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1
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究 |
潘群星
杜修立
张兵
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《统计与决策》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型 |
刘思博
杨凯
董小刚
徐悦
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《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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LSTAR-GARCH模型的单位根检验 |
汪卢俊
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
5
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4
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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
3
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5
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混合Beta分布GARCH模型的EM算法求解与实证分析 |
石凯
刘洪江
孙峰
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2024 |
1
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6
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房地产企业资本结构对股价波动的传递效应分析——基于结构化GARCH模型 |
王虹
唐媛媛
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《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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7
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基于GARCH模型和SV模型的VaR比较 |
余素红
张世英
宋军
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《管理科学学报》
CSSCI
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2004 |
76
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8
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基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型 |
刘轶芳
迟国泰
余方平
孙韶红
王玉刚
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《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
24
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9
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基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 |
田波
朴在林
郭丹
王慧
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《电测与仪表》
北大核心
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2016 |
11
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10
|
基于GARCH模型族的上海房价分析 |
黄忠华
吴次芳
杜雪君
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《技术经济》
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2008 |
19
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11
|
参考作物腾发量的GARCH类模型模拟与比较 |
孙怀卫
严冬
陈皓锐
周建中
张勇传
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《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2015 |
7
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12
|
中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型 |
魏巍贤
周晓明
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《预测》
CSSCI
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1999 |
52
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13
|
基于非参数GARCH的时间序列模型在日前电价预测中的应用 |
邓佳佳
黄元生
宋高峰
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2012 |
17
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14
|
多尺度GARCH模型研究货币增长对期货价格波动的影响 |
沈虹
何建敏
胡小平
赵伟雄
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《管理学报》
CSSCI
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2010 |
9
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15
|
基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测 |
赵树然
任培民
赵昕
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2012 |
13
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16
|
上证180指数的GARCH族模型仿真研究--对上证300指数的间接实证建模分析 |
赵进文
王倩
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《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
15
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17
|
单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 |
迟国泰
余方平
李洪江
刘轶芳
王玉刚
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《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
17
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18
|
GARCH族模型在电力市场电价预测中的比较研究 |
刘丽燕
邹小燕
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2016 |
23
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19
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灰色GM(1,1)-小波变换-GARCH组合模型预测松花江流域水质 |
徐梅
晏福
刘振忠
李高华
渠佩云
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《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2016 |
15
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20
|
基于GARCH模型MSVM的轴承故障诊断方法 |
陶新民
徐晶
杨立标
刘玉
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《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
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2010 |
8
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