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一种新扩展的向量自回归模型及应用
被引量：
10
1
作者
罗毅丹
樊琦
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2010年第7期95-100,共6页
本文提出一种新扩展的向量自回归模型MI-TVP-SV-VAR模型。该模型具有高度的灵活性,可以容纳传统的VAR模型及其各种形式的扩展,更能体现让数据说话的精神。应用这种新扩展的向量自回归模型,本文实证研究了中国货币政策对通货膨胀与GDP的...
本文提出一种新扩展的向量自回归模型MI-TVP-SV-VAR模型。该模型具有高度的灵活性,可以容纳传统的VAR模型及其各种形式的扩展,更能体现让数据说话的精神。应用这种新扩展的向量自回归模型,本文实证研究了中国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应,结论表明:①我国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应表现出明显的时变特征,且其演进机制为渐进式;②随着时间推移,货币冲击对通货膨胀和GDP的短中期影响有所弱化。
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关键词
mi-tvp—var-sv模型
货币政策
通货膨胀
GDP
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职称材料
题名
一种新扩展的向量自回归模型及应用
被引量：
10
1
作者
罗毅丹
樊琦
机构
华中科技大学
武汉工业学院经济管理学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2010年第7期95-100,共6页
文摘
本文提出一种新扩展的向量自回归模型MI-TVP-SV-VAR模型。该模型具有高度的灵活性,可以容纳传统的VAR模型及其各种形式的扩展,更能体现让数据说话的精神。应用这种新扩展的向量自回归模型,本文实证研究了中国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应,结论表明:①我国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应表现出明显的时变特征,且其演进机制为渐进式;②随着时间推移,货币冲击对通货膨胀和GDP的短中期影响有所弱化。
关键词
mi-tvp—var-sv模型
货币政策
通货膨胀
GDP
Keywords
mi-tvp
-
var-sv
Model
Monetary Policy
Inflation
GDP
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一种新扩展的向量自回归模型及应用
罗毅丹
樊琦
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2010
10
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