带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用

1

作者 郝红霞 胡红倩 +1 位作者 韩忠成 林金官 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第2期264-276,共13页

为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方... 为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方面有着良好的有限样本表现.最后利用本文所提出的带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型对2000年1月4日至2020年8月18日的上证综合指数和深证成份指数日收益数据进行了实证分析,结果表明利用本文所提出的模型拟合这两组实例数据是合理的. 展开更多

关键词 半参数随机波动率模型 线性样条 时变杠杆效应 贝叶斯MCMC方法

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贝叶斯目标跟踪方法的研究 被引量：19

2

作者 郭晓松 李奕芃 郭君斌 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第12期137-139,142,共4页

针对贝叶斯滤波过程中存在的目标跟踪问题,提出几种典型的贝叶斯滤波方法,如EKF,UKF,PF和UPF等,基于这些方法所构建的框架,对它们进行性能测试和比较,并在非线性环境下,讨论这些方法的特点,仿真实验结果表明,在非线性非高斯环境下,UPF... 针对贝叶斯滤波过程中存在的目标跟踪问题,提出几种典型的贝叶斯滤波方法,如EKF,UKF,PF和UPF等,基于这些方法所构建的框架,对它们进行性能测试和比较,并在非线性环境下,讨论这些方法的特点,仿真实验结果表明,在非线性非高斯环境下,UPF方法的性能是最优的。 展开更多

关键词 目标跟踪 贝叶斯滤波 非线性滤波方法

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基于DLM的桥梁结构承载力的贝叶斯预测 被引量：13

3

作者 樊学平 吕大刚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期13-17,共5页

为结合检测信息和承载力的先验模型来对桥梁结构性能进行预测,认为结构性能随时间变化的动态测量为一个时间序列,然后引入了动态线性模型(DLM)对结构性能进行预测.考虑到桥梁结构性能的时变特性,运用贝叶斯动态模型建立了退化抗力的状... 为结合检测信息和承载力的先验模型来对桥梁结构性能进行预测,认为结构性能随时间变化的动态测量为一个时间序列,然后引入了动态线性模型(DLM)对结构性能进行预测.考虑到桥梁结构性能的时变特性,运用贝叶斯动态模型建立了退化抗力的状态方程和观测方程,并通过贝叶斯因子来对检测信息进行监控,然后结合参数的先验信息,对退化抗力的状态参数进行贝叶斯后验概率推断,建立了一个动态线性模型来对结构抗力短期的变化趋势进行预测.为了结构性能线性模型的贝叶斯动态修正,确定了一步向前预测分布和滤波分布.基于检测信息,考虑到变量估计主观认识的不确定性,引入折扣因子来确定状态误差方差矩阵.最后,通过算例论证了本文方法的适用性. 展开更多

关键词 贝叶斯方法 动态线性模型 结构抗力 结构可靠性 贝叶斯预测

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扩散先验分布下Bayes线性假设检验方法的构造 被引量：2

4

作者 朱慧明 韩玉启 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2003年第4期121-124,共4页

首先讨论了扩散先验分布下多元线性回归模型Y=Xβ+e,e～N(0,σ2In)中参数β的边缘后验分布,然后根据该分布构造了Rm+1与其子集上的最大后验密度之比,据此检验回归系数β的线性假设,最后研究了部分系数同时为零这一特殊情况的Bayes检验... 首先讨论了扩散先验分布下多元线性回归模型Y=Xβ+e,e～N(0,σ2In)中参数β的边缘后验分布,然后根据该分布构造了Rm+1与其子集上的最大后验密度之比,据此检验回归系数β的线性假设,最后研究了部分系数同时为零这一特殊情况的Bayes检验方法。 展开更多

关键词 先验分布 后验分布 线性假设 BAYES方法

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基于贝叶斯DLM的桥梁结构可靠度预测 被引量：6

5

作者 樊学平 吕大刚 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期93-98,共6页

桥梁结构的性能是时变的,可利用时间序列模型来描述,本文引入贝叶斯动态线性模型(DLM)。运用贝叶斯DLM建立桥梁结构退化抗力的观测方程和状态方程,通过贝叶斯因子对桥梁结构检测信息进行监控,通过检测信息和退化抗力状态参数的先验信息... 桥梁结构的性能是时变的,可利用时间序列模型来描述,本文引入贝叶斯动态线性模型(DLM)。运用贝叶斯DLM建立桥梁结构退化抗力的观测方程和状态方程,通过贝叶斯因子对桥梁结构检测信息进行监控,通过检测信息和退化抗力状态参数的先验信息,对退化抗力的状态参数进行贝叶斯后验概率推断,通过不断的"概率预测-修正"递推运算,获得最优退化抗力的状态概率估计预测老化桥梁的退化抗力,建立一个DLM预测桥梁抗力的变化趋势。DLM以及DLM的概率递推过程类似于著名的卡尔曼滤波算法,可以实现桥梁退化抗力的贝叶斯动态预测(向前预测和向后预测),考虑到状态变量的不确定性,本文引入折扣因子确定状态误差方差。基于贝叶斯动态修正的抗力概率模型建立桥梁结构可靠度的预测公式。通过算例验证了本文所建模型的合理性。 展开更多

关键词 贝叶斯方法 动态线性模型 桥梁抗力 折扣因子 贝叶斯预测

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桥梁监测数据的动态线性建模与可靠性预测 被引量：9

6

作者 樊学平 刘月飞 吕大刚 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期1002-1009,共8页

引入贝叶斯动态线性模型(BDLM),建立桥梁监测应力的状态方程和观测方程,并利用贝叶斯因子监控监测应力.通过监测应力和应力状态的先验信息,对监测应力的状态参数进行贝叶斯后验概率推断,并不断进行"概率预测-修正"递推运算,... 引入贝叶斯动态线性模型(BDLM),建立桥梁监测应力的状态方程和观测方程,并利用贝叶斯因子监控监测应力.通过监测应力和应力状态的先验信息,对监测应力的状态参数进行贝叶斯后验概率推断,并不断进行"概率预测-修正"递推运算,获得最优监测应力的状态概率估计来预测桥梁的应力.基于贝叶斯动态修正的应力概率模型,建立桥梁结构可靠性的预测公式.最后,通过实例验证了本文所建模型的合理性和适用性. 展开更多

关键词 桥梁监测应力 贝叶斯方法 动态线性模型 折扣因子

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基于聚类和贝叶斯推断的市场出清电价离散概率分布预测 被引量：10

7

作者 王高琴 沈炯 李益国 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第34期90-95,共6页

电力市场中,市场出清电价(market clearing price,MCP)受到众多因素的共同作用,具有较强的随机性和不确定性,常规的MCP单值预测模型未充分利用历史数据反映的不确定性信息,预测结果无法体现MCP的随机变化特性,预测精度也有限。该文提出... 电力市场中,市场出清电价(market clearing price,MCP)受到众多因素的共同作用,具有较强的随机性和不确定性,常规的MCP单值预测模型未充分利用历史数据反映的不确定性信息,预测结果无法体现MCP的随机变化特性,预测精度也有限。该文提出一种基于免疫遗传机制的聚类方法,用以实现历史数据输入输出映射关系的划分,并结合贝叶斯概率法则建立MCP离散概率分布的预测模型。对美国PJM市场数据的仿真结果显示,该文的预测模型能较好地反映MCP的不确定性特点,且具有较高的预测精度。 展开更多

关键词 市场出清电价预测 线性聚类 免疫遗传算法 贝叶斯方法

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基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定 被引量：3

8

作者 王明高 孟生旺 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第1期18-23,共6页

线性混合模型是非寿险费率厘定的主要方法之一。通常的线性混合模型假设随机误差项服从正态分布,而保险损失数据往往具有右偏特征,这使得该模型在非寿险费率厘定中的应用受到一定影响。在通常的线性混合模型基础上,假设随机误差项服从... 线性混合模型是非寿险费率厘定的主要方法之一。通常的线性混合模型假设随机误差项服从正态分布,而保险损失数据往往具有右偏特征,这使得该模型在非寿险费率厘定中的应用受到一定影响。在通常的线性混合模型基础上,假设随机误差项服从偏态分布,即可建立偏态线性混合模型,从而改善费率厘定结果的合理性。基于一组实际的保险损失数据,应用贝叶斯MCMC方法建立几个不同的偏态线性混合模型,并与正态分布假设下的线性混合模型进行对比,实证检验偏态线性混合模型在非寿险费率厘定中的优越性。 展开更多

关键词 偏态分布 贝叶斯方法 线性混合模型 费率厘定

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桥梁极值应力的贝叶斯动态耦合线性预测 被引量：3

9

作者 樊学平 尚志鹏 刘月飞 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期349-357,435,共10页

基于含有趋势性和随机性的监测极值应力时间序列数据,进行了桥梁极值应力的贝叶斯动态耦合线性预测。将历史监测耦合极值应力数据解耦,建立解耦极值应力的动态耦合线性模型(DCLM),并将其分解为有限个动态线性模型(DLMs)。基于动态监测... 基于含有趋势性和随机性的监测极值应力时间序列数据,进行了桥梁极值应力的贝叶斯动态耦合线性预测。将历史监测耦合极值应力数据解耦,建立解耦极值应力的动态耦合线性模型(DCLM),并将其分解为有限个动态线性模型(DLMs)。基于动态监测的解耦极值应力数据,结合贝叶斯方法,进行动态耦合线性模型的概率递推,进而实现桥梁解耦极值应力的动态预测,并将预测的解耦极值应力进行相加,即可实现桥梁极值应力的动态预测。最后,通过在役桥梁的含有随机性和趋势性的监测极值应力数据,利用ARIMA(auto-regressive integrated moving average)模型,验证了所提方法的合理性与有效性。 展开更多

关键词 桥梁结构 监测数据 动态耦合线性模型(DCLM) 动态线性模型(DLM) 贝叶斯方法 极值应力预测

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基于非线性漂移Wiener过程的产品实时可靠性评估 被引量：13

10

作者 王小林 郭波 程志君 《中南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第8期3203-3209,共7页

提出基于非线性维纳退化过程评估单个产品实时可靠性的方法。该方法能够有效融合先验信息和产品自身的退化信息。首先,采用非线性维纳过程描述产品性能退化的非线性特征,产品之间的差异通过随机化参数表示。然后,利用两阶段方法估计模... 提出基于非线性维纳退化过程评估单个产品实时可靠性的方法。该方法能够有效融合先验信息和产品自身的退化信息。首先,采用非线性维纳过程描述产品性能退化的非线性特征,产品之间的差异通过随机化参数表示。然后,利用两阶段方法估计模型中的未知参数。当获得新的退化数据信息时,根据贝叶斯方法对参数进行更新,进一步实现对产品实时可靠性的评估。最后,通过一个仿真示例以及电容器实例验证文中方法的有效性。研究结果表明:与线性维纳过程相比,非线性维纳过程能够较好地描述产品性能退化的非线性,并能够给出可信的评估结果。 展开更多

关键词 非线性漂移维纳过程 实时可靠性评估 贝叶斯方法 似然比检验

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基于颜色的粒子滤波非刚性目标实时跟踪算法 被引量：5

11

作者 李静 陈兆乾 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 2006年第4期60-63,共4页

非刚性目标的跟踪与分析在计算机视觉领域引起了很多学者的关注.基于颜色的粒子滤波实时跟踪算法主要是利用视频图像的颜色直方图信息,综合考虑运动预测和帧间的相似性来确定目标的位置.提出一种改进粒子滤波算法并将其用于基于颜色的... 非刚性目标的跟踪与分析在计算机视觉领域引起了很多学者的关注.基于颜色的粒子滤波实时跟踪算法主要是利用视频图像的颜色直方图信息,综合考虑运动预测和帧间的相似性来确定目标的位置.提出一种改进粒子滤波算法并将其用于基于颜色的非刚性目标的实时跟踪问题中.仿真实验表明,本算法在保证跟踪准确度的同时,可以满足实时跟踪的要求. 展开更多

关键词 粒子滤波算法 蒙特卡罗 贝叶斯方法 目标跟踪 非线性系统

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基于粒子滤波算法的非刚性目标实时跟踪 被引量：1

12

作者 李静 陈兆乾 秦小麟 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期775-779,共5页

基于颜色的粒子滤波实时跟踪算法主要是利用视频图像的颜色直方图信息,综合考虑运动预测和帧间的相似性来确定目标的位置。针对影响粒子滤波算法性能的关键技术,提出了基于混合高斯模型的粒子滤波算法,并将其用于基于颜色的非刚性目标... 基于颜色的粒子滤波实时跟踪算法主要是利用视频图像的颜色直方图信息,综合考虑运动预测和帧间的相似性来确定目标的位置。针对影响粒子滤波算法性能的关键技术,提出了基于混合高斯模型的粒子滤波算法,并将其用于基于颜色的非刚性目标的实时跟踪相关问题。该算法使用混合高斯模型表示粒子,在每个时刻的修正步骤之后,采用EM算法对粒子进行重新拟合。仿真实验表明,本算法在保证跟踪准确度的同时,可以满足实时跟踪的要求。 展开更多

关键词 粒子滤波算法 贝叶斯方法 目标跟踪 非线性系统

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模型参数分布未知的贝叶斯预测

13

作者 张孝令 杨新章 刘安 《山东矿业学院学报》 CAS 1997年第3期328-333,共6页

本文介绍了线性贝叶斯方法，并将其应用于贝叶斯动态线性模型，得到了模型参数分布未知情况下模型的修正递推及预测算法，从而拓宽了贝叶斯动态线性模型的适用范围。

关键词 线性贝叶斯方法 模型参数分布 贝叶斯预测

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基于贝叶斯高分辨方法的相干源方位估计研究 被引量：1

14

作者 刘科伟 鲁瑛 +1 位作者 孙毅 黄建国 《信号处理》 CSCD 2003年第2期124-127,共4页

本文研究了利用贝叶斯高分辨方法解决相干源的问题,分别对均匀线列阵和圆形阵中的相干源问题进行了计算机仿真,并将贝叶斯方法和其它方法进行比较。仿真结果表明贝叶斯方法在解决相干源问题上有明显的优势。

关键词 信号处理 相干源 方位估计 贝叶斯高分辨方法 计算机仿真

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基于监测信息和BDLM的桥梁结构可靠度预测 被引量：4

15

作者 樊学平 吕大刚 《重庆交通大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第6期1141-1143,1202,共4页

结合桥梁结构的健康监测信息(应力极值信息),引进了贝叶斯动态线性模型(BDLM)以及模型的监控机制,建立了应力极值的贝叶斯动态线性预测模型;基于建立的贝叶斯动态线性预测模型和计算可靠度的一次二阶矩(FOSM)方法,对桥梁结构的可靠度进... 结合桥梁结构的健康监测信息(应力极值信息),引进了贝叶斯动态线性模型(BDLM)以及模型的监控机制,建立了应力极值的贝叶斯动态线性预测模型;基于建立的贝叶斯动态线性预测模型和计算可靠度的一次二阶矩(FOSM)方法,对桥梁结构的可靠度进行了预测;通过实例验证了所建模型的合理性。 展开更多

关键词 应力极值 贝叶斯动态线性模型 一次二阶矩方法 结构可靠度

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EV回归的半参数部分线性模型的Bayes估计 被引量：1

16

作者 卢一强 茆诗松 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期31-36,共6页

考察部分线性模型y=Xβr+g(t)+ε,ε-N(O,σ2),其中回归变量X可以精确测量,而t具有测量误差.用光滑样条估计非参数函数g(t),结合光滑样条的Bayes解释及Bayes的线性回归,将模型中的未知参数赋以一定的先验,运用Gibbs抽样方法从后验分布... 考察部分线性模型y=Xβr+g(t)+ε,ε-N(O,σ2),其中回归变量X可以精确测量,而t具有测量误差.用光滑样条估计非参数函数g(t),结合光滑样条的Bayes解释及Bayes的线性回归,将模型中的未知参数赋以一定的先验,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数.MCMC模拟的另外一个好处是容易从后验样本中构造后验样本区间估计.最后,提供了一个模拟例子来说明Bayes方法的估计效果. 展开更多

关键词 部分线性模型 光滑样条 EV回归 BAYES方法 GIBBS抽样 MCMC模拟

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非线性非齐次Markov跳变系统的贝叶斯滤波 被引量：3

17

作者 赵顺毅 刘飞 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期485-490,共6页

针对具有时变不确定转移概率的非线性非齐次Markov跳变系统,提出一种贝叶斯状态估计方法.该方法首次采用带约束高斯概率密度函数来刻画转移概率的真实特性.然后,基于参考概率空间法,将实际的概率测度投影到理想概率空间,得出信息变量的... 针对具有时变不确定转移概率的非线性非齐次Markov跳变系统,提出一种贝叶斯状态估计方法.该方法首次采用带约束高斯概率密度函数来刻画转移概率的真实特性.然后,基于参考概率空间法,将实际的概率测度投影到理想概率空间,得出信息变量的递归表达式.同时,在贝叶斯框架内给出转移概率矩阵的最大后验估计式.进一步,采用粒子逼近法求解转移概率矩阵的最大后验估计,解决非线性函数的多重积分问题,进而获取状态估计值.最后,通过一个仿真示例表明该方法的有效性. 展开更多

关键词 非线性非齐次Markov跳变系统 贝叶斯估计 参考概率空间 粒子逼近

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贝叶斯法与多元线性回归法预测华法林剂量模型的比较研究 被引量：4

18

作者 温都苏 王毅 孙建军 《中国临床药理学与治疗学》 CAS CSCD 2022年第1期33-38,共6页

目的:比较缺失华法林相关基因型检测结果的情况下,基于贝叶斯法的Warfarin Dose Calculator(WDC)和基于多元线性回归法(MLR)的Warfarin Dosing、IWPC华法林剂量计算器等三种华法林剂量预测辅助工具的预测性能,为无条件进行华法林相关基... 目的:比较缺失华法林相关基因型检测结果的情况下,基于贝叶斯法的Warfarin Dose Calculator(WDC)和基于多元线性回归法(MLR)的Warfarin Dosing、IWPC华法林剂量计算器等三种华法林剂量预测辅助工具的预测性能,为无条件进行华法林相关基因型检测地区的患者使用华法林提供准确、适于临床推广的预测工具。方法:计算三种预测工具的平均预测误差(MPE)、均方根误差(RMSE)和预测误差在实际维持剂量±20%范围内的患者百分比,比较它们的华法林剂量预测性能。所有统计学分析均采用SPSS Statistics 26.0软件进行。结果:WDC的Posteriori模块的MPE和RMSE最低且预测误差在实际维持剂量±20%范围内的患者百分比最高,此外WDC的Priori和Posteriori模块的预测精确度显著高于Warfarin Dosing和IWPC华法林剂量计算器(P<0.05)。结论:临床常用的三种华法林剂量预测辅助工具中,基于贝叶斯法的Warfarin Dose Calculator可能更适合于无条件进行华法林相关基因型检测地区患者的华法林剂量预测。 展开更多

关键词 华法林 贝叶斯法 多元线性回归法 剂量预测

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贝叶斯线性分层模型估计个体农业保费 被引量：2

19

作者 王晓园 蒋经农 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2015年第9期131-136,142,共7页

农作物产量通常受空间和时间分布影响,基于此,采用贝叶斯线性分层模型构造了3种合理的贝叶斯线性分层空间时间相依模型。经比较发现,采用多元正态线性分层模型能准确预测农作物单位面积产量,据此可估计出更公平合理的个体农业保费。

关键词 贝叶斯方法 线性分层模型 蒙特卡罗方法

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非正态响应稳健参数设计的贝叶斯建模与优化 被引量：2

20

作者 马妍 汪建均 冯泽彪 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第3期921-930,共10页

针对非正态响应的稳健参数设计问题,提出一种考虑噪声因子的贝叶斯建模与参数优化方法。首先,考虑经验贝叶斯先验信息,利用贝叶斯广义线性模型构建设计因子与输出响应之间的函数关系;其次,假设噪声因子服从已知的分布,在此基础上利用贝... 针对非正态响应的稳健参数设计问题,提出一种考虑噪声因子的贝叶斯建模与参数优化方法。首先,考虑经验贝叶斯先验信息,利用贝叶斯广义线性模型构建设计因子与输出响应之间的函数关系;其次,假设噪声因子服从已知的分布,在此基础上利用贝叶斯抽样技术获得考虑噪声因子波动的输出响应模拟抽样值;然后,在给定产品规格的基础上,利用输出响应的抽样值构建符合性后验概率函数,并利用遗传算法对所构建的符合性后验概率函数进行优化,获得对噪声因子波动具有稳健性的参数设计值;最后,结合实际的案例验证了所提方法的有效性。研究结果表明,所提方法有效地刻画了噪声因子的波动对产品或过程质量的影响,从而获得了更为稳健可靠的参数设计值。 展开更多

关键词 质量设计 稳健参数设计 贝叶斯方法 广义线性模型 非正态响应

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