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组合投资选择的随机最优控制方法
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作者
荣幸
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014年第2期159-165,共7页
基于随机利率和负债的组合投资选择研究,无论在理论上还是实际应用中都有着重要的意义.本文假设利率服从Vasicek过程,在终端财富期望效用最大化目标下,建立考虑负债和固定比例交易成本的最优组合投资模型.应用最大值原理得到相应问题值...
基于随机利率和负债的组合投资选择研究,无论在理论上还是实际应用中都有着重要的意义.本文假设利率服从Vasicek过程,在终端财富期望效用最大化目标下,建立考虑负债和固定比例交易成本的最优组合投资模型.应用最大值原理得到相应问题值函数的HJB方程,通过Legendre变换-对偶方法将难以直接求解的非线性的HJB方程转化为线性的二阶偏微分方程,并对对数效用函数,得到了对数效用函数下最优投资策略的解析表达式.
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关键词
VASICEK模型
负债管理
HJB方程
legendre变换-对偶方法
对数效用
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题名
组合投资选择的随机最优控制方法
被引量：
4
1
作者
荣幸
机构
天津大学理学院数学系
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014年第2期159-165,共7页
基金
天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800)~~
文摘
基于随机利率和负债的组合投资选择研究,无论在理论上还是实际应用中都有着重要的意义.本文假设利率服从Vasicek过程,在终端财富期望效用最大化目标下,建立考虑负债和固定比例交易成本的最优组合投资模型.应用最大值原理得到相应问题值函数的HJB方程,通过Legendre变换-对偶方法将难以直接求解的非线性的HJB方程转化为线性的二阶偏微分方程,并对对数效用函数,得到了对数效用函数下最优投资策略的解析表达式.
关键词
VASICEK模型
负债管理
HJB方程
legendre变换-对偶方法
对数效用
Keywords
Vasicek model
liability management
HJB equation
legendre
transform
-
dual method
logarithmic utility
分类号
F830.48 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
组合投资选择的随机最优控制方法
荣幸
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2014
4
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