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基于LPPL模型的股市暴跌风险预警
被引量：
6
1
作者
陈卫华
蔡文靖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第5期143-146,共4页
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具...
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
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关键词
改进的
lppl模型
Lomb谱分析
泡沫诊断
O-U过程
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职称材料
基于LPPL模型的股市泡沫研究——兼论主权债务危机时国际援助计划效果
被引量：
4
2
作者
曾志坚
王雯
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第2期35-40,共6页
运用LPPL模型对主权债务危机时期希腊股市泡沫状态进行判断,考量各轮援助计划的实施效果。结果表明:在第一轮援助期内,股市处于负泡沫状态;而在第二轮援助期与第三轮援助期内,股市局部处于反转负泡沫状态,但整体依旧处于负泡沫状态。国...
运用LPPL模型对主权债务危机时期希腊股市泡沫状态进行判断,考量各轮援助计划的实施效果。结果表明:在第一轮援助期内,股市处于负泡沫状态;而在第二轮援助期与第三轮援助期内,股市局部处于反转负泡沫状态,但整体依旧处于负泡沫状态。国际援助计划虽然有所助益,但没有从根本上有效改善其市场低迷状态。为避免发生此类危机,应促进实体经济健康发展,密切关注政府债务问题,注重货币政策与财政政策相协调。
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关键词
股市泡沫
lppl模型
主权债务危机
国际援助计划
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职称材料
泡沫分析视角下的指数型基金抗风险能力研究
3
作者
周伟
谭琳
丁冰清
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2017年第5期108-118,共11页
立足泡沫分析视角,研究了金融产品的抗风险能力,选择了能代表某类金融市场的指数型基金,引入了金融物理学中的LPPL模型,进而分别从理论和实证两方面对指数型基金的抗风险能力进行了分析,对金融产品抗风险能力以及金融市场泡沫的相关性...
立足泡沫分析视角,研究了金融产品的抗风险能力,选择了能代表某类金融市场的指数型基金,引入了金融物理学中的LPPL模型,进而分别从理论和实证两方面对指数型基金的抗风险能力进行了分析,对金融产品抗风险能力以及金融市场泡沫的相关性与内涵性进行了解释。研究结论表明:我国金融市场的抗风险能力相对较弱,无论是市场指数还是指数基金均存在新一轮泡沫破灭的可能;相比市场指数,指数型基金呈现更加多样的泡沫形式,其抗风险能力相对较强;从泡沫破灭缓冲期对比来看,我国指数型基金抗风险能力优于市场指数。
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关键词
指数型基金
抗风险能力
lppl模型
泡沫测度
泡沫破灭
金融市场
金融衍生产品
金融风险
股市泡沫
金融工程
风险管理
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职称材料
题名
基于LPPL模型的股市暴跌风险预警
被引量：
6
1
作者
陈卫华
蔡文靖
机构
上海财经大学统计与管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第5期143-146,共4页
基金
国家社会科学基金资助项目(13BTJ05)
文摘
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
关键词
改进的
lppl模型
Lomb谱分析
泡沫诊断
O-U过程
Keywords
improved
lppl
Lomb spectral analysis
bubble diagnosis
O-U process
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于LPPL模型的股市泡沫研究——兼论主权债务危机时国际援助计划效果
被引量：
4
2
作者
曾志坚
王雯
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第2期35-40,共6页
基金
国家自然科学基金(71373072)
国家自然科学基金(71340014)
湖南省社会科学基金(09YBA037)
文摘
运用LPPL模型对主权债务危机时期希腊股市泡沫状态进行判断,考量各轮援助计划的实施效果。结果表明:在第一轮援助期内,股市处于负泡沫状态;而在第二轮援助期与第三轮援助期内,股市局部处于反转负泡沫状态,但整体依旧处于负泡沫状态。国际援助计划虽然有所助益,但没有从根本上有效改善其市场低迷状态。为避免发生此类危机,应促进实体经济健康发展,密切关注政府债务问题,注重货币政策与财政政策相协调。
关键词
股市泡沫
lppl模型
主权债务危机
国际援助计划
Keywords
stock market bubble
lppl
model
sovereign debt crisis
international aid plan
分类号
F821 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
泡沫分析视角下的指数型基金抗风险能力研究
3
作者
周伟
谭琳
丁冰清
机构
云南财经大学金融学院
云南财经大学国际工商学院
出处
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2017年第5期108-118,共11页
基金
国家自然科学基金(71301141,71561026)
云南省科技厅科学计划项目(2013FD029)
+1 种基金
云南省哲学社会科学规划项目(YB2015087)
云南省教育厅科学研究基金重点项目(2014Z100)
文摘
立足泡沫分析视角,研究了金融产品的抗风险能力,选择了能代表某类金融市场的指数型基金,引入了金融物理学中的LPPL模型,进而分别从理论和实证两方面对指数型基金的抗风险能力进行了分析,对金融产品抗风险能力以及金融市场泡沫的相关性与内涵性进行了解释。研究结论表明:我国金融市场的抗风险能力相对较弱,无论是市场指数还是指数基金均存在新一轮泡沫破灭的可能;相比市场指数,指数型基金呈现更加多样的泡沫形式,其抗风险能力相对较强;从泡沫破灭缓冲期对比来看,我国指数型基金抗风险能力优于市场指数。
关键词
指数型基金
抗风险能力
lppl模型
泡沫测度
泡沫破灭
金融市场
金融衍生产品
金融风险
股市泡沫
金融工程
风险管理
Keywords
index-type fund
anti-risk ability
lppl
Model
bubble measurement
bubble-breaking
financial market
financial derivative products
financial risks
stock market bubbles
financial engineering
risks management
分类号
F235.99 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LPPL模型的股市暴跌风险预警
陈卫华
蔡文靖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于LPPL模型的股市泡沫研究——兼论主权债务危机时国际援助计划效果
曾志坚
王雯
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
泡沫分析视角下的指数型基金抗风险能力研究
周伟
谭琳
丁冰清
《审计与经济研究》
CSSCI
北大核心
2017
0
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职称材料
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