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中国农产品期货风险溢价与市场波动性研究——基于M-V与CAPM对市场效率的动态检验
被引量：
7
1
作者
刘明
黄政
《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第6期129-139,共11页
农产品期货市场具有"超额风险溢价",隐喻着影响期货价格的信号未能被市场及时发现并充分吸收。中国农产品期货市场运行低效,农产品期货市场效率随着同业拆借利率增长率上升和CRB期货指数波动加剧而减小,说明市场效率同时受国...
农产品期货市场具有"超额风险溢价",隐喻着影响期货价格的信号未能被市场及时发现并充分吸收。中国农产品期货市场运行低效,农产品期货市场效率随着同业拆借利率增长率上升和CRB期货指数波动加剧而减小,说明市场效率同时受国内货币市场与国际期货市场影响。农产品期货市场风险—收益和效率状况与宏观背景密切相关,微观机构违规或巨额亏损事件诱致羊群效应对期货市场具有系统性影响,对农产品期货市场提供信贷支持以改善流动性具有正向效果,增加期货品种以扩展资金配置空间、改善交易标的统计特性可以改进期货市场效率。提升市场效率的策略是放宽市场准入,通过优化市场机制与规则提高趋向均衡价格的时效,适当增加农产品期货品种、扩大交易范围,寻求"对冲"工具消解外部市场波动对国内市场的影响,央行要综合运用利率调节与数量手段减少货币市场波动。
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关键词
农产品期货市场
市场效率动态
风险溢价缺口
m—v模型
CAP
m
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职称材料
随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法
被引量：
4
2
作者
郭文旌
胡奇英
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2003年第3期295-302,共8页
通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.
关键词
m—v模型
随机市场系数
等价鞅测度
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职称材料
题名
中国农产品期货风险溢价与市场波动性研究——基于M-V与CAPM对市场效率的动态检验
被引量：
7
1
作者
刘明
黄政
机构
陕西师范大学农村发展研究中心
陕西师范大学国际商学院
出处
《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第6期129-139,共11页
基金
国家社会科学基金项目(07BJY169)
教育部人文社会科学基金项目(06JA790068)
+1 种基金
陕西省社会科学基金项目(06D005Z)
陕西师范大学"211工程"三期重点建设项目(200903)
文摘
农产品期货市场具有"超额风险溢价",隐喻着影响期货价格的信号未能被市场及时发现并充分吸收。中国农产品期货市场运行低效,农产品期货市场效率随着同业拆借利率增长率上升和CRB期货指数波动加剧而减小,说明市场效率同时受国内货币市场与国际期货市场影响。农产品期货市场风险—收益和效率状况与宏观背景密切相关,微观机构违规或巨额亏损事件诱致羊群效应对期货市场具有系统性影响,对农产品期货市场提供信贷支持以改善流动性具有正向效果,增加期货品种以扩展资金配置空间、改善交易标的统计特性可以改进期货市场效率。提升市场效率的策略是放宽市场准入,通过优化市场机制与规则提高趋向均衡价格的时效,适当增加农产品期货品种、扩大交易范围,寻求"对冲"工具消解外部市场波动对国内市场的影响,央行要综合运用利率调节与数量手段减少货币市场波动。
关键词
农产品期货市场
市场效率动态
风险溢价缺口
m—v模型
CAP
m
Keywords
the
m
arket of agricultural produce futures
dyna
m
ic
m
arket efficiency
gap of risk pre
m
iu
m
m
-
v
m
odel
CAP
m
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法
被引量：
4
2
作者
郭文旌
胡奇英
机构
西安电子科技大学经济管理学院
上海大学国际工商与管理学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2003年第3期295-302,共8页
文摘
通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.
关键词
m—v模型
随机市场系数
等价鞅测度
Keywords
m
\|
v
m
odel
rando
m
para
m
eter
equi
v
alent
m
artingale
m
easure
分类号
O221.3 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
中国农产品期货风险溢价与市场波动性研究——基于M-V与CAPM对市场效率的动态检验
刘明
黄政
《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010
7
在线阅读
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职称材料
2
随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法
郭文旌
胡奇英
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2003
4
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