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基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究
被引量：
11
1
作者
梁建峰
陈健平
刘京军
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011年第5期636-641,共6页
风险的下偏距(lower partial moment,LPM)是一种较好的风险测度,它弥补了方差度量中的双边风险的不足,并且放松了对二次效用函数的限制要求.因此,LPM测度被广泛应用于金融风险管理研究.套期保值是金融风险控制的重要方法之一,但由于资...
风险的下偏距(lower partial moment,LPM)是一种较好的风险测度,它弥补了方差度量中的双边风险的不足,并且放松了对二次效用函数的限制要求.因此,LPM测度被广泛应用于金融风险管理研究.套期保值是金融风险控制的重要方法之一,但由于资产收益的联合分布的不确定性,给应用LPM进行套期保值带来了困难.对此采用Copula-GARCH方法对即期与衍生品市场的资产收益序列进行拟合,并将LPM模型应用于人民币外汇市场套期保值实证研究,得到最优套期保值比率.进一步通过绩效比较发现,无论在NDF市场还是远期市场,LPM模型的套期保值绩效都要优于最小方差的套期保值绩效.
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关键词
lpm模型
COPULA函数
套期保值
绩效指标
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职称材料
特高压交流输电线路中相绕击模拟试验研究
被引量：
21
2
作者
王羽
文习山
+3 位作者
胡京
黄瑞平
陈虎
段玉祥
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2008年第16期1-4,8,共5页
特高压交流输电线路ZBS2型酒杯塔的两地线间距大,因此研究其中相雷电屏蔽性能十分必要。文章采用按63﹕1的比例缩小的线路模型,考虑导线电压,使用更能逼近自然雷电的操作波进行了大量的冲击放电试验,得出了中相绕击的最大高度。根据文...
特高压交流输电线路ZBS2型酒杯塔的两地线间距大,因此研究其中相雷电屏蔽性能十分必要。文章采用按63﹕1的比例缩小的线路模型,考虑导线电压,使用更能逼近自然雷电的操作波进行了大量的冲击放电试验,得出了中相绕击的最大高度。根据文中的试验结果可知,换算出的中相临界绕击电流小于耐雷水平,验证了分别采用电气几何模型方法和先导模型方法得到的计算结果的正确性。试验结果还表明,ZBS2型杆塔线路中相有绕击的可能性,但不会导致闪络。
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关键词
特高压交流
ZBS2型杆塔
中相绕击
模拟试验
电气几何
模型
(EGM)
先导
模型
(
lpm
)
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职称材料
题名
基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究
被引量：
11
1
作者
梁建峰
陈健平
刘京军
机构
中山大学岭南学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011年第5期636-641,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(08CJY064)
国家自然科学基金资助项目(70871124)
+2 种基金
国家杰出青年基金资助项目(70825002)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(09WKPY35)
全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200504)
文摘
风险的下偏距(lower partial moment,LPM)是一种较好的风险测度,它弥补了方差度量中的双边风险的不足,并且放松了对二次效用函数的限制要求.因此,LPM测度被广泛应用于金融风险管理研究.套期保值是金融风险控制的重要方法之一,但由于资产收益的联合分布的不确定性,给应用LPM进行套期保值带来了困难.对此采用Copula-GARCH方法对即期与衍生品市场的资产收益序列进行拟合,并将LPM模型应用于人民币外汇市场套期保值实证研究,得到最优套期保值比率.进一步通过绩效比较发现,无论在NDF市场还是远期市场,LPM模型的套期保值绩效都要优于最小方差的套期保值绩效.
关键词
lpm模型
COPULA函数
套期保值
绩效指标
Keywords
lpm
model
Copula function
hedging
performance index
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F830.92 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
特高压交流输电线路中相绕击模拟试验研究
被引量：
21
2
作者
王羽
文习山
胡京
黄瑞平
陈虎
段玉祥
机构
武汉大学电气工程学院
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2008年第16期1-4,8,共5页
文摘
特高压交流输电线路ZBS2型酒杯塔的两地线间距大,因此研究其中相雷电屏蔽性能十分必要。文章采用按63﹕1的比例缩小的线路模型,考虑导线电压,使用更能逼近自然雷电的操作波进行了大量的冲击放电试验,得出了中相绕击的最大高度。根据文中的试验结果可知,换算出的中相临界绕击电流小于耐雷水平,验证了分别采用电气几何模型方法和先导模型方法得到的计算结果的正确性。试验结果还表明,ZBS2型杆塔线路中相有绕击的可能性,但不会导致闪络。
关键词
特高压交流
ZBS2型杆塔
中相绕击
模拟试验
电气几何
模型
(EGM)
先导
模型
(
lpm
)
Keywords
UHVAC
ZBS2 type of tower
shielding failure of intermediate phase
simulation test
electrical geometrical model （EGM）
leader propagation model （
lpm
）
分类号
TM726 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究
梁建峰
陈健平
刘京军
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011
11
在线阅读
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职称材料
2
特高压交流输电线路中相绕击模拟试验研究
王羽
文习山
胡京
黄瑞平
陈虎
段玉祥
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2008
21
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职称材料
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