期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
具有Markov区制转移的向量误差修正模型及其应用
被引量：
17
1
作者
刘金全
刘志刚
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第5期44-49,共6页
使用具有Markov区制转移的向量误差修正模型,描述和检验了我国经济周期波动过程中产出和价格水平之间的长期均衡关系和短期波动模式.检验结果表明,我国经济增长率与通货膨胀率之间的影响与替代关系具有依赖经济周期阶段性的“门限性质”...
使用具有Markov区制转移的向量误差修正模型,描述和检验了我国经济周期波动过程中产出和价格水平之间的长期均衡关系和短期波动模式.检验结果表明,我国经济增长率与通货膨胀率之间的影响与替代关系具有依赖经济周期阶段性的“门限性质”,经济周期波动也具有一定程度的非对称性.我国经济周期波动已经呈现出稳定性继续增强、持续期逐渐加长、价格粘性开始降低等重要特征,文章的实证结果将为正确选择经济政策组合方式和实施有效经济调控提供依据.
展开更多
关键词
经济周期
区
制
转移
模型
向量
误差
修正
模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型
被引量：
5
2
作者
苟小菊
王世雷
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2009年第4期50-53,62,共5页
通过建立马尔可夫向量误差修正模型,分别在高通胀和低通胀两个区制内研究股票实际收益率和通货膨胀率的相关性。根据实证分析结果,股指和CPI之间存在正向协整关系,协整误差对CPI的短期波动具有正向的修正作用。对于同步相关性,在低通胀...
通过建立马尔可夫向量误差修正模型,分别在高通胀和低通胀两个区制内研究股票实际收益率和通货膨胀率的相关性。根据实证分析结果,股指和CPI之间存在正向协整关系,协整误差对CPI的短期波动具有正向的修正作用。对于同步相关性,在低通胀区制内,股票收益率和通货膨胀率正相关,在高通胀区制内,股票收益率和通货膨胀率负相关。短期相关性不显著。
展开更多
关键词
股票实际收益
通货膨胀率
马尔可夫
区
制
转换
向量
误差
修正
模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
中国股市与经济增长:基于MS-VECM的研究
被引量：
2
3
作者
陈建宝
孙林
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2014年第5期117-125,共9页
一国的股市能够灵敏地反映该国经济发展的周期变化和运行状态。为了考察中国股市与经济增长之间的短期波动模式和长期均衡关系,基于1992年以来上证指数和中国实际GDP的季度数据,使用Markov区制转换向量误差修正模型(MS-VECM),可对不同...
一国的股市能够灵敏地反映该国经济发展的周期变化和运行状态。为了考察中国股市与经济增长之间的短期波动模式和长期均衡关系,基于1992年以来上证指数和中国实际GDP的季度数据,使用Markov区制转换向量误差修正模型(MS-VECM),可对不同状态和区制条件下股价波动与经济增长率之间的相关关系进行度量和检验。研究表明,中国经济周期中存在显著的三区制性质,经济周期波动存在非对称性。这既体现为周期阶段的转换概率不同,也体现为周期阶段的持续期不同;短期内不同区制的股价与经济增长关系呈现出不同特征,但存在长期稳定的内在制约与调整的均衡关系。
展开更多
关键词
股市
经济增长
markov区制转换向量误差修正模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
具有Markov区制转移的向量误差修正模型及其应用
被引量：
17
1
作者
刘金全
刘志刚
机构
吉林大学数量经济研究中心
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第5期44-49,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(02BJY019)
教育部重大资助项目(02JAZJD790007)
文摘
使用具有Markov区制转移的向量误差修正模型,描述和检验了我国经济周期波动过程中产出和价格水平之间的长期均衡关系和短期波动模式.检验结果表明,我国经济增长率与通货膨胀率之间的影响与替代关系具有依赖经济周期阶段性的“门限性质”,经济周期波动也具有一定程度的非对称性.我国经济周期波动已经呈现出稳定性继续增强、持续期逐渐加长、价格粘性开始降低等重要特征,文章的实证结果将为正确选择经济政策组合方式和实施有效经济调控提供依据.
关键词
经济周期
区
制
转移
模型
向量
误差
修正
模型
Keywords
business cycle
regime switching model
vector error correct model
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型
被引量：
5
2
作者
苟小菊
王世雷
机构
中国科学技术大学管理学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2009年第4期50-53,62,共5页
文摘
通过建立马尔可夫向量误差修正模型,分别在高通胀和低通胀两个区制内研究股票实际收益率和通货膨胀率的相关性。根据实证分析结果,股指和CPI之间存在正向协整关系,协整误差对CPI的短期波动具有正向的修正作用。对于同步相关性,在低通胀区制内,股票收益率和通货膨胀率正相关,在高通胀区制内,股票收益率和通货膨胀率负相关。短期相关性不显著。
关键词
股票实际收益
通货膨胀率
马尔可夫
区
制
转换
向量
误差
修正
模型
Keywords
real stock return
inflation rate
markov
regime switching
vector error correction
分类号
F823 [经济管理—财政学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
中国股市与经济增长:基于MS-VECM的研究
被引量：
2
3
作者
陈建宝
孙林
机构
厦门大学经济学院
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2014年第5期117-125,共9页
基金
教育部人文社会科学项目"空间自回归单指数模型的理论和实践"(13YJA9100002)
文摘
一国的股市能够灵敏地反映该国经济发展的周期变化和运行状态。为了考察中国股市与经济增长之间的短期波动模式和长期均衡关系,基于1992年以来上证指数和中国实际GDP的季度数据,使用Markov区制转换向量误差修正模型(MS-VECM),可对不同状态和区制条件下股价波动与经济增长率之间的相关关系进行度量和检验。研究表明,中国经济周期中存在显著的三区制性质,经济周期波动存在非对称性。这既体现为周期阶段的转换概率不同,也体现为周期阶段的持续期不同;短期内不同区制的股价与经济增长关系呈现出不同特征,但存在长期稳定的内在制约与调整的均衡关系。
关键词
股市
经济增长
markov区制转换向量误差修正模型
Keywords
stock market,economic growth,Vector Error Correct Model with
markov
Regime Switching
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F014.7 [经济管理—政治经济学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有Markov区制转移的向量误差修正模型及其应用
刘金全
刘志刚
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2006
17
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型
苟小菊
王世雷
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2009
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
中国股市与经济增长:基于MS-VECM的研究
陈建宝
孙林
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2014
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
