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题名MCMC收敛性诊断的方差比法及其应用
被引量：9
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作者
马跃渊
徐勇勇
郭秀娥
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机构
第四军医大学卫生统计学教研室
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出处
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
2004年第3期154-156,161,共4页
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文摘
目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUGS软件和CODA软件给出。结果 方差比法诊断结果反映出当没有对数据进行事先分组时 ,MCMC模拟结果经 10 0 0 0次迭代没有达到收敛状态 ,此时参数的MCMC估计值有较大偏倚。结论 方差比法能够对尚未收敛的马尔科夫链给出较为明确的诊断 。
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关键词
mcmc收敛性诊断
方差比法
mcmc
WINBUGS
CODA
诊断标准
诊断指标
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Keywords
mcmc,Variance ratio method,WINBUGS,CODA
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分类号
R195
[医药卫生—卫生统计学]
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题名基于贝叶斯门限异方差模型的我国RPI应用研究
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作者
陈家清
刘金
张智敏
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机构
武汉理工大学理学院
武汉理工大学经济学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第12期124-127,共4页
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文摘
商品零售价格指数（RPI）反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR（1）-TAR-GARCH（1,1）模型最为合理,并给出了模型贝叶斯推断结果及收敛诊断结果;另外,分析结果表明D_RPI具有群集效应;价格受负的外部冲击影响大于受正的外部冲击影响,即存在杠杆效应。
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关键词
商品零售价格指数(RPI)
贝叶斯门限异方差模型
杠杆效应
mcmc收敛性诊断
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分类号
F064.1
[经济管理—政治经济学]
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