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INGARCH模型拟极大似然估计的相合性
1
作者
潘保国
林依勤
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期600-604,共5页
利用拟极大似然方法研究INGARCH模型参数的估计问题,证明了拟极大似然估计的强相合性.模拟结果表明,在样本数较大时,拟极大似然估计比最大似然估计效果更好.
关键词
ingarch模型
平稳性
拟极大似然
相合性
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职称材料
零修正Skellam整数值GARCH模型
2
作者
马悦
朱复康
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024年第5期843-862,共20页
Skellam分布是一种定义在Z上的离散分布.最近,基于Skellam分布和修正Skellam分布的INGARCH模型相继被提出.本文在零修正Skellam(ZMS)分布的基础上,提出了ZMSINGARCH模型.该模型基于一个额外的参数对整数0进行了细致的处理,并且对零膨胀...
Skellam分布是一种定义在Z上的离散分布.最近,基于Skellam分布和修正Skellam分布的INGARCH模型相继被提出.本文在零修正Skellam(ZMS)分布的基础上,提出了ZMSINGARCH模型.该模型基于一个额外的参数对整数0进行了细致的处理,并且对零膨胀或零收缩比例有着合理的解释,可以更好地拟合数据和捕获非零均值时间序列中的波动性.当模型的阶数p=1且q=1时给出了模型的定义和统计性质,通过数值模拟发现条件极大似然估计优于条件最小二乘估计.基于对数似然比统计量,检验了修正后的模型,通过分析来自不同股票交易市场的两个实例说明了该模型具有良好的性质.
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关键词
ingarch模型
Z值时间序列
ZMS分布
条件极大似然估计
条件最小二乘估计
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职称材料
题名
INGARCH模型拟极大似然估计的相合性
1
作者
潘保国
林依勤
机构
湖南科技学院数学与计算科学系
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期600-604,共5页
基金
国家自然科学基金(批准号:10801048)
湖南省教育厅科研项目(批准号:09C443)
文摘
利用拟极大似然方法研究INGARCH模型参数的估计问题,证明了拟极大似然估计的强相合性.模拟结果表明,在样本数较大时,拟极大似然估计比最大似然估计效果更好.
关键词
ingarch模型
平稳性
拟极大似然
相合性
Keywords
ingarch
model
stationarity
quasi-maximum likelihood
consistency
分类号
O212.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
零修正Skellam整数值GARCH模型
2
作者
马悦
朱复康
机构
吉林大学数学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024年第5期843-862,共20页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:12271206)
吉林省教育厅项目(批准号:JJKH20231122KJ)资助。
文摘
Skellam分布是一种定义在Z上的离散分布.最近,基于Skellam分布和修正Skellam分布的INGARCH模型相继被提出.本文在零修正Skellam(ZMS)分布的基础上,提出了ZMSINGARCH模型.该模型基于一个额外的参数对整数0进行了细致的处理,并且对零膨胀或零收缩比例有着合理的解释,可以更好地拟合数据和捕获非零均值时间序列中的波动性.当模型的阶数p=1且q=1时给出了模型的定义和统计性质,通过数值模拟发现条件极大似然估计优于条件最小二乘估计.基于对数似然比统计量,检验了修正后的模型,通过分析来自不同股票交易市场的两个实例说明了该模型具有良好的性质.
关键词
ingarch模型
Z值时间序列
ZMS分布
条件极大似然估计
条件最小二乘估计
Keywords
ingarch
model
Z-valued time series
ZMS distribution
conditional maximum likelihood estimation
conditional least squares estimation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
INGARCH模型拟极大似然估计的相合性
潘保国
林依勤
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010
0
在线阅读
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职称材料
2
零修正Skellam整数值GARCH模型
马悦
朱复康
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
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