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M2与M1同比增长率之差对股票价格波动的信号作用——基于次贷危机前后深圳股票市场数据的动态Probit模型分析
被引量：
1
1
作者
温博慧
袁铭
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2012年第4期47-57,共11页
以次贷危机前后中国深圳股票市场中不同阶段股票价格为研究样本,分析中国M2与M1同比增长率之差对股票价格波动的信号作用、各阶段信号作用的演变以及不同性质板块所受影响效果的差异性。结果表明,从危机发生前到后危机时代,中国货币供...
以次贷危机前后中国深圳股票市场中不同阶段股票价格为研究样本,分析中国M2与M1同比增长率之差对股票价格波动的信号作用、各阶段信号作用的演变以及不同性质板块所受影响效果的差异性。结果表明,从危机发生前到后危机时代,中国货币供给变动与股票价格波动的协整关系呈逐级增强态势;中国M2与M1同比增长率之差对其后5个月的股价波动具有比较稳定的信号指示作用,且在后危机时代,这种信号作用更为明显;利用股价波动状态先验信息的动态Probit模型的预测效果优于静态Probit模型;在中小板市场中信号作用表现更强。
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关键词
m2与m1同比增长率之差
股价波动
动态Probit模型
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职称材料
货币供应量对银行间质押式回购利率影响的实证分析
被引量：
1
2
作者
李珂
《环渤海经济瞭望》
2019年第3期164-165,共2页
随着债券市场的不断发展,债券融资在我国社会总融资规模中的占比持续上升。其中银行间质押式债券回购成为我国短期资金市场的主导力量,交易活跃、成交额大,且其利率已成为短期资金市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的基准...
随着债券市场的不断发展,债券融资在我国社会总融资规模中的占比持续上升。其中银行间质押式债券回购成为我国短期资金市场的主导力量,交易活跃、成交额大,且其利率已成为短期资金市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的基准利率之一。本文基于时间序列分析,探究M1的同比增长率对银行间质押式回购利率的影响,并得出相关结论。
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关键词
银行间质押式回购利率
m
1
同比
增长率
AR
m
A模型
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题名
M2与M1同比增长率之差对股票价格波动的信号作用——基于次贷危机前后深圳股票市场数据的动态Probit模型分析
被引量：
1
1
作者
温博慧
袁铭
机构
天津财经大学经济学院金融系
天津财经大学理工学院统计系
出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2012年第4期47-57,共11页
基金
国家自然科学基金青年项目(71103126)
国家社科基金重大项目(11&ZD017)子课题
+1 种基金
国家社科基金面上项目(11BJY140)
天津市高等学校人文社会科学研究项目(20112427)
文摘
以次贷危机前后中国深圳股票市场中不同阶段股票价格为研究样本,分析中国M2与M1同比增长率之差对股票价格波动的信号作用、各阶段信号作用的演变以及不同性质板块所受影响效果的差异性。结果表明,从危机发生前到后危机时代,中国货币供给变动与股票价格波动的协整关系呈逐级增强态势;中国M2与M1同比增长率之差对其后5个月的股价波动具有比较稳定的信号指示作用,且在后危机时代,这种信号作用更为明显;利用股价波动状态先验信息的动态Probit模型的预测效果优于静态Probit模型;在中小板市场中信号作用表现更强。
关键词
m2与m1同比增长率之差
股价波动
动态Probit模型
Keywords
the difference of
m
2
and
m
1 ＇s
m
onth-on-
m
onth growth rate
stock price volatility
the dyna
m
ic Probit
m
odel
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
货币供应量对银行间质押式回购利率影响的实证分析
被引量：
1
2
作者
李珂
机构
首都经济贸易大学金融学院
出处
《环渤海经济瞭望》
2019年第3期164-165,共2页
文摘
随着债券市场的不断发展,债券融资在我国社会总融资规模中的占比持续上升。其中银行间质押式债券回购成为我国短期资金市场的主导力量,交易活跃、成交额大,且其利率已成为短期资金市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的基准利率之一。本文基于时间序列分析,探究M1的同比增长率对银行间质押式回购利率的影响,并得出相关结论。
关键词
银行间质押式回购利率
m
1
同比
增长率
AR
m
A模型
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F822.0 [经济管理—财政学]
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作者
出处
发文年
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1
M2与M1同比增长率之差对股票价格波动的信号作用——基于次贷危机前后深圳股票市场数据的动态Probit模型分析
温博慧
袁铭
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2012
1
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职称材料
2
货币供应量对银行间质押式回购利率影响的实证分析
李珂
《环渤海经济瞭望》
2019
1
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