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二元极值混合模型相关结构的研究 被引量：2
1
作者 关静 史道济 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期387-396,共10页
二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本... 二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本,用混合模型拟合可能产生的影响. 结果表明,如果以Kendallτ表示变量间的相关性,在一定范围内,混合模型能够很好的反映其它模型所具有的相关性,且对渐近独立模型边际参数估计的偏差也不太大.最后应用混合条件分布与GEV条件分布分析英镑对美元和英镑对加元两支汇率日对数回报收益率的风险相关性. 展开更多
关键词 二元极值分布 COPULA 条件分布 风险的相关性 广义极值分布 混合模型
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二元极值分布混合模型的矩估计 被引量：2
2
作者 尹剑 史道济 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第3期247-254,共8页
极值理论在各个领域得到了越来越多的关注和应用,尤其是多元极值分布.而矩估计是一种经典的参数估计方法,计算简单且具有某些优良性,本文给出边缘为标准指数分布的二元极值混合模型相关参数的矩估计及其渐近方差.并将其与极大似然估计... 极值理论在各个领域得到了越来越多的关注和应用,尤其是多元极值分布.而矩估计是一种经典的参数估计方法,计算简单且具有某些优良性,本文给出边缘为标准指数分布的二元极值混合模型相关参数的矩估计及其渐近方差.并将其与极大似然估计的渐近方差比较,结果表明矩估计是一个较好的估计. 展开更多
关键词 COPULA 二元极值分布 混合模型 矩估计 渐近方差
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基于极值分布下混合联合位置与散度模型的参数估计
3
作者 孔祥超 吴刘仓 詹金龙 《应用数学》 CSCD 北大核心 2017年第3期490-497,共8页
极值分布在金融工程、气象工程和其他领域中都有重要用途,本文提出基于极值分布下的混合联合位置与散度模型,通过EM算法给出该模型参数的极大似然估计.最后,通过随机模拟和实例研究说明该模型和方法是有用和有效的.
关键词 极值分布 混合联合位置与散度模型 EM算法 极大似然估计
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桥梁极值应力的改进高斯混合粒子滤波器动态预测 被引量：7
4
作者 樊学平 刘月飞 吕大刚 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期1660-1666,共7页
为合理地动态预测在役桥梁的极值应力信息,应用桥梁健康监测(BHM)系统的长期日常监测极值应力数据,建立非线性动态模型,引入扩展卡尔曼滤波器(EKF)与高斯混合粒子滤波器(GMPF)相结合的改进高斯混合粒子滤波器(IGMPF)预测算法,对监测极... 为合理地动态预测在役桥梁的极值应力信息,应用桥梁健康监测(BHM)系统的长期日常监测极值应力数据,建立非线性动态模型,引入扩展卡尔曼滤波器(EKF)与高斯混合粒子滤波器(GMPF)相结合的改进高斯混合粒子滤波器(IGMPF)预测算法,对监测极值应力的一步向前预测分布参数及其状态变量的后验分布参数进行预测分析,并进行了实例验证.IGMPF不仅可以得到实测极值应力状态的合理重要性函数,还可以解决传统预测方法的短期性和精度不高的问题,为实际BHM系统的动力响应预测提供了理论基础. 展开更多
关键词 监测极值应力数据 非线性动态模型 扩展卡尔曼滤波器 高斯混合粒子滤波器 改进高斯混合粒子滤波器
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一种极化熵结合混合GEV模型的全极化SAR潮间带区域地物分类方法 被引量：7
5
作者 折小强 仇晓兰 +2 位作者 雷斌 张薇 卢晓军 《雷达学报（中英文）》 CSCD 2017年第5期554-563,共10页
该文提出了一种可用于全极化SAR的潮间带区域地物分类的方法。首先针对潮间带的特点对4种典型极化特征进行分析和筛选,得到一组最适合描述潮间带区域的多极化特征:极化熵(Polarimetric entropy)和反熵(Anisotropy)。然后基于对潮间带区... 该文提出了一种可用于全极化SAR的潮间带区域地物分类的方法。首先针对潮间带的特点对4种典型极化特征进行分析和筛选,得到一组最适合描述潮间带区域的多极化特征:极化熵(Polarimetric entropy)和反熵(Anisotropy)。然后基于对潮间带区域极化熵图像的散射特性分析和极值理论,利用广义极值分布(Generalized Extreme Value,GEV)描述其统计特性。在此基础上,提出了一种基于GEV混合模型的EM算法实现对潮间带地物分类的方法。最后,基于上海崇明东滩潮间带的Radarsat-2全极化数据进行了实验,实验结果证明了方法的有效性。 展开更多
关键词 合成孔径雷达(SAR) 多极化特征 广义极值分布(GEV) 有限混合模型 潮间带地物分类
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结合台风全路径模拟的混合气候极值风速估计 被引量：6
6
作者 李强 毛江鸿 黄铭枫 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第23期84-89,共6页
为了合理确定混合风气候地区的结构抗风设计风速,提出一种结合台风全路径模拟技术的混合气候极值风速估计方法。基于CMA-STI热带气旋最佳路径数据集,采用Vickery经验回归模型建立了适用于西北太平洋海域的台风全路径模型,并针对西北太... 为了合理确定混合风气候地区的结构抗风设计风速,提出一种结合台风全路径模拟技术的混合气候极值风速估计方法。基于CMA-STI热带气旋最佳路径数据集,采用Vickery经验回归模型建立了适用于西北太平洋海域的台风全路径模型,并针对西北太平洋局部区域进行了模型参数修正,生成了符合历史样本特征的100 000年台风路径及强度随机样本。应用Yan Meng模型进行风场模拟并通过极值统计分析确定了中国东南沿海10座城市的重现期台风极值风速。结合杭州地区的近地良态风实测数据,估计得到了杭州地区混合气候重现期极值风速。结果表明,混合气候地区的设计风速估计应考虑不同气候模式的影响。采用该方法,可给出偏于保守的混合气候极值风速估计值。 展开更多
关键词 极值风速 混合气候 台风 全路径模拟 风场模型
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一种估计风险价值的新模型 被引量：2
7
作者 唐林俊 王汉兴 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期715-719,共5页
根据极值-Ⅱ型分布的厚尾性质,结合当今金融市场收益分布的尖峰厚尾特征,提出一种具有尖峰厚尾的Laplace极值-Ⅱ型混合分布,并在此基础上建立了一种新的估计风险价值VaR(Value at Risk)的Laplace极值混合模型,通过对上证B股的实证模拟分... 根据极值-Ⅱ型分布的厚尾性质,结合当今金融市场收益分布的尖峰厚尾特征,提出一种具有尖峰厚尾的Laplace极值-Ⅱ型混合分布,并在此基础上建立了一种新的估计风险价值VaR(Value at Risk)的Laplace极值混合模型,通过对上证B股的实证模拟分析,发现该模型对收益表现异常的金融序列的VaR估计具有较高的应用价值. 展开更多
关键词 风险价值(VaR) laplace极值-Ⅱ型混合分布 laplace极值混合模型
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二元极值分布的一个性质 被引量：4
8
作者 史道济 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第1期49-54,共6页
本文考虑二元极值的相关结构,通过一个变量变换,使变换后的变量基本上是独立的,并给出了它们的随机表示.由此能非常容易地在计算机上产生二元极值分布伪随机向量,以及计算一类常用统计量的数字特征,这是研究某些统计量渐近分布的基础.
关键词 二元极值分布 COPULA 相关结构 独立性 随机表示 伪随机向量 LOGISTIC模型 混合模型
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半参数混合模型下的贝叶斯方法与应用
9
作者 张琳 袁凌翔 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第14期84-87,共4页
极端值估计是损失评估的重要研究部分,文章在贝叶斯方法的基础上,用半参数混合模型来拟合损失。在确定模型参数的过程中,运用贝叶斯方法对参数建模,将参数转化成随机变量,并基于马尔卡夫蒙特卡罗(MCMC)抽样得到参数的估计值。该方法的... 极端值估计是损失评估的重要研究部分,文章在贝叶斯方法的基础上,用半参数混合模型来拟合损失。在确定模型参数的过程中,运用贝叶斯方法对参数建模,将参数转化成随机变量,并基于马尔卡夫蒙特卡罗(MCMC)抽样得到参数的估计值。该方法的特点是参数数量少,通过抽样把参数转化成随机变量,给出所有参数可能取值的频率分布图。实证结果表明模型结果既考虑了参数的不确定性,又兼顾了损失的厚尾性。 展开更多
关键词 极值理论 半参数混合模型 贝叶斯方法 不确定性 MCMC
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基于长期监测的开口截面组合梁斜拉桥温度场分析 被引量：3
10
作者 廖聿宸 张坤 +1 位作者 杜孟林 宗周红 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第6期1080-1090,共11页
通过灌河大桥长期监测数据对组合梁斜拉桥的温度场分布进行研究.首先,分析了温度变化规律、相关系数以及统计特征;之后,采用高斯混合模型描述温度概率分布,并通过赤池信息量准则(AIC)和贝叶斯信息准则(BIC)判别最优的高斯分布数量;接着... 通过灌河大桥长期监测数据对组合梁斜拉桥的温度场分布进行研究.首先,分析了温度变化规律、相关系数以及统计特征;之后,采用高斯混合模型描述温度概率分布,并通过赤池信息量准则(AIC)和贝叶斯信息准则(BIC)判别最优的高斯分布数量;接着,借助广义极值分布获取正、负温差的极值分布;在此基础上,通过外推方法计算了不同设计基准期、超越概率下的温差标准值,并得到灌河大桥的温度分布模型.结果表明,当高斯分布数量为3时,通过高斯混合模型能够准确描述温度的概率分布;竖向与横向温差的极值服从广义极值分布;基于监测数据的竖向正温差标准值为16.0℃,与现行公路桥梁规范的标准值相当,而负温差标准值仅为-5.3℃,其数值小于现行规范;实测的横向正温差标准值可达14.6℃,而负温差标准值为-12.3℃. 展开更多
关键词 组合梁斜拉桥 长期监测 温度场 高斯混合模型 广义极值分布
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