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监测Lévy稳定过程均值变点的平均运行时间估计
被引量：
1
1
作者
张晨
韩东
宗福季
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2007年第4期384-394,共11页
平均运行长度(时间)(ARL)是判断一控制图监测变点效果好坏的一个重要工具.本文主要研究Lévy稳定过程的均值变点监测问题.我们给出了三个控制图,即EWMA,GEWMA和GLR的ARL估计,并通过数值模拟比较了4个控制图监测均值变点的效果和差异.
关键词
变点监测
平均运行长度
levy稳定过程
EWMA
GLR
GEWMA
CUSUM.
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职称材料
CUSUM和Cuscore控制图平均运行长度上界的估计
2
作者
李彦泠
赵佃立
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第8期11-14,共4页
平均运行长度(ARL)是判断一类控制图监测变点效果好坏的重要工具。文章首先给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时CUSUM控制图在Levy稳定过程中ARL上界的估计,改进了均值为常数时的结论;随后给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时...
平均运行长度(ARL)是判断一类控制图监测变点效果好坏的重要工具。文章首先给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时CUSUM控制图在Levy稳定过程中ARL上界的估计,改进了均值为常数时的结论;随后给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时Cuscore控制图在Levy稳定过程中ARL上界的近似估计,完善了特征指数取值(0,2]时Cuscore控制图ARL的估计;最后通过数值模拟比较了两种控制图在监测Levy稳定过程均值变点中的效果和差异,结果表明Cuscore控制图比CUSUM控制图的监测效果好。
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关键词
变点监测
levy稳定过程
平均运行长度
CUSUM
Cuscore
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职称材料
题名
监测Lévy稳定过程均值变点的平均运行时间估计
被引量：
1
1
作者
张晨
韩东
宗福季
机构
上海交通大学数学系
香港科技大学工业工程与工程管理系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2007年第4期384-394,共11页
基金
This work was supported by the Key Project of Science and Technology Committee of Shanghai(03JC14050)
RGC Competitive Earmarked Research Grants HKUST6011/01E.
文摘
平均运行长度(时间)(ARL)是判断一控制图监测变点效果好坏的一个重要工具.本文主要研究Lévy稳定过程的均值变点监测问题.我们给出了三个控制图,即EWMA,GEWMA和GLR的ARL估计,并通过数值模拟比较了4个控制图监测均值变点的效果和差异.
关键词
变点监测
平均运行长度
levy稳定过程
EWMA
GLR
GEWMA
CUSUM.
Keywords
Change point detection, average run length, stable
levy
process, EWMA, GEWMA, GLR, CUSUM.
分类号
O213.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
CUSUM和Cuscore控制图平均运行长度上界的估计
2
作者
李彦泠
赵佃立
机构
上海理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第8期11-14,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(11271260)
中国沪江基金资助项目(B14005)
上海市一流学科资助项目(XT-KX2012)
文摘
平均运行长度(ARL)是判断一类控制图监测变点效果好坏的重要工具。文章首先给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时CUSUM控制图在Levy稳定过程中ARL上界的估计,改进了均值为常数时的结论;随后给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时Cuscore控制图在Levy稳定过程中ARL上界的近似估计,完善了特征指数取值(0,2]时Cuscore控制图ARL的估计;最后通过数值模拟比较了两种控制图在监测Levy稳定过程均值变点中的效果和差异,结果表明Cuscore控制图比CUSUM控制图的监测效果好。
关键词
变点监测
levy稳定过程
平均运行长度
CUSUM
Cuscore
Keywords
change point
levy
stable process
average run length
CUSUM
Cuscore
分类号
O213.1 [理学—概率论与数理统计]
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
监测Lévy稳定过程均值变点的平均运行时间估计
张晨
韩东
宗福季
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2007
1
在线阅读
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职称材料
2
CUSUM和Cuscore控制图平均运行长度上界的估计
李彦泠
赵佃立
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
0
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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