期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
KPMG风险中性模型在信托公司风险管理中的运用探索
被引量：
1
1
作者
彭劲松
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第12期76-79,共4页
探索了KPMG风险中性定价模型作为一种风险计量管理工具应用于信托公司信用风险定量管理的可行性,尝试从另一路径解决信托项目甄选和定价的问题,同时为金融监管当局提供一个直观考核信托公司风险的量化指标。从模型计算结果看,当前信托...
探索了KPMG风险中性定价模型作为一种风险计量管理工具应用于信托公司信用风险定量管理的可行性,尝试从另一路径解决信托项目甄选和定价的问题,同时为金融监管当局提供一个直观考核信托公司风险的量化指标。从模型计算结果看,当前信托公司总体的风险中性违约率反映信用风险相对较高。信托公司运用KPMG模型比运用RAROC便捷与实用。
展开更多
关键词
kpmg风险中性定价模型
风险
中性
违约率
信托公司
风险
管理
在线阅读
下载PDF
职称材料
二叉树期权定价方法的一种新推广
被引量：
5
2
作者
侯木舟
周耀琼
《数学理论与应用》
2006年第3期111-115,共5页
对目前普遍使用的期权定价二叉树模型进行了分析,利用随机误差校正方法推广出了一种新型的二叉树参数模型.
关键词
期权
定价
风险
中性
定价
二叉树
模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
KPMG风险中性模型在信托公司风险管理中的运用探索
被引量：
1
1
作者
彭劲松
机构
国民信托有限公司司职风险管理
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第12期76-79,共4页
文摘
探索了KPMG风险中性定价模型作为一种风险计量管理工具应用于信托公司信用风险定量管理的可行性,尝试从另一路径解决信托项目甄选和定价的问题,同时为金融监管当局提供一个直观考核信托公司风险的量化指标。从模型计算结果看,当前信托公司总体的风险中性违约率反映信用风险相对较高。信托公司运用KPMG模型比运用RAROC便捷与实用。
关键词
kpmg风险中性定价模型
风险
中性
违约率
信托公司
风险
管理
分类号
F833.49 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
二叉树期权定价方法的一种新推广
被引量：
5
2
作者
侯木舟
周耀琼
机构
中南大学数学科学与计算技术学院
出处
《数学理论与应用》
2006年第3期111-115,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471048)
文摘
对目前普遍使用的期权定价二叉树模型进行了分析,利用随机误差校正方法推广出了一种新型的二叉树参数模型.
关键词
期权
定价
风险
中性
定价
二叉树
模型
Keywords
opition pricing risk--neutral pricing binomal opition pricing model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
KPMG风险中性模型在信托公司风险管理中的运用探索
彭劲松
《金融理论与实践》
北大核心
2014
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
二叉树期权定价方法的一种新推广
侯木舟
周耀琼
《数学理论与应用》
2006
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
