中国豆粕价格对鸡肉价格的非线性传导机制研究——基于LSTR模型的实证分析 被引量：1

1

作者 魏亚鹏 《饲料研究》 北大核心 2024年第23期179-182,共4页

豆粕作为畜禽饲料的主要原料,其价格波动会对鸡肉价格产生一定影响。文章基于2012年12月—2023年12月豆粕与鸡肉月度价格数据,运用平滑转移自回归模型对豆粕价格与鸡肉价格间动态调整过程展开实证检验。结果显示,豆粕价格与鸡肉价格间... 豆粕作为畜禽饲料的主要原料,其价格波动会对鸡肉价格产生一定影响。文章基于2012年12月—2023年12月豆粕与鸡肉月度价格数据,运用平滑转移自回归模型对豆粕价格与鸡肉价格间动态调整过程展开实证检验。结果显示,豆粕价格与鸡肉价格间存在相互影响,且这一作用在线性与非线性2个区制中进行转换。当滞后1阶豆粕价格变动大于-0.033且小于0.085时,模型为非线性形式;反之则为线性形式。当滞后1阶鸡肉价格变动低于-0.039时,模型为线性形式;反之则为非线性形式。在线性与非线性区制中,豆粕价格均对鸡肉价格具有明显影响,且鸡肉价格更多受自身影响。产业链供需与畜牧业政策等因素是造成豆粕价格与鸡肉价格间非线性关系的重要原因。研究表明,豆粕价格和鸡肉价格间存在相互作用的线性与非线性影响。 展开更多

关键词 豆粕价格 鸡肉价格 平滑转移自回归模型 非线性关系

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中国经济增长与通货膨胀间非对称关系的实证分析 被引量：5

2

作者 王胜 曾智 《技术经济》 CSSCI 2014年第2期89-95,共7页

利用1985—2012年中国主要宏观经济变量数据,采用门限自回归模型实证检验了通货膨胀对经济增长的非线性影响。研究结果表明,通货膨胀门限效应明显存在;在门限值以上,通货膨胀对经济增长起阻碍作用;在门限值以下,通货膨胀对经济增长起促... 利用1985—2012年中国主要宏观经济变量数据,采用门限自回归模型实证检验了通货膨胀对经济增长的非线性影响。研究结果表明,通货膨胀门限效应明显存在;在门限值以上,通货膨胀对经济增长起阻碍作用;在门限值以下,通货膨胀对经济增长起促进作用。在此基础上,利用平滑转换回归模型进一步检验了通货膨胀与经济增长之间的非线性关系,不同模型的实证结果都支持通货膨胀门限效应存在。 展开更多

关键词 经济增长 通货膨胀 门限效应 门限自回归模型 平滑转换回归模型

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我国财政政策效应与经济周期波动的关联性分析 被引量：6

3

作者 金春雨 王伟强 《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2017年第3期28-35,共8页

利用平滑迁移向量自回归模型对中国经济周期不同阶段财政政策效应的动态特征进行了对比分析,结果发现:随着经济周期的波动,中国财政政策效应会发生显著变化,政府支出对私人投资的影响在经济衰退时表现为挤入效应,而到经济扩张时又转变... 利用平滑迁移向量自回归模型对中国经济周期不同阶段财政政策效应的动态特征进行了对比分析,结果发现:随着经济周期的波动,中国财政政策效应会发生显著变化,政府支出对私人投资的影响在经济衰退时表现为挤入效应,而到经济扩张时又转变为挤出效应,从而形成了非线性效应,但政府支出对产出和私人消费并未产生非线性效应;政府税收对产出、私人消费和私人投资的影响在经济衰退时期明显大于经济扩张时期,并且政府税收对产出和私人消费具有非线性效应。在当前经济新常态背景下,政府可通过扩大财政支出和结构性减税的方式保障经济平稳增长,但长期内需警惕政府投资和持续减税所产生的不利影响。 展开更多

关键词 财政政策 经济周期 平滑迁移向量自回归模型 政府支出 结构性减税

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基于LSTAR模型的中国股市泡沫风险识别 被引量：10

4

作者 汪卢俊 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第12期102-112,共11页

本文在非线性模型框架下拟合中国主要股价指数的真实数据生成过程,并提出股市泡沫风险的识别方法,较Phillips等(2011)提出的上确界单位根(SADF)方法具有更好的效果,能够精准预判股市泡沫风险。实证检验发现,主要股价指数的波动均存在逻... 本文在非线性模型框架下拟合中国主要股价指数的真实数据生成过程,并提出股市泡沫风险的识别方法,较Phillips等(2011)提出的上确界单位根(SADF)方法具有更好的效果,能够精准预判股市泡沫风险。实证检验发现,主要股价指数的波动均存在逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型描述的非线性特征,四大股价指数自推出以来均存在泡沫风险,上证指数存在六个主要的持续期,深证成指存在四个主要的持续期,沪深300指数存在两个主要的持续期,而创业板指数存在三个主要的持续期。总体来看,创业板指数的泡沫生成时间先于其他三大指数,可以作为预警中国股票市场泡沫风险的先行指标;2015年7月之后,中国股票市场并不存在泡沫风险。 展开更多

关键词 股市泡沫风险 逻辑平滑转换自回归模型 蒙特卡洛模拟 检验功效

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平滑转换自回归模型的单位根检验问题研究 被引量：5

5

作者 赵春艳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第6期103-108,共6页

针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位... 针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。 展开更多

关键词 平滑转换自回归模型 单位根检验 功效

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平滑转移模型线性检验的可靠性研究 被引量：1

6

作者 马薇 袁铭 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期177-184,共8页

提出了将自助法(bootstrap)的不同变体应用于平滑转移自回归模型的线性检验,并通过蒙特卡罗实验分别考察其在误差项独立同分布和存在序列相关时的有限样本性质.重点研究了非线性参数和序列相关系数对检验水平和功效的影响.实验结果表明... 提出了将自助法(bootstrap)的不同变体应用于平滑转移自回归模型的线性检验,并通过蒙特卡罗实验分别考察其在误差项独立同分布和存在序列相关时的有限样本性质.重点研究了非线性参数和序列相关系数对检验水平和功效的影响.实验结果表明,基于自助法的线性检验在各样本容量下都具有更高的功效,并且可以很好地纠正基于极限分布理论的LST统计量的水平扭曲.本文还详细介绍快速了两阶段自助法(FDB)的基本思想和实现方法,模拟实验证明它比基本自助法具有更好的稳健性和收敛性. 展开更多

关键词 平滑转移自回归模型 线性检验 自助法

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STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究 被引量：1

7

作者 刘田 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第7期89-96,共8页

本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据... 本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败。数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高。当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件。θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果。 展开更多

关键词 平滑转移自回归模型 非线性平稳性检验 伪检验 蒙特卡洛仿真

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基于序列与逆序列最小Wald统计量的通用STAR模型平稳性检验法

8

作者 刘田 谈进 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第3期99-105,共7页

本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR... 本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR模型或传统的线性AR模型的平稳性检验。并且,推导了检验统计量的极限分布,仿真了检验水平与功效。结果表明,本文提出的检验方法对数据生成过程有广泛的适应性,并且在大多数情况下都能获得较其他方法更佳的检验功效。 展开更多

关键词 平滑转移自回归模型 非线性平稳性检验 伪检验 蒙特卡洛仿真

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中国金融风险周期监测与央行货币政策非对称性效果识别 被引量：15

9

作者 陈创练 单敬群 林玉婷 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第6期79-92,共14页

本文采用时变参数因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR),并基于动态模型平均法测度了金融子系统变量的时变权重,通过加权计算得到我国金融风险周期指数(FRI)。然后改进构建了分区制货币政策模型系统,并采用逻辑平滑转换向量自回归模型(LST... 本文采用时变参数因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR),并基于动态模型平均法测度了金融子系统变量的时变权重,通过加权计算得到我国金融风险周期指数(FRI)。然后改进构建了分区制货币政策模型系统,并采用逻辑平滑转换向量自回归模型(LST-VAR)研究了高低区制下,价格型和数量型货币政策对金融风险的传导效应,在此基础上,设计并测度了我国货币政策的时滞效应。研究发现,我国金融风险具有明显的两区制特征,样本区间内FRI大多时期处于低风险区制,而高风险区制的时间段与国内外重大金融风险事件相吻合。两种紧缩的货币政策均有利于抑制金融风险及其波动,且在高风险区制的抑制效应更为显著。对于货币政策时滞效应,数量型货币政策对金融风险的抑制作用大于价格型货币政策,但2008、2012和2015年三个高金融风险期的时滞效应均较小。最后,根据研究结果提出相应政策建议。 展开更多

关键词 金融风险周期 货币政策 逻辑平滑转换向量自回归模型

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平滑转移自回归模型及其应用 被引量：5

10

作者 李娜 郑少智 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第10期24-28,共5页

文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归（STAR）模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归（STAR）模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STA... 文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归（STAR）模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归（STAR）模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STAR模型,研究表明,该模型能有效地拟合股票数据,并且从RMSE值来看,其预测效果也很显著。 展开更多

关键词 平滑转换自回归模型 非参数平滑 股票市场

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我国多机制非线性金融状况指数分析

11

作者 周德才 刘琪 +1 位作者 朱志亮 刘波 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第13期151-155,共5页

文章构建了多机制逻辑平滑转换自回归（MR-LSTAR）模型和FCI的多机制平滑转换编制公式,基于构建的模型和公式,选择货币供应量、利率、汇率、股价和房价1998年1月至2016年6月的月度数据,实证测度了我国3机制非线性金融状况指数（3R-NFCI... 文章构建了多机制逻辑平滑转换自回归（MR-LSTAR）模型和FCI的多机制平滑转换编制公式,基于构建的模型和公式,选择货币供应量、利率、汇率、股价和房价1998年1月至2016年6月的月度数据,实证测度了我国3机制非线性金融状况指数（3R-NFCI）,同时与2机制非线性FCI（2R-NFCI）和1机制线性FCI（1R-FCI）进行了比较分析。结果表明：3R-NFCI是经济增长更好的先行、相关和预测指标,同时我国货币政策的经济效应具有非对称特征,传导机制具有多机制非线性特征。 展开更多

关键词 金融状况指数 平滑转换自回归模型 国内生产总值 资产价格 多机制

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