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STAR模型下初始条件对退势单位根检验统计量的影响研究
1
作者
欧阳敏华
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第10期35-38,共4页
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势...
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。
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关键词
STAR模型
单位根
退势
kss统计量
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职称材料
STAR模型下退势单位根检验统计量的比较
被引量：
1
2
作者
欧阳敏华
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第23期19-22,共4页
文章将Chang(2002)^([1])和Taylor(2002)^([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检...
文章将Chang(2002)^([1])和Taylor(2002)^([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检验统计量都有较好的检验势,且不受初始条件的影响。不考虑初始条件,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势要高于OLS退势,而随着初始条件的增大,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势却下降得非常厉害。
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关键词
STAR模型
递归退势
单位根检验
kss统计量
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职称材料
STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验
3
作者
欧阳敏华
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第12期62-65,共4页
考虑随机误差项存在异方差的情形,文章建立了STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验策略。Monte Carlo模拟研究的结果表明,若时间序列存在GARCH异方差,KSS非线性单位根检验统计量的检验水平扭曲程度要远高于线性ADF统计量,且GARCH...
考虑随机误差项存在异方差的情形,文章建立了STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验策略。Monte Carlo模拟研究的结果表明,若时间序列存在GARCH异方差,KSS非线性单位根检验统计量的检验水平扭曲程度要远高于线性ADF统计量,且GARCH特征越明显,扭曲程度越高。无论GARCH特征明显与否,wild bootstrap单位根检验方法都不存在检验水平扭曲,且具有理想的检验势。
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关键词
STAR模型
单位根
kss统计量
WILD
BOOTSTRAP
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职称材料
题名
STAR模型下初始条件对退势单位根检验统计量的影响研究
1
作者
欧阳敏华
机构
暨南大学统计学博士后科研流动站
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第10期35-38,共4页
基金
中国博士后科学基金资助项目(2014M562245)
文摘
在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。
关键词
STAR模型
单位根
退势
kss统计量
Keywords
STAR models
unit root
de-trending
kss
test
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
STAR模型下退势单位根检验统计量的比较
被引量：
1
2
作者
欧阳敏华
机构
华南师范大学经济与管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第23期19-22,共4页
基金
中国博士后科学基金资助项目(2014M562245)
文摘
文章将Chang(2002)^([1])和Taylor(2002)^([2])提出的递归退势方法拓展到STAR模型下的退势单位根检验中,并采用Monte Carlo数值模拟的方式比较了递归退势、OLS退势和GLS退势下KSS单位根检验统计量的有限样本表现。递归退势KSS单位根检验统计量都有较好的检验势,且不受初始条件的影响。不考虑初始条件,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势要高于OLS退势,而随着初始条件的增大,GLS退势KSS单位根检验统计量的检验势却下降得非常厉害。
关键词
STAR模型
递归退势
单位根检验
kss统计量
Keywords
STAR model
recursive de-trending procedure
unit root test
kss
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验
3
作者
欧阳敏华
机构
暨南大学统计学博士后科研流动站
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第12期62-65,共4页
基金
中国博士后科学基金资助项目(2014M562245)
文摘
考虑随机误差项存在异方差的情形,文章建立了STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验策略。Monte Carlo模拟研究的结果表明,若时间序列存在GARCH异方差,KSS非线性单位根检验统计量的检验水平扭曲程度要远高于线性ADF统计量,且GARCH特征越明显,扭曲程度越高。无论GARCH特征明显与否,wild bootstrap单位根检验方法都不存在检验水平扭曲,且具有理想的检验势。
关键词
STAR模型
单位根
kss统计量
WILD
BOOTSTRAP
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
STAR模型下初始条件对退势单位根检验统计量的影响研究
欧阳敏华
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
0
在线阅读
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职称材料
2
STAR模型下退势单位根检验统计量的比较
欧阳敏华
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
1
在线阅读
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职称材料
3
STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验
欧阳敏华
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016
0
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