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关于斜Laplace分布与Levy偏稳定分布的性质被引量：1: 1; 作者陈明明马江洪杨楠《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第7期16-21,共6页; 目前有关重尾或偏态数据的统计分析和理论模型相对较少,基于传统的Laplace分布,提出一种处理偏态和重尾数据的新模型——斜Laplace分布,以研究其参数估计方法。利用数理统计知识推导出该分布与一些常见分布(如正态分布、指数分布)间的... 展开更多; 关键词斜Laplace分布 MLE估计 levy偏稳定分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种选择工程随机载荷统计分布的累积剩余熵法被引量：3: 2; 作者杨于梁英杰陈文《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2018年第12期1343-1350,共8页; 基于Lévy稳定分布,给出了一种选择工程随机载荷统计分布的累积剩余熵法.该方法采用候选分布估计载荷的累积分布和尾分布,并计算累积剩余熵,以及候选分布与真实分布的相对距离,相对距离越小表明候选分布越接近载荷的真实分布.结合... 展开更多; 关键词 levy稳定分布累积熵累积剩余熵随机载荷可靠度; 在线阅读下载PDF 职称材料

上海证券指数的统计分析被引量：10: 3; 作者王卫宁汪秉宏陈曦《运筹与管理》 CSCD 2003年第4期85-90,共6页; 金融市场是一个典型的复杂系统,而复杂系统在物理学中已被广泛研究。我们首次有机会获得中国大陆金融市场的上海证券指数若干年内的高频(10秒间隔)数据。本文对1999年全年的上证指数进行了统计分析,发现收益率符合L啨vy稳定分布,而非传... 展开更多; 关键词中国金融市场上海证券指数统计分析收益率 levy稳定分布正态分布波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融市场的标度理论被引量：32: 4; 作者黄登仕《管理科学学报》 CSSCI 2000年第2期27-33,共7页; 传统的金融理论假定证券资产的价格变化服从正态分布或者对数正态分布 ,并且经常是在一个固定的时间标度内讨论价格变化的概率密度函数 .近来的研究表明 ,证券资产的价格变化的尾巴比正态分布“胖”,为了刻划这种胖尾分布 ,研究不同时... 展开更多; 关键词金融市场正态分布标度标度不变性分形截尾levy稳定分布多标度现象; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于斜Laplace分布与Levy偏稳定分布的性质被引量：1: 1; 作者陈明明马江洪杨楠; 机构长安大学经济与管理学院长安大学理学院长安大学信息工程学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第7期16-21,共6页; 基金国家自然科学基金项目(41071247) 国家自然科学基金项目<模糊假设的统计检验理论和方法研究>(11261044); 文摘目前有关重尾或偏态数据的统计分析和理论模型相对较少,基于传统的Laplace分布,提出一种处理偏态和重尾数据的新模型——斜Laplace分布,以研究其参数估计方法。利用数理统计知识推导出该分布与一些常见分布(如正态分布、指数分布)间的统计关系,并给出一种可通过设置不同参数值得到不同分布的Levy偏稳定分布及其稳定性。; 关键词斜Laplace分布 MLE估计 levy偏稳定分布; Keywords slash Laplace distribution maximum likelihood estimation levy skew stable distribution; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计] F222 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种选择工程随机载荷统计分布的累积剩余熵法被引量：3: 2; 作者杨于梁英杰陈文; 机构河海大学力学与材料学院软物质力学研究所河海大学理学院; 出处《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2018年第12期1343-1350,共8页; 基金 111引智计划(B12032) 中央高校基本科研业务费(2017B01114); 文摘基于Lévy稳定分布,给出了一种选择工程随机载荷统计分布的累积剩余熵法.该方法采用候选分布估计载荷的累积分布和尾分布,并计算累积剩余熵,以及候选分布与真实分布的相对距离,相对距离越小表明候选分布越接近载荷的真实分布.结合永济第二节制闸上下游水位工程实例,对提出的方法进行了验证.计算结果表明:与正态分布、极值Ⅰ型分布相比,Lévy稳定分布的精度最高,能够较好地刻画水位分布的拖尾性;累积剩余熵的相对距离表明Lévy稳定分布与实际分布之间的误差最小,因此,基于Lévy稳定分布的累积剩余熵是一种有效工程随机载荷统计分布的方法,保证了工程结构可靠度计算的准确性.; 关键词 levy稳定分布累积熵累积剩余熵随机载荷可靠度; Keywords levy stable distribution cumulative entropy cumulative residual entropy random load reliability; 分类号 O232 [理学—运筹学与控制论] O172 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上海证券指数的统计分析被引量：10: 3; 作者王卫宁汪秉宏陈曦; 机构中国科学技术大学近代物理系中国科学技术大学非线性科学中心; 出处《运筹与管理》 CSCD 2003年第4期85-90,共6页; 文摘金融市场是一个典型的复杂系统,而复杂系统在物理学中已被广泛研究。我们首次有机会获得中国大陆金融市场的上海证券指数若干年内的高频(10秒间隔)数据。本文对1999年全年的上证指数进行了统计分析,发现收益率符合L啨vy稳定分布,而非传统经济学主张的正态分布。对上证指数的时间相关性的研究表明,上证指数的波动率在很长的时间尺度上是相关的。这将有助于在新的框架下建立新的经济学模型。; 关键词中国金融市场上海证券指数统计分析收益率 levy稳定分布正态分布波动率; Keywords Shanghai Index return distribution correlation; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学] F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融市场的标度理论被引量：32: 4; 作者黄登仕; 机构西南交通大学管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI 2000年第2期27-33,共7页; 文摘传统的金融理论假定证券资产的价格变化服从正态分布或者对数正态分布 ,并且经常是在一个固定的时间标度内讨论价格变化的概率密度函数 .近来的研究表明 ,证券资产的价格变化的尾巴比正态分布“胖”,为了刻划这种胖尾分布 ,研究不同时间标度概率密度函数之间的相似性 ,科学家们用 Lévy稳定分布来描述价格的变化 ,但发现尾巴又太胖 ,因此又引入了截尾Lévy稳定分布 ,它克服了 Lévy稳定分布的弱点 .价格变化多标度行为的发现是金融市场标度理论的一个最新的具有重要意义的进展 .本文对这些最新进展进行了评述 .; 关键词金融市场正态分布标度标度不变性分形截尾levy稳定分布多标度现象; Keywords financial market normal distribution scaling scale invariance fractal truncated lévy stable distribution multiscale behavior; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	关于斜Laplace分布与Levy偏稳定分布的性质	陈明明马江洪杨楠	《统计与信息论坛》 CSSCI	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一种选择工程随机载荷统计分布的累积剩余熵法	杨于梁英杰陈文	《应用数学和力学》 CSCD 北大核心	2018	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	上海证券指数的统计分析	王卫宁汪秉宏陈曦	《运筹与管理》 CSCD	2003	10	在线阅读下载PDF 职称材料
4	金融市场的标度理论	黄登仕	《管理科学学报》 CSSCI	2000	32	在线阅读下载PDF 职称材料