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M-V证券数变化时有效前沿的研究被引量：4: 1; 作者邓英东詹棠森朱功勤《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2003年第3期345-349,共5页; 文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,... 展开更多; 关键词两基金分离定理切点位置证券收益证券数 m-v证券组合选择理论有效前沿无风险资产收益证券证券市场风险资产投资组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券数目变化时M-V有效前沿的分析被引量：5: 2; 作者丁海云蒋鲁敏《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期45-45,共1页; 该文在市场存在无风险收益证券且不允许卖空的条件下 ,讨论证券组合的有效前沿关于证券数目增加或减少的变化情况 ,并给出了相应的判定条件。; 关键词有效前沿组合风险收益 m-v证券组合选择理论金融市场风险证券数目; 在线阅读下载PDF 职称材料

摘要选登: 3; 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第S1期150-150,共1页; 摘要选登在证券品种可变情况下Ｍ┐Ｖ有效集的漂移分析陈伟忠（西安交通大学，７１００４９，西安）摘要证券品种不断增加是新兴证券市场的基本特征之一．本文运用Ｍ－Ｖ组合选择理论的思想方法，系统分析了证券品种的增加对投资有效集... 展开更多; 关键词广义指派模型多车场有效集中国图书资料分类法分解算法启发式算法广义指派问题组合选择理论相关性证券投资; 在线阅读下载PDF 职称材料