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题名经济波动和货币供应量波动对物价波动的影响分析
被引量：4
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作者
李玉双
陈乐一
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机构
湖南大学经济贸易学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第20期105-106,共2页
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文摘
物价波动的研究一直都是学术界普遍关注的热点。而诸多研究都是从单因素分析物价波动问题。文章运用LA-VAR模型的Granger因果检验等计量方法,分析我国经济波动和货币供应量增长率对物价波动的影响。其实证结果表明:经济波动和货币供应量波动都能引起物价的波动,其中在短期和中期内,货币供应量增长率对物价波动的影响较大,而在长期中,经济波动对物价波动的影响较大。
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关键词
经济波动
货币供应量波动
物价波动
la—var模型
GRANGER因果
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分类号
F037.1
[经济管理—政治经济学]
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题名金融资产综合风险价值动态评估研究
被引量：1
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作者
王周伟
邬展霞
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机构
上海师范大学金融学院
上海对外贸易学院会计学院
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出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第5期2-6,共5页
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基金
教育部人文社科研究项目(11YJA790107)
上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022)
上海市教委重点课题(12ZS125)
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文摘
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型。通过以中国股指期货为例的实证研究证明,该模型能够有效评估金融资产综合风险价值,适用于金融资产公允价值的期末估算。
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关键词
GARCH—var模型
la—var模型
流动性风险调整
综合风险价值
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Keywords
GARCH var Model
la var Model
The Adjustment During Realization
The Value at Integrated Risk
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分类号
F833
[经济管理—金融学]
F837
[经济管理—金融学]
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