段随机模型预测控制被引量：20: 3; 作者王明捐刘友波高红均刘继春刘俊勇; 机构四川大学电气工程学院; 出处《电网与清洁能源》 2020年第11期8-18,共11页; 基金国家重点研发计划资助项目(2017YFE0112600) 中央高校基本科研业务费专项资金(YJ201750) 国家自然科学基金项目(51977133)。; 文摘分布式电源出力和负荷不确定性造成主动配电网运行风险,影响其运行安全性和经济性。建立了计及运行成本风险的主动配电网两阶段随机模型预测模型。结合不确定场景集和不同调节设备的动作特性,通过引入条件风险价值作为风险控制手段,构建了计及风险的两阶段随机优化模型,以降低运行成本分布中的"厚尾"风险。利用模型预测控制方法实现时序滚动优化,精细化协调控制,以减少可再生能源波动性以及负荷预测偏差给主动配电网经济运行带来的影响。最后,通过算例仿真分析,验证了所提方法在保证主动配电网安全运行的同时,进一步降低高额运行成本发生的概率,可实现主动配电网运行风险的有效、准确管控。; 关键词主动配电网有功-无功协调调度 0-1二阶锥规划条件风险价值两阶段随机优化模型预测控制; Keywords active distribution network active-reactive coordination dispatch 0-1 second-order cone programming conditional value at risk two-stage stochastic optimization model predictive control; 分类号 TM73 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型被引量：3: 4; 作者迟国泰张志鹏刘艳; 机构大连理工大学管理与经济学部; 出处《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第3期199-213,共15页; 基金国家自然科学基金资助项目(71471027、71731003) 国家社科基金一般项目(16BTJ017) +1 种基金辽宁省社科规划基金项目(L16BJY016)。; 文摘资产负债管理是银行等金融机构在负债结构和总量一定的前提下,通过对资产进行优化配置,达到资产流动性、盈利性和安全性“三性”之间的平衡。本文基于CIR动态利率期限结构求解随机久期,对包括增量和存量在内的全部资产负债组合的久期缺口进行预留和约束,构建资产负债优化模型控制利率风险。本文的创新与特色有三:一是以控制CIR利率期限结构的随机久期缺口为约束条件建立非线性规划模型、对资产配置进行利率风险免疫,反映了利率随时间的动态变化,突破了Macaulay久期、FW久期等现有研究的利率随时间的变化是固定不变或平行移动的限定条件,使资产配置的利率风险免疫更加符合现实情况。二是建立了包括增量资产负债与存量资产负债的全资产负债优化配置模型,改变了现有资产负债模型大多只考虑增量资产负债、而忽略存量资产负债的弊端。三是以市场利率朝着最不利方向变动时、预留缺口损失后的资本充足率仍满足监管要求为约束条件,保证了在利率不利变动情况下损失仍在可控范围内,在利率有利变动时银行净值增加。; 关键词银行资产负债管理利率风险控制随机久期 CIR模型全部资产负债组合; Keywords Bank asset-liability management Interest rate risk controlling Stochastic duration CIR model Total asset and liability portfolio; 分类号 F830.33 [经济管理—金融学] O221.1 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名农民资金互助合作社规模与风险控制关系研究: 5; 作者潘军昌滕佳悦; 机构南京农业大学金融学院; 出处《金融发展研究》北大核心 2017年第6期26-34,共9页; 基金教育部人文社会科学研究一般项目"贷款技术:组织规模与农民资金互助组织风险研究"(14YJA790043)的阶段性成果; 文摘农民资金互助合作社为解决农民贷款难的问题应运而生,但其发展面临着信用、流动性等多方面风险。如何科学地进行风险控制是其发展过程中亟待解决的关键问题。本文以江苏省盐城市阜宁县18家农民资金互助合作社为例,以贷款规模为核心解释变量,以信用风险、流动性风险为被解释变量,运用随机影响变截距模型分析规模对风险控制的影响。研究发现:信用风险与规模呈U形关系;流动性风险与规模呈倒U形关系。; 关键词农民资金互助合作社随机影响变截距模型风险控制; Keywords Farmers＇ Fund Mutual Cooperatives, Cross-section Random Effects Model, risk management; 分类号 F832.35 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名存在违约风险时的最优资产组合被引量：2: 6; 作者卞世博刘海龙; 机构上海立信会计学院风险管理研究院上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期28-33,共6页; 基金上海市教育委员会科研创新项目(12YS154); 文摘本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明跳跃(违约)风险的存在,使可违约债券的最优投资策略不再是连续函数。当可违约债券违约时,投资者对可违约债券的持有量为零;当债券未发生违约时,投资者对可违约债券的最优持有量主要受信用利差、违约强度以及投资期限的影响。; 关键词违约风险简约化模型最优资产组合随机控制; Keywords default risk reduced-form model optimal portfolio stochastic control; 分类号 F731 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略被引量：1: 7; 作者靳冰岩马世霞; 机构河北工业大学理学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第2期342-356,共15页; 基金 Supported by the Natural Science Foundation of China(11471218,11301133)。; 文摘在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比例再保险,特别地再保险保费利用均值方差保费原则来计算.在考虑与绩效相关的资本流入/流出下,保险公司的财富过程通过随机微分延迟方程建模.保险公司的目标是最大程度地发挥终端财富和平均绩效财富组合的预期指数效用,以分别研究违约前和违约后的情况.此外,推导了最优策略的闭式表达式和相应的价值函数.最后通过数值算例和敏感性分析,表明了各种参数对最优策略的影响.另外对于模糊厌恶投资者,忽视模型模糊性风险会带来显著的效用损失.; 关键词鲁棒最优控制跳扩散模型共同冲击相依性随机微分延迟方程违约风险; Keywords Robust optimal contral Jump-diffusion model Common shock dependence Stochastic differential delay equation Default risk; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] O29 [理学—应用数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有阀值分红策略的最优投资问题探讨被引量：5: 8; 作者杨鹏; 机构西京学院基础部; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第21期56-59,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(10771216); 文摘对跳-扩散风险模型,找到使得红利最大的投资和再保险策略,无论在理论上,还是在保险实务中,都有着非常重要的意义。文章对于跳-扩散风险模型,考虑了投资和分红,给出了红利的计算方法。; 关键词跳扩散风险模型阀值分红投资随机控制 Hamilton—Jacobi—Bellman方程; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	带约束的Markov-modulated风险模型最优分红和注资策略	岳毅蒙	《轻工学报》 CAS	2016	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	含有随机波动的风险敏感性控制的最优投资模型	胡世培秦成林肖建武	《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	计及运行成本风险的主动配电网两阶段随机模型预测控制	王明捐刘友波高红均刘继春刘俊勇	《电网与清洁能源》	2020	20	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型	迟国泰张志鹏刘艳	《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2020	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	农民资金互助合作社规模与风险控制关系研究	潘军昌滕佳悦	《金融发展研究》北大核心	2017	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	存在违约风险时的最优资产组合	卞世博刘海龙	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略	靳冰岩马世霞	《应用数学》 CSCD 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	具有阀值分红策略的最优投资问题探讨	杨鹏	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2012	5	在线阅读下载PDF 职称材料