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基于时变Markov状态转换的RealizedGARCH族模型及其对期货波动率的预测 被引量：3
1
作者 吴志敏 蔡光辉 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2022年第4期397-414,共18页
近年来,Realized GARCH族模型在金融市场波动率研究中展现了良好的预测效果.该文在两个Realized GARCH族模型基础上,考虑波动率存在非线性结构特征,引入基于显著跳跃方差测度的时变Markov状态转换机制以构建时变MRS-Realized GARCH族模... 近年来,Realized GARCH族模型在金融市场波动率研究中展现了良好的预测效果.该文在两个Realized GARCH族模型基础上,考虑波动率存在非线性结构特征,引入基于显著跳跃方差测度的时变Markov状态转换机制以构建时变MRS-Realized GARCH族模型,推导其参数估计方法,并应用DM检验和MCS检验来评估模型的预测精度.最后,分别基于不同的评估方法,误差分布假设,滚动窗口长度,采样区间和跳跃测度对模型进行稳健性检验.以沪深300股指期货数据为例,实证研究表明:沪深300股指期货市场存在高波动和低波动状态,跳跃测度在低波动状态会对未来一期波动产生显著的正向影响,而在高波动状态会抑制未来一期波动;DM检验和MCS检验显示,时变MRS-Realized GARCH族模型在任意的损失函数指标下均具有最佳的波动预测效果;另外,稳健性检验结果证实该模型在不同情况下均具有最佳的预测表现. 展开更多
关键词 Realized GARCH族模型 时变markov状态转换 跳跃测度 波动预测 MCS检验
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基于多状态Markov模型的不同糖代谢状态转移概率及影响因素分析
2
作者 张世圳 秦迁 +2 位作者 吴卓青 丁素英 陈静锋 《郑州大学学报(医学版)》 北大核心 2025年第5期636-641,共6页
目的:探讨正常血糖(NGR)、糖尿病前期(PDM)、2型糖尿病(T2DM)等不同糖代谢状态的转移概率与影响因素。方法:选取郑州大学第一附属医院2017年1至12月健康体检人群中的10370名受检者(NGR 7733例、PDM 2637例)作为研究对象,糖代谢状态分为... 目的:探讨正常血糖(NGR)、糖尿病前期(PDM)、2型糖尿病(T2DM)等不同糖代谢状态的转移概率与影响因素。方法:选取郑州大学第一附属医院2017年1至12月健康体检人群中的10370名受检者(NGR 7733例、PDM 2637例)作为研究对象,糖代谢状态分为NGR、PDM、T2DM 3种,构建多状态Markov模型分析1~5 a间不同糖代谢状态的转移规律。结果:研究对象保持NGR状态的概率由第1年的0.860降至第5年的0.645,且NGR→PDM、NGR→T2DM的转移概率分别由0.108、0.032升高至0.193、0.162。PDM状态人群保持PDM状态的概率由0.624降为0.224,PDM→NGR、PDM→T2DM的转移概率上升。与青年人相比,中、老年人NGR→T2DM的转移风险更高,男性NGR→PDM、NGR→T2DM的转移风险为女性的1.147倍(95%CI:1.075~1.222)和1.369倍(95%CI:1.189~1.578),血脂异常者NGR→PDM、NGR→T2DM、PDM→T2DM的转移风险分别为正常者的1.230倍(95%CI:1.158~1.305)、1.190倍(95%CI:1.046~1.355)与1.252倍(95%CI:1.056~1.484),天冬氨酸氨基转移酶(AST)异常者NGR→PDM、NGR→T2DM的转移风险为正常者的1.446倍(95%CI:1.190~1.756)、1.660倍(95%CI:1.100~2.505)。结论:年龄、性别、血脂和AST影响人体糖代谢转移。 展开更多
关键词 多状态markov模型 糖代谢状态 转移概率 影响因素
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状态转换图制导的ARP错误检测方法
3
作者 林高毅 崔展齐 +1 位作者 陈翔 郑丽伟 《软件学报》 北大核心 2025年第2期469-487,共19页
Android应用开发人员需要在保持应用频繁更新的同时快速检测出应用中Android运行时权限(Android runtime permission,ARP)错误.现有的Android应用自动化测试工具通常未考虑ARP机制,无法有效测试Android应用内的权限相关行为.为帮助开发... Android应用开发人员需要在保持应用频繁更新的同时快速检测出应用中Android运行时权限(Android runtime permission,ARP)错误.现有的Android应用自动化测试工具通常未考虑ARP机制,无法有效测试Android应用内的权限相关行为.为帮助开发人员快速检测出应用中ARP错误,提出状态转换图制导的Android应用运行时权限错误检测方法.首先,对被测应用APK文件进行权限误用分析,插桩APK文件中可能导致ARP错误的API,并对APK文件重新签名;然后,安装插桩后的APK文件,动态探索应用以生成其状态转换图(state transition graph,STG);最后,使用STG制导自动化测试,快速检测出应用中ARP错误.基于所提出方法实现原型工具RPBDroid,并与ARP错误动态检测工具SetDroid、PermDroid和传统自动化测试工具APE进行对比实验.实验结果表明,RPBDroid成功检测出17个应用中的15个ARP错误,比APE、SetDroid、PermDroid分别多14、12和14个.此外,相比于测试工具SetDroid、PermDroid和APE,RPBDroid检测ARP错误的平均用时分别减少86.42%、86.72%和86.70%. 展开更多
关键词 ANDROID应用 Android运行时权限错误 权限误用 自动化测试工具 状态转换图
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面向三维目标跟踪的状态转换卡尔曼滤波方法 被引量：5
4
作者 刘增力 张文 +3 位作者 曹奇宏 赵宣植 刘康 曾赛 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期3998-4010,共13页
雷达及声呐系统采集的三维球坐标量测与运动目标的笛卡尔坐标状态呈非线性,导致跟踪精度受限,而具有强非线性的多普勒量测更难以高效利用。针对上述问题,构造由距离、俯仰角、方位角及其微分组成的状态向量,使测量方程线性化;在距离、... 雷达及声呐系统采集的三维球坐标量测与运动目标的笛卡尔坐标状态呈非线性,导致跟踪精度受限,而具有强非线性的多普勒量测更难以高效利用。针对上述问题,构造由距离、俯仰角、方位角及其微分组成的状态向量,使测量方程线性化;在距离、俯仰角构成二维时变极坐标系中对常微分动力学方程离散化,再基于投影关系引入方位角,建立球坐标系中的典型三维常速度和常加速度运动模型;结合标准卡尔曼滤波在线性高斯框架下,实现跟踪以避免非线性误差。通过仿真验证了在包括多普勒雷达等若干三维跟踪场景下提出方法的有效性与性能优势。 展开更多
关键词 多普勒雷达 三维目标跟踪 非线性滤波 状态转换卡尔曼滤波
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Markov机制转换的状态空间模型及其在我国经济周期中的应用研究 被引量：18
5
作者 唐晓彬 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期94-99,共6页
经济周期具有机制转换的特点,而传统的状态空间模型很难解决像具有机制转换特点的此类问题。为此,本文将Markov机制转换模型运用到状态空间模型中,并对我国经济周期进行了分析研究,实证结果表明Markov机制转换的状态空间模型,较好地刻... 经济周期具有机制转换的特点,而传统的状态空间模型很难解决像具有机制转换特点的此类问题。为此,本文将Markov机制转换模型运用到状态空间模型中,并对我国经济周期进行了分析研究,实证结果表明Markov机制转换的状态空间模型,较好地刻画了我国经济周期的非对称性特征,从中得出一个重要的结论:政府的宏观调控政策会对我国经济产生正向的冲击,宏观调控是有效的。 展开更多
关键词 状态空间 markov 机制转换 KALMAN滤波 经济周期
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基于Markov转移模型的中国股市状态转换研究
6
作者 苗苗 洪潇 付立新 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第12期87-89,共3页
文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混... 文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。 展开更多
关键词 markov 中国股市 状态转换 预测
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浮放包装件运动状态与摇摆响应分析
7
作者 朱大鹏 祁振民 李国芳 《振动与冲击》 北大核心 2025年第13期113-121,共9页
浮放包装件在运输过程中会产生多种运动状态,包装件摇摆响应可能会导致包装件倾覆,影响着浮放包装件的运输安全。研究在水平振动载荷作用下,浮放包装件摇摆响应过程中,包装件底部和车辆的碰撞,构建浮放包装件碰撞运动方程,根据碰撞点处... 浮放包装件在运输过程中会产生多种运动状态,包装件摇摆响应可能会导致包装件倾覆,影响着浮放包装件的运输安全。研究在水平振动载荷作用下,浮放包装件摇摆响应过程中,包装件底部和车辆的碰撞,构建浮放包装件碰撞运动方程,根据碰撞点处法向速度突变参数在不同条件下的演化,分析包装件可能产生的响应状态,总结出影响包装件运动状态的参数条件。在摇摆响应条件下,采用时间转换法,研究包装件非光滑连续摇摆响应过程,分析表明,在s=0所对应的时刻包装件和车辆发生碰撞。根据碰撞时刻,将包装件的非光滑摇摆运动划分为多个光滑摇摆响应区间,提高了包装件摇摆响应数值分析效率。分别在正弦激励和随机振动激励条件下分析浮放包装件的摇摆响应,分析结果表明,该方法具有准确性好、效率高的优点。 展开更多
关键词 浮放包装件 碰撞响应状态 非光滑摇摆 时间转换法
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考虑碱性电解槽状态转换的风电制-储氢系统优化调度 被引量：6
8
作者 郭小龙 亢朋朋 +1 位作者 田晨 翟文辉 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期60-68,77,共10页
针对风电制—储氢系统的优化调度问题,提出了一种考虑碱性电解槽状态转换的日前出力优化调度模型。该模型以系统日收益最高为目标,结合分时电价,引入电解槽状态转换过程中的冷热启动成本和功率波动成本,满足各个设备动态运行约束及系统... 针对风电制—储氢系统的优化调度问题,提出了一种考虑碱性电解槽状态转换的日前出力优化调度模型。该模型以系统日收益最高为目标,结合分时电价,引入电解槽状态转换过程中的冷热启动成本和功率波动成本,满足各个设备动态运行约束及系统功率平衡约束条件,调用Gurobi求解器进行优化求解。采用实际的风电出力数据和电氢负荷数据,对3种典型日场景下的优化结果进行分析。算例表明:所建立的优化调度模型能够满足电氢负荷需求,合理调节电解槽的3种状态,显著降低电解槽功率波动幅度和系统总成本,验证了所提模型的有效性。 展开更多
关键词 风电制氢 碱性电解槽 状态转换 典型日场景 分时电价
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量测噪声未知Markov跳变系统变分贝叶斯辅助粒子滤波
9
作者 程承 毛德华 +2 位作者 赵斌 孙瑾秋 周军 《信号处理》 北大核心 2025年第7期1153-1164,共12页
Markov跳变系统估计问题是根据带有噪声的量测序列来估计系统状态与运行模态。在实际应用中,受自身工作状态改变以及外界随机干扰的影响,传感器量测噪声发生变化导致Markov跳变系统模型失准,从而影响系统状态与运行模态估计精度。为了... Markov跳变系统估计问题是根据带有噪声的量测序列来估计系统状态与运行模态。在实际应用中,受自身工作状态改变以及外界随机干扰的影响,传感器量测噪声发生变化导致Markov跳变系统模型失准,从而影响系统状态与运行模态估计精度。为了适应传感器量测噪声变化,本文将Markov跳变系统量测噪声协方差阵建模成一个先验概率分布为逆威沙特分布且随时间变化的离散随机过程,并定义了分布超参数传递方程。针对Markov跳变系统量测噪声参数未知条件下系统状态估计问题,本文提出了一种新的变分贝叶斯辅助粒子滤波方法,以序贯的方式分别得到Markov跳变系统运行模态、系统状态和量测噪声协方差阵近似后验概率分布。该方法首先根据边缘化粒子滤波原理,从Markov跳变系统状态、运行模态以及量测噪声方差阵的联合后验分布中边缘化运行模态变量;随后利用系统状态和量测噪声协方差阵的预测近似先验分布以及辅助粒子滤波实现对系统运行模态后验概率分布的近似;最后基于变分贝叶斯推断得到运行模态条件下系统状态和量测噪声协方差阵近似后验概率分布。在目标跟踪仿真场景下,对比实验结果表明,在计算复杂度适当增加情况下,本文算法能够保证Markov跳变系统运行模态辨识准确率,状态和量测噪声参数估计精度优于其他方法。 展开更多
关键词 markov跳变系统 状态估计 辅助粒子滤波 变分贝叶斯推断
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基于多状态Markov模型研究糖尿病前期进展为心血管疾病的影响因素
10
作者 郝晓红 康晓清 +5 位作者 赵利敏 郭敏 岳荣荣 段拜拜 郭海清 李冉浩 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期715-719,共5页
目的采用多状态Markov模型探讨糖尿病前期进展为心血管疾病的影响因素。方法于2018年6月至2020年6月选取本市>50岁的糖尿病前期体检人群共1148例,统计随访期间糖尿病、心血管疾病的发生情况,采用Cox多元回归分析分别探讨糖尿病前期... 目的采用多状态Markov模型探讨糖尿病前期进展为心血管疾病的影响因素。方法于2018年6月至2020年6月选取本市>50岁的糖尿病前期体检人群共1148例,统计随访期间糖尿病、心血管疾病的发生情况,采用Cox多元回归分析分别探讨糖尿病前期→糖尿病、糖尿病→心血管疾病、糖尿病前期→心血管疾病的影响因素,并采用多状态Markov模型进行验证。结果糖尿病发生率为22.19%,心血管疾病发生率为9.47%;超重、肥胖、有吸烟史、有饮酒史、未遵医膳食、未遵医运动、合并高脂血症占比差异均有统计学意义(P<0.05),且上述均为糖尿病前期→糖尿病、糖尿病→心血管疾病转移、糖尿病前期→心血管疾病转移的危险因素(P<0.05);多状态Markov链显示糖尿病前期→糖尿病、糖尿病→心血管疾病、糖尿病前期→心血管疾病转移的风险高,且证实上述因素均可增加糖尿病前期→糖尿病转移、糖尿病→心血管疾病、糖尿病前期→心血管疾病转移的风险(P<0.05);Markov模型拟合不同状态的观察和预期曲线开始部分较差,后均逐渐重叠,模型拟合效果理想。结论超重、肥胖、有吸烟史、有饮酒史、未遵医膳食、未遵医运动、合并高脂血症均是糖尿病前期发生糖尿病、糖尿病发生心血管疾病、糖尿病前期发生心血管疾病的危险因素,且经多状态Markov模型验证。 展开更多
关键词 多状态markov模型 糖尿病前期 糖尿病 心血管疾病
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多状态Markov模型在阿尔茨海默病自然史中的应用
11
作者 秦瑶 韩红娟 +5 位作者 刘龙 陈杜荣 王浩基 崔靖 白文琳 余红梅 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2024年第2期227-230,234,共5页
目的将多状态Markov模型应用于阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)自然史研究,为慢性病自然史研究提供方法学借鉴。方法基于美国公共数据库ADNI,构建正常认知(normal cognition,NC)-轻度认知障碍(mild cognitive impairment,MCI)... 目的将多状态Markov模型应用于阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)自然史研究,为慢性病自然史研究提供方法学借鉴。方法基于美国公共数据库ADNI,构建正常认知(normal cognition,NC)-轻度认知障碍(mild cognitive impairment,MCI)-AD多状态Markov模型,估计不同状态间的转移强度、转移概率、影响因素和各状态的逗留时间,绘制生存曲线,并进行模型拟合优度评价。结果性别、年龄、FAQ、MMSE、CDRSB、ADAS13、TMT-B-Time是AD自然史中重要的影响因素;NC与MCI状态的平均逗留时间分别为7.502年,11.621年。多状态Markov模型拟合结果较好。结论多状态Markov模型在AD等多状态慢性病转归研究中具有很好的应用价值。 展开更多
关键词 多状态markov模型 阿尔茨海默病 慢性病 自然史
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基于有限迭代的钢桁系杆拱桥主拱无应力状态空间位置精准计算方法
12
作者 常柱刚 魏标 +1 位作者 王宁波 王冲 《桥梁建设》 北大核心 2025年第2期139-145,共7页
为准确获取钢桁系杆拱桥主拱无应力状态下线形及节点空间位置信息,提出基于有限迭代的无应力状态计算方法。该方法以桥梁设计线形为初始无应力线形,考虑成桥过程中体系转换和荷载变化,计算其在荷载作用下的空间线形,将该空间线形与设计... 为准确获取钢桁系杆拱桥主拱无应力状态下线形及节点空间位置信息,提出基于有限迭代的无应力状态计算方法。该方法以桥梁设计线形为初始无应力线形,考虑成桥过程中体系转换和荷载变化,计算其在荷载作用下的空间线形,将该空间线形与设计线形的差值反向叠加至初始无应力线形进行修正,开展多次迭代计算直至无应力线形经荷载作用后空间位置无限逼近桥梁设计线形。以长沙暮坪湘江特大桥为背景,建立钢桁拱有限元模型,考虑桥梁体系转换,进行有限迭代计算,得到钢桁拱的无应力线形,并与实际设计值进行比较分析。结果表明:柔性系杆力大小是影响桥梁结构特征及无应力线形计算的关键因素;假定系杆预张力为0时,无应力状态下主拱跨度等于系杆长度,迭代计算所得上弦杆预拱度、主墩水平位移等大于实际设计值;而考虑一定系杆预张力后迭代计算的结果则与设计值匹配,验证了方法的正确性。本文提出的有限迭代计算方法可根据系杆拱桥成桥状态精准求解其无应力线形及各节点空间位置,为同类型桥梁设计提供重要的理论指导。 展开更多
关键词 钢桁拱桥 系杆拱 无应力状态 有限迭代法 结构体系转换 节点空间位置 有限元法
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多状态Markov模型在慢性肾脏病分级预后研究中的应用 被引量：12
13
作者 刘迅 凌莉 +4 位作者 王成 陈珠江 石成钢 唐骅 娄探奇 《第二军医大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期804-807,共4页
目的:探讨慢性肾脏病(CKD)患者的CKD各期进展情况,构建初步的分级预后多状态Markov模型。方法:对272例CKD随访病例进行回顾性研究,建立包含CKD1期、CKD2期、CKD3期、CKD4期、CKD5期、死亡/终末期肾病期6个状态的Markov模型,探讨患者的... 目的:探讨慢性肾脏病(CKD)患者的CKD各期进展情况,构建初步的分级预后多状态Markov模型。方法:对272例CKD随访病例进行回顾性研究,建立包含CKD1期、CKD2期、CKD3期、CKD4期、CKD5期、死亡/终末期肾病期6个状态的Markov模型,探讨患者的分级预后。结果:平均观察年限2.0年。CKD1-2期转移的概率为9.2%/年,CKD2-3期转移的概率为10.9%/年,CKD3-4期转移的概率为13.2%/年,CKD4-5期转移的概率为16.1%/年,CKD5期-死亡/终末期肾病转移的概率为47.1%/年。以多状态Markov模型预期本队列今后50年处于CKD1期的平均时间为11.1年,处于CKD2期的平均时间为7.8年,处于CKD3期的平均时间为5.4年,处于CKD4期的平均时间为2.5年,处于CKD5期的平均时间为1.0年,预期平均寿命或肾存活期为27.8年。结论:应根据CKD不同分期的预后及其影响因素评估患者病情和指导临床治疗。 展开更多
关键词 多状态markov模型 慢性肾脏病 预后
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基于隐Markov模型的重型数控机床健康状态评估 被引量：18
14
作者 邓超 孙耀宗 +2 位作者 李嵘 王远航 熊尧 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期552-558,共7页
为了辅助重型数控机床的综合健康状态评估,从性能劣化角度出发,建立基于多性能参数多观测序列的隐Markov健康状态评估模型,改进了以往基于单性能参数的隐Markov模型不能准确描述机床健康状态的问题。针对隐Markov模型的参数初始化难题,... 为了辅助重型数控机床的综合健康状态评估,从性能劣化角度出发,建立基于多性能参数多观测序列的隐Markov健康状态评估模型,改进了以往基于单性能参数的隐Markov模型不能准确描述机床健康状态的问题。针对隐Markov模型的参数初始化难题,通过K-means方法进行参数聚类分析,使初始化参数趋向于全局最优解;由于单性能参数不能完全描述机床状态的隐含信息,提出一种基于多性能参数多观测序列值的隐Markov模型训练算法。通过某重型数控机床滚珠丝杠的健康状态评估实例,获取了滚珠丝杠的健康状态变化趋势,验证了方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 重型数控机床 隐markov模型 健康评估 状态劣化
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中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析 被引量：8
15
作者 吴鑫育 李心丹 马超群 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第4期644-650,共7页
波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动率的代理变量,对中... 波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动率的代理变量,对中国股票市场进行了实证分析。结果表明,SJC Copula相比其他Copula能更好地刻画中国股票市场的波动率聚集性,波动率聚集具有明显的尾部非对称特征,高波动率的聚集相比低波动率的聚集发生概率要更高。另外,基于Markov机制转换SJC Copula模型的研究表明,中国股票市场的波动率聚集还具有明显的尾部动态特征。 展开更多
关键词 波动率聚集性 尾部相关性 markov机制转换 高频数据 极大似然
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基于状态空间模型的子频带语音转换算法 被引量：6
16
作者 徐宁 杨震 张玲华 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期646-653,共8页
语音转换是一项改变说话人声音特征的技术,该领域主流方法——基于高斯混合模型的全频带参数映射,会导致转换后的语音频谱产生帧间不连续性.本文针对以上问题提出了改进方案:首先引入状态空间模型来模拟语音动态变化特性,其次利用离散... 语音转换是一项改变说话人声音特征的技术,该领域主流方法——基于高斯混合模型的全频带参数映射,会导致转换后的语音频谱产生帧间不连续性.本文针对以上问题提出了改进方案:首先引入状态空间模型来模拟语音动态变化特性,其次利用离散小波变换对语音低频和高频部分的参数分为子频带处理.文章最后用主观和客观实验对提出的算法进行的实验仿真和验证. 展开更多
关键词 语音转换 高斯混合模型 状态空间模型 全频带转换 子频带转换
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基于贝叶斯Markov转换模型的股市收益与通胀波动关系研究 被引量：4
17
作者 朱慧明 邓慧敏 +2 位作者 谢赤 马超群 王延彦 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第19期8-13,共6页
文章针对股市收益与通胀波动关系分析过程中随机参数条件下的建模问题,构建了贝叶斯Markov转换VAR模型。通过分析模型的统计结构,设置参数的先验分布,利用贝叶斯统计方法,推断了模型参数的后验分布,设计相应的两次Gibbs抽样算法对模型... 文章针对股市收益与通胀波动关系分析过程中随机参数条件下的建模问题,构建了贝叶斯Markov转换VAR模型。通过分析模型的统计结构,设置参数的先验分布,利用贝叶斯统计方法,推断了模型参数的后验分布,设计相应的两次Gibbs抽样算法对模型参数进行贝叶斯估计,运用该模型对上证股指回报率与通货膨胀率的波动关系进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯Markov转换VAR模型更准确地刻画出两变量之间波动关系的非线性动态特征,证明了费雪效应和代理效应在市场的不同机制中都成立。 展开更多
关键词 股票收益率 通货膨胀率 贝叶斯分析 markov转换模型 HP滤波
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分层隐Markov模型在设备状态识别中的应用研究 被引量：2
18
作者 滕红智 贾希胜 +3 位作者 赵建民 张星辉 王正军 葛家友 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第18期2175-2181,共7页
与传统的隐Markov模型(HMM)相比较而言,应用分层隐Markov模型(HHMM)对设备进行状态识别有诸多优点,而且能以概率的形式更为精确地计算识别结果。针对模型参数随着设备状态的增加呈指数倍增这一问题,引入动态贝叶斯网络这一新的方法,由... 与传统的隐Markov模型(HMM)相比较而言,应用分层隐Markov模型(HHMM)对设备进行状态识别有诸多优点,而且能以概率的形式更为精确地计算识别结果。针对模型参数随着设备状态的增加呈指数倍增这一问题,引入动态贝叶斯网络这一新的方法,由于该方法可以有效地降低模型的计算复杂度并缩短推理时间,所以将HHMM表达为动态贝叶斯网络,利用预处理的振动信号对设备的健康状态进行识别;针对现有状态分类方法的局限性,提出了基于K均值算法和交叉验证方法相结合的状态数优化方法;以齿轮箱全寿命实验为依据,对该模型实现状态识别的基本框架和计算过程进行了研究,研究结果为复杂设备的状态识别提供了新的思路。 展开更多
关键词 分层隐markov模型 状态识别 动态贝叶斯网络 状态数优化
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新股发行周期波动的Markov三区制转换模型研究 被引量：8
19
作者 胡志强 王一竹 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第5期76-82,共7页
本文将传统的IPO周期市场"热销"和"冷发"两种状态拓展为"热销"、"冷发"和"过渡"三种状态,并结合稳健性考虑和我国IPO市场实际对测度IPO周期的变量进行了改进,构造了一套新的包含IPO... 本文将传统的IPO周期市场"热销"和"冷发"两种状态拓展为"热销"、"冷发"和"过渡"三种状态,并结合稳健性考虑和我国IPO市场实际对测度IPO周期的变量进行了改进,构造了一套新的包含IPO数量、抑价、市场条件、政府调控四类代理变量的指标体系,然后将变量分别应用三区制Markov区制转换模型进行回归并通过滤波迭代法得到滤波概率和平滑概率,继而得出每组变量对应的IPO周期,最后通过综合对比获得了我国A股市场1994年1月至2012年6月的IPO周期划分结果。结果显示我国IPO发行周期波动存在"热销"、"冷发"和"过渡"三种状态,并刻画了IPO周期与IPO数量、抑价、市场条件、政府调控之间的关系,研究丰富了IPO周期理论,并有助于IPO发行的有效决策。 展开更多
关键词 markov区制转换模型 IPO市场周期 热销 过渡 冷发期
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时间转换Markov模型在阿尔茨海默病进程研究中的应用 被引量：2
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作者 马彩云 孔盼盼 +2 位作者 许晓萌 杨蓓 余红梅 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2016年第4期567-570,共4页
目的建立轻度认知损害(mild cognitive impairment,MCI)向阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)状态转归的时间转换Markov模型,探讨MCI状态向AD状态转归的影响因素并进行转归预测,同时对模型进行评价。方法截止到2012年对太原市51... 目的建立轻度认知损害(mild cognitive impairment,MCI)向阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)状态转归的时间转换Markov模型,探讨MCI状态向AD状态转归的影响因素并进行转归预测,同时对模型进行评价。方法截止到2012年对太原市518名社区老年人共进行5次随访调查,将MCI到AD的过程分为MCI(状态1),中重度认知损害状态(状态2)和AD(状态3)3个状态。对随访数据拟合3状态的时间转换Markov模型,评价模型拟合情况并分析AD进程不同阶段的影响因素,依据拟合的时间转换Markov模型计算转移强度矩阵,并预测3年转移概率。结果通过假设检验,数据不满足时齐性(P<0.01),但是满足马氏性(P=0.468),可对数据采用时间转换Markov模型进行拟合,模型拟合优度较好(P>0.05)。采用时间转换Markov模型,经多因素筛选,发现性别、年龄、教育水平、工作类型、吸烟和高血压对状态1到状态2的转移有统计学意义,年龄、教育水平、工作类型、糖尿病和高血压对状态1到状态3的转移有统计学意义,年龄、教育水平、吸烟、糖尿病和高血压对状态2到状态3的转移有统计学意义。结论在AD发展进程的不同阶段,主要影响因素不同。与齐次Markov模型相比,时间转换Markov模型能更全面地分析相关的影响因素与探讨疾病进程的变化规律。 展开更多
关键词 时间转换 markov 模型 轻度认知损害 阿尔茨海默病
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