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证券投资基金持股与股价波动性关系的实证研究
被引量：
6
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作者
杨德群
杨朝军
倪旸
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2004年第8期74-76,共3页
对基金持投和股价波动性的关系进行了实证检验,结果表明,在市场看好的情况下,基金为了战胜市场偏好持有波动性较大的股票,并且基金增持股票会对股价波动性产生较大影响,而对减持股的影响较小;在市场看淡的情况下,基金为了规避风险选择...
对基金持投和股价波动性的关系进行了实证检验,结果表明,在市场看好的情况下,基金为了战胜市场偏好持有波动性较大的股票,并且基金增持股票会对股价波动性产生较大影响,而对减持股的影响较小;在市场看淡的情况下,基金为了规避风险选择持有波动性较小的股票,并且基金减持股票会对股价波动性产生较大影响,而对增持股票的影响较小。这些结论与基金的投资策略与羊群行为有关。
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关键词
证券投资基金
持股
波动性关系
股票价格
风险防范
中国
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职称材料
中国证券投资基金羊群行为和正反馈行为研究
被引量：
18
2
作者
苏艳丽
庄新田
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期420-423,共4页
首先对羊群行为和正反馈交易行为基本理论进行了综述,对中国证券投资基金的羊群行为和正反馈行为进行了实证分析.统计检验结果表明:从整体上讲,中国证券投资基金存在羊群行为,羊群行为程度高于美国,且卖方羊群行为明显大于买方羊群行为...
首先对羊群行为和正反馈交易行为基本理论进行了综述,对中国证券投资基金的羊群行为和正反馈行为进行了实证分析.统计检验结果表明:从整体上讲,中国证券投资基金存在羊群行为,羊群行为程度高于美国,且卖方羊群行为明显大于买方羊群行为;在整个研究期间,前期市场中存在正反馈交易行为,后期市场中存在负反馈交易行为.通过分析得出,当股市呈上涨趋势时,证券投资基金存在正反馈交易行为;当股市低迷时,证券投资基金呈负反馈交易行为.最后,根据实证结果,分析了证券投资基金交易行为存在的原因,并给出了消除羊群行为和正反馈交易行为的政策建议.
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关键词
证券投资基金
羊群行为
正反馈行为
股票市场
机构投资者
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职称材料
题名
证券投资基金持股与股价波动性关系的实证研究
被引量：
6
1
作者
杨德群
杨朝军
倪旸
机构
上海交通大学管理学院
中国建设银行总行资金部
出处
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2004年第8期74-76,共3页
基金
国家自然科学基金项目"中国证券投资基金绩效评估与风险控制"(70073017)资助
文摘
对基金持投和股价波动性的关系进行了实证检验,结果表明,在市场看好的情况下,基金为了战胜市场偏好持有波动性较大的股票,并且基金增持股票会对股价波动性产生较大影响,而对减持股的影响较小;在市场看淡的情况下,基金为了规避风险选择持有波动性较小的股票,并且基金减持股票会对股价波动性产生较大影响,而对增持股票的影响较小。这些结论与基金的投资策略与羊群行为有关。
关键词
证券投资基金
持股
波动性关系
股票价格
风险防范
中国
Keywords
investment funds volatility herd behavior positive feedback strategy
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F832.48 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国证券投资基金羊群行为和正反馈行为研究
被引量：
18
2
作者
苏艳丽
庄新田
机构
东北大学工商管理学院
出处
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期420-423,共4页
基金
国家自然科学基金(70371062)
教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060145001).
文摘
首先对羊群行为和正反馈交易行为基本理论进行了综述,对中国证券投资基金的羊群行为和正反馈行为进行了实证分析.统计检验结果表明:从整体上讲,中国证券投资基金存在羊群行为,羊群行为程度高于美国,且卖方羊群行为明显大于买方羊群行为;在整个研究期间,前期市场中存在正反馈交易行为,后期市场中存在负反馈交易行为.通过分析得出,当股市呈上涨趋势时,证券投资基金存在正反馈交易行为;当股市低迷时,证券投资基金呈负反馈交易行为.最后,根据实证结果,分析了证券投资基金交易行为存在的原因,并给出了消除羊群行为和正反馈交易行为的政策建议.
关键词
证券投资基金
羊群行为
正反馈行为
股票市场
机构投资者
Keywords
securities
investment
fund
herd
ing
behavior
positive
feedback
behavior
stock market
institutional investors
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
证券投资基金持股与股价波动性关系的实证研究
杨德群
杨朝军
倪旸
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2004
6
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职称材料
2
中国证券投资基金羊群行为和正反馈行为研究
苏艳丽
庄新田
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
18
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