用Johnson分布族来计算非线性VaR 被引量：4

1

作者 田新时 刘汉中 《运筹与管理》 CSCD 2002年第4期34-40,共7页

目前 ,最普遍的风险管理方法是 :VaR(ValueatRisk含义是风险中的价值 )风险测量技术 ,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时 ,因为资产回报分布已不是正态分布 ,因而在求组合回报在一定置信水平下的分位数时 ,遇到了前所末... 目前 ,最普遍的风险管理方法是 :VaR(ValueatRisk含义是风险中的价值 )风险测量技术 ,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时 ,因为资产回报分布已不是正态分布 ,因而在求组合回报在一定置信水平下的分位数时 ,遇到了前所末有的挑战。在这种情况下 ,局部Monte Carlo模拟法被认为是一种较准确的VaR测量方法 ,但由于其计算的时间长、计算量大、且无法解决伪随机数的集聚性问题等本身缺陷 ,在实际中也不常用 ,针对这一情况 ,RiskMetrics技术小组于 1996年就提出以Johnson分布来将回报转换为标准正态分布 ,但参数估计除对数正态外不存在解析形式 ,且需要解一个非线性方程组。而本文采用分位点估计法来估计参数 ,不但不必要解非线性方程组 ,计算量上大大减少 ,而且JamesF .Slifker等人已经证明分位点估计比矩估计拟合得更好 ,所以本文把它用于VaR计算 ,并与局部Monte Carlo模拟法进行了比较。 展开更多

关键词 非线性VaR johnson分布族 Delta-Gamma模型 分位点估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

“位置-尺度”分布族的近似构建——以收入分布函数序列为例 被引量：4

2

作者 黄恒君 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第7期8-12,共5页

"位置-尺度"分布族具有数学表述的便利性和实证分析的易解释性,但从数据出发,验证"位置-尺度"分布族是否成立存在困难,因此提出"位置-尺度"分布族的近似构建,在估计分布函数统一形式的基础上,利用最小二... "位置-尺度"分布族具有数学表述的便利性和实证分析的易解释性,但从数据出发,验证"位置-尺度"分布族是否成立存在困难,因此提出"位置-尺度"分布族的近似构建,在估计分布函数统一形式的基础上,利用最小二乘法,得到位置和尺度参数的估计;以收入分布函数为例,将该构建方法用于2001—2010年中国城镇居民收入分布函数序列分布族的估计和预测,以验证中国城镇居民收入分布近似构成"位置-尺度"分布族。 展开更多

关键词 位置-尺度分布族 分布拟合 函数型数据 收入

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于最小样本空间的Johnson分布拟合方法 被引量：1

3

作者 张琪 吴义忠 +1 位作者 刘鑫 乔平 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第21期2560-2566,2576,共8页

基于应力强度干涉模型计算可靠度指标时,常使用统计方法获得应力和强度的概率分布,然而,在复杂机电产品的设计过程中,每一个样本值的获取都是一次昂贵估值,大量样本值的获取面临耗时严重等问题。针对该问题,采用参数化的Johnson分布拟... 基于应力强度干涉模型计算可靠度指标时,常使用统计方法获得应力和强度的概率分布,然而,在复杂机电产品的设计过程中,每一个样本值的获取都是一次昂贵估值,大量样本值的获取面临耗时严重等问题。针对该问题,采用参数化的Johnson分布拟合概率分布,研究基于最小样本空间的Johnson分布拟合方法。采用百分位数配比法求解Johnson分布族函数的参数,并基于假设检验原理确定满足拟合精度要求的最小样本空间,同时通过K-S拟合检验法对总体真实分布与拟合分布进行一致性分析,保证拟合精度符合要求。工程应用结果表明,该方法基于少量的昂贵估值样本可快速得到样本的总体分布,为可靠度指标的快速计算奠定了基础。 展开更多

关键词 johnson分布族函数 假设检验 最小样本空间 一致性分析

在线阅读 下载PDF 职称材料

单边截断分布族参数的经验Bayes检验:NA样本情形 被引量：19

4

作者 许勇 师义民 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第4期98-102,共5页

本文运用同分布 NA样本密度函数的核估计 ,构造一类单边截断型分布族参数的经验 Bayes检验 ,讨论它的渐近最优性 ,建立其收敛速度 .在适当的条件下 ,证明了该收敛速度可以任意接近于 1 ,最后给出适合定理条件的一个例子 .

关键词 经验BAYES检验 NA样本 渐近最优性 收敛速度 密度函数 核估计 单边截断型 分布族参数

在线阅读 下载PDF 职称材料

在Pearson分布族总体中选取代表点的问题 被引量：5

5

作者 费荣昌 《无锡轻工业学院学报》 CSCD 1990年第1期71-78,共8页

本文研究如何在Pearson分布族总体中选取代表点,使它们尽可能多地保留总体的信息。证明了代表点的存在性,并给出了求代表点的算法和三个计算实例。

关键词 Pearson 分布族 代表点 损失函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

绝对损失下双边截断型分布族参数的渐近最优经验Bayes估计(英文)

6

作者 陈家清 刘次华 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第3期417-423,共7页

本文在绝对损失下构造了双边截断型分布族参数的经验Bayes估计,并在合适的条件下证明了该估计的渐近最优性.最后,给出两个有关本文主要结果的例子.

关键词 双边截断型分布族 经验BAYES估计 渐近最优性 绝对损失函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

指数型分布族的一个性质及其应用

7

作者 张东丽 王莘 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第2期14-16,共3页

基于特征函数的定义,对于指数型分布族c(w)exp{∑kj=1w_jT_j(x)}h(x)dμ,给出T_j(X)(j=1,…,k)的任意线性组合的特征函数的显式表达式,并通过算例验证了结果的实用性.

关键词 指数型分布族 特征函数 正态分布 多项分布

在线阅读 下载PDF 职称材料

一种抗冲击噪声的高精度波达方向估计算法

8

作者 单泽彪 姚瑞广 +2 位作者 刘小松 薛泓垚 刘云清 《西安交通大学学报》 北大核心 2025年第4期193-202,共10页

针对现有波达方向(DOA)估计算法在冲击噪声下估计精度较低的问题,提出了一种基于相控分数低阶矩和指数族分布函数的离格近似l_(0)范数DOA估计算法。首先,利用相控分数低阶矩抑制冲击噪声,构建稀疏DOA模型;其次,通过对平滑函数的平滑性... 针对现有波达方向(DOA)估计算法在冲击噪声下估计精度较低的问题,提出了一种基于相控分数低阶矩和指数族分布函数的离格近似l_(0)范数DOA估计算法。首先,利用相控分数低阶矩抑制冲击噪声,构建稀疏DOA模型;其次,通过对平滑函数的平滑性和陡峭性进行研究,构造了一类平滑性和陡峭性可变的函数族,并利用该函数族求解初始支撑集;然后,提出了一种前向展望和后向延拓策略,对初始支撑集进行扩展,并从中选择出可以使残差最小化的一组支撑集为最优支撑集,从而确定在格DOA估计;最后,为了解决网格失配效应,利用DOA粗估计与离格偏差之间的联合稀疏性,通过交替方向迭代联合求解DOA粗估计与离格偏差,获得离格DOA估计值。仿真结果表明:与正交匹配追踪算法相比,在信噪比为-8 dB时,所提算法的DOA估计精度提高了66.36%。此外,当冲击噪声特征指数大于0.6时,所提算法对目标DOA的估计误差可以控制在1°以内。仿真结果充分说明了所提算法可在冲击噪声下实现高精度的DOA估计。 展开更多

关键词 波达方向估计 近似l 0范数 冲击噪声 指数族分布函数 前向展望 后向延拓

在线阅读 下载PDF 职称材料

指数族广义非线性随机系数模型的变离差检验 被引量：2

9

作者 林金官 韦博成 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第5期535-544,共10页

指数族广义非线性随机系数模型是 Smith & Heitjan[1 0 ]和 Wei etal[1 1 ]所研究模型的推广 .该文分别在模型离差 (dispersion)的权不变和变异时 ,讨论了指数族广义非线性随机系数模型的变离差的检验问题 ,得到了 score检验统计量 ... 指数族广义非线性随机系数模型是 Smith & Heitjan[1 0 ]和 Wei etal[1 1 ]所研究模型的推广 .该文分别在模型离差 (dispersion)的权不变和变异时 ,讨论了指数族广义非线性随机系数模型的变离差的检验问题 ,得到了 score检验统计量 .并利用欧洲野兔数据 ,分别对正态分布模型、Γ分布模型和逆高斯分布模型说明检验方法的有效性 . 展开更多

关键词 指数族分布 非线性模型 随机系数 变离差 Score函数 SCORE检验

在线阅读 下载PDF 职称材料

一类单项式与正规族 被引量：1

10

作者 张太忠 朱建国 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2001年第3期7-9,共3页

W .Doeringer,C .C .Yang ,杨乐 ,王跃飞 ,宋国栋等学者曾研究过一类形如fj(f(k) ) n 单项式的模分布问题 ,本文研究与之相应的正规定则 .

关键词 亚纯函数 正规族 单项式 模分布问题 正规定则 零点重级 Hayman猜测

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于（f^（k＋1））^（k）的值分布的进一步研究

11

作者 黄珏 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1996年第1期61-65,共5页

建立了一个基本不等式（定理１），其中于｜ｚ｜＜Ｒ（Ｏ＜Ｒ≤＋∞）内亚纯的函数ｆ（ｚ）的特征函数风Ｔ（ｒ，ｆ）由计数函数与所界囿，而与．此外，还给出了这个不等式的一些应用。作为它的应用之一，建立了一个新的亚纯函数族的正... 建立了一个基本不等式（定理１），其中于｜ｚ｜＜Ｒ（Ｏ＜Ｒ≤＋∞）内亚纯的函数ｆ（ｚ）的特征函数风Ｔ（ｒ，ｆ）由计数函数与所界囿，而与．此外，还给出了这个不等式的一些应用。作为它的应用之一，建立了一个新的亚纯函数族的正规定则（定理３）． 展开更多

关键词 半纯函数 重值 正规族 值分布

在线阅读 下载PDF 职称材料

特殊函数g（m）＝Г~2（（1／m）＋1）／Г（（2／m）＋1）的一个性质及其应用

12

作者 丁元耀 《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 1995年第S1期16-18,共3页

特殊函数ｇ（ｍ）＝Г~２（（１／ｍ）＋１）／Г（（２／ｍ）＋１）的一个性质及其应用丁元耀（安徽大学数学系合肥２３００３９）作者在文［１］中曾指出函数ｇ（ｍ）在（０，＋∞）上具有严格单调性，并据此性质构造了两参数Ｗｅｉ... 特殊函数ｇ（ｍ）＝Г~２（（１／ｍ）＋１）／Г（（２／ｍ）＋１）的一个性质及其应用丁元耀（安徽大学数学系合肥２３００３９）作者在文［１］中曾指出函数ｇ（ｍ）在（０，＋∞）上具有严格单调性，并据此性质构造了两参数Ｗｅｉｂｕｌｌ分布族中参数的矩估计及渐近... 展开更多

关键词 特殊函数 有效估计 威布尔分布 分布族 严格单调性 反函数 应用概率 安徽大学 两参数 线性插值

在线阅读 下载PDF 职称材料

连续型分布的一点注记

13

作者 范振耀 《科学技术与工程》 北大核心 2013年第2期418-420,共3页

利用已知随机变量Y及其分布函数FY(y),导出了以FX(x)为分布函数的随机变量X与Y的关系式,并得到了常用连续型分布和其标准分布之间的关系。

关键词 随机变量 分布函数 连续型分布 p分位数 位置尺度参数分布族

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于Copula理论的最优边缘分布模型构建 被引量：3

14

作者 钱玲玲 蒋岳祥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第12期125-129,共5页

基于Copula理论,文章以Kolmogorov-Smirnov、Ljung-Box Q检验结果为择优标准,综合利用ARMA-GARCH族模型、极值理论以及非参数核密度函数构建四类常用边缘分布模型,以确定刻画全球重要股指收益率边缘分布的最优模型。结果表明,非参数ARMA... 基于Copula理论,文章以Kolmogorov-Smirnov、Ljung-Box Q检验结果为择优标准,综合利用ARMA-GARCH族模型、极值理论以及非参数核密度函数构建四类常用边缘分布模型,以确定刻画全球重要股指收益率边缘分布的最优模型。结果表明,非参数ARMA-GARCH族-EVT模型对样本边缘分布的刻画最为准确。 展开更多

关键词 COPULA理论 最优边缘分布模型 ARMA-GARCH族模型 极值理论 非参数核密度函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

带有二元连接函数的半参数模型

15

作者 司世景 李二倩 田茂再 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期191-208,共18页

提出了一种新的带有二元连接函数的广义半参数模型,即二元连接模型(简称为BLM).使用轮廓似然方法估计模型的参数和非参数部分,并给出了计算算法.证明了所得的未知参数的估计量为n^(1/2)-相合,渐近正态且具有渐近最小方差,给出了实际数... 提出了一种新的带有二元连接函数的广义半参数模型,即二元连接模型(简称为BLM).使用轮廓似然方法估计模型的参数和非参数部分,并给出了计算算法.证明了所得的未知参数的估计量为n^(1/2)-相合,渐近正态且具有渐近最小方差,给出了实际数据分析和模拟研究,最终采用局部功效方法来检验非参数部分的线性性. 展开更多

关键词 二元连接函数 轮廓似然 半参数模型 局部功效检验 指数型分布族

在线阅读 下载PDF 职称材料

嵌入Y型分子筛中钯簇合成与结构的研究 被引量：3

16

作者 张婉静 嵇天浩 +2 位作者 孟宪平 刘英骏 林炳雄 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 1996年第7期609-614,共6页

经微波交换-焙烧-氢还原等过程制备了嵌入Y型分子筛中的钯簇化合物（Pd0Y）应用径向电子分布函数法（RedialElectronDistributionFunction），就其钯原子簇化合物进行了结构的研究．结果说明，嵌入Y型分子筛中的钯原子以A1型密堆积方式... 经微波交换-焙烧-氢还原等过程制备了嵌入Y型分子筛中的钯簇化合物（Pd0Y）应用径向电子分布函数法（RedialElectronDistributionFunction），就其钯原子簇化合物进行了结构的研究．结果说明，嵌入Y型分子筛中的钯原子以A1型密堆积方式排列，聚集成约12大小的原子簇，嵌在Y型分子筛超笼之中．分子筛骨架的作用使族之间分立存在．它在超笼之中的占有率仅为0.06因此Pd0Y化合物既有纳米级金属钯的性能，又有分子筛固有的孔道结构特征．如此含有钯簇的分子筛化合物对一氧化碳完全氧化的反应具有超常的催化活性． 展开更多

关键词 分子筛 径向分布函数 结构 钯族

在线阅读 下载PDF 职称材料

北京市保障性住房供求缺口分析 被引量：10

17

作者 卢媛 刘黎明 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第3期102-105,共4页

保障性住房是政府和百姓关心的重大民生问题。文章通过拟合2004～2010年北京居民人均可支配收入分布函数族，结合商品房价格与居民收入的匹配关系运算公式，求得保障性住房的需求数量，再与保障性住房的供给数量做比较，算得供求缺口数... 保障性住房是政府和百姓关心的重大民生问题。文章通过拟合2004～2010年北京居民人均可支配收入分布函数族，结合商品房价格与居民收入的匹配关系运算公式，求得保障性住房的需求数量，再与保障性住房的供给数量做比较，算得供求缺口数量，并对不同收入水平居民的购房能力进行了政策模拟。文中提出的商品房价格与居民收入的匹配关系运算公式、保障房供求缺口计算方法具有可推广性，所得结果可以为政府部门提供政策参考。 展开更多

关键词 保障性住房 供求分析 收入分布函数曲线族 政策模拟

在线阅读 下载PDF 职称材料

模型选择中的Bayes方法 被引量：2

18

作者 严于鲜 易建华 《郑州大学学报（工学版）》 CAS 2003年第2期93-95,共3页

在以往关于模型选择的研究中,一般都是先假定选定一个模型,然后对由此模型确定的分布族进行比较,求出最优的分布函数和数值特征,忽略了模型本身的不确定性.介绍了Bayes方法在模型选择中的方法及应用,举例说明了用Bayes方法选择模型,不... 在以往关于模型选择的研究中,一般都是先假定选定一个模型,然后对由此模型确定的分布族进行比较,求出最优的分布函数和数值特征,忽略了模型本身的不确定性.介绍了Bayes方法在模型选择中的方法及应用,举例说明了用Bayes方法选择模型,不仅能够减小模型选择中模型不确定性的影响,而且可以根据实际情况和问题认识程度的深化,对模型进行扩展. 展开更多

关键词 统计模型选择 BAYES方法 可行分布族 最优分布函数 马尔可夫链蒙特卡罗方法 双抽样方法 复制行动方法 复制检查方法

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国股市动态VaR计量模型分析 被引量：6

19

作者 马丹 《统计与信息论坛》 2003年第6期67-71,共5页

风险测量是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测量方法已成为国际上风险管理的主流方法。文章介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法,并比较了基于不同分布假设的4种GARCH模型计算的VaR值,并得出以下结论:证券市场收益率具有强烈的GARC... 风险测量是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测量方法已成为国际上风险管理的主流方法。文章介绍了利用GARCH模型的VaR计算方法,并比较了基于不同分布假设的4种GARCH模型计算的VaR值,并得出以下结论:证券市场收益率具有强烈的GARCH效应和非正态分布性;基于GARCH-T的VaR估计值在给定的显著性水平下能够有效地度量金融资产的风险。 展开更多

关键词 VAR 分布函数 GARCH模型族

在线阅读 下载PDF 职称材料

用矩匹配方法计算非线性风险度

20

作者 刘汉中 田新时 《运筹与管理》 CSCD 2005年第1期90-94,共5页

矩匹配方法是用来求解非线性风险度(ValueatRisk,简称:VaR)的一种普遍性方法,它是先假定样本经验分布服从已知分布族,然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数,得到资产回报样本的密度函数,再计算风险度VaR;本文采用的Johnson分布族是矩... 矩匹配方法是用来求解非线性风险度(ValueatRisk,简称:VaR)的一种普遍性方法,它是先假定样本经验分布服从已知分布族,然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数,得到资产回报样本的密度函数,再计算风险度VaR;本文采用的Johnson分布族是矩匹配方法的直接应用,并且计算出来的结果与局部Monte Carlo结果进行了比较,并通过实证分析认为这种方法是一种良好的计算非线性VaR方法。 展开更多

关键词 johnson分布族 总体矩 矩匹配方法 风险度

在线阅读 下载PDF 职称材料