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中国股票市场股权溢价的时变性研究
被引量：
4
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作者
朱波
谢奉君
筐荣彪
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第4期140-142,共3页
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估...
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估计结果表明,我国股票市场的股权溢价并不具有明显的时变性,条件标准差比条件方差的拟合效果要更好一些。
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关键词
股权溢价
时变性
GARCH—M
模型
EGARCH—M
模型
icapm模型
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职称材料
中国股市与国际股市的融合度研究——以次贷危机与欧债危机为背景
2
作者
罗薇薇
《浙江工商大学学报》
CSSCI
2014年第4期72-81,共10页
本文运用ICAPM模型和GARCH-动态COPULA函数,研究了次贷危机和欧债危机期间,我国股市的风险定价特点及与国际股市之间融合度的演变过程,并探讨了两次危机在国内股市全球化过程中的不同影响。实证结果表明:(1)国内股市的资产超额收益率同...
本文运用ICAPM模型和GARCH-动态COPULA函数,研究了次贷危机和欧债危机期间,我国股市的风险定价特点及与国际股市之间融合度的演变过程,并探讨了两次危机在国内股市全球化过程中的不同影响。实证结果表明:(1)国内股市的资产超额收益率同时受全球市场风险溢价、国内市场风险溢价及货币风险溢价的显著影响,样本期内国内股市与国际股市为部分整合关系,且整合程度呈不同阶段特点,欧债危机期间全球风险溢价对国内资产收益率影响最大;(2)COPULA尾部相关系数表明,危机发生后市场间联动性增强,融合度提高,但相比欧债危机,次贷危机对市场间联动及国内市场的风险冲击并不大。
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关键词
融合度
联动
icapm模型
GARCH-动态COPULA函数
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职称材料
题名
中国股票市场股权溢价的时变性研究
被引量：
4
1
作者
朱波
谢奉君
筐荣彪
机构
西南财经大学金融学院
西南财经大学信息工程学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第4期140-142,共3页
基金
西南财经大学科研基金资助项目(07QN14)
文摘
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估计结果表明,我国股票市场的股权溢价并不具有明显的时变性,条件标准差比条件方差的拟合效果要更好一些。
关键词
股权溢价
时变性
GARCH—M
模型
EGARCH—M
模型
icapm模型
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
中国股市与国际股市的融合度研究——以次贷危机与欧债危机为背景
2
作者
罗薇薇
机构
厦门城市职业学院财会金融系
出处
《浙江工商大学学报》
CSSCI
2014年第4期72-81,共10页
基金
2012年福建省教育厅社科项目"开放经济下我国证券市场的分割与事例研究"(JB12640S)
文摘
本文运用ICAPM模型和GARCH-动态COPULA函数,研究了次贷危机和欧债危机期间,我国股市的风险定价特点及与国际股市之间融合度的演变过程,并探讨了两次危机在国内股市全球化过程中的不同影响。实证结果表明:(1)国内股市的资产超额收益率同时受全球市场风险溢价、国内市场风险溢价及货币风险溢价的显著影响,样本期内国内股市与国际股市为部分整合关系,且整合程度呈不同阶段特点,欧债危机期间全球风险溢价对国内资产收益率影响最大;(2)COPULA尾部相关系数表明,危机发生后市场间联动性增强,融合度提高,但相比欧债危机,次贷危机对市场间联动及国内市场的风险冲击并不大。
关键词
融合度
联动
icapm模型
GARCH-动态COPULA函数
Keywords
integration
co-movement
icapm
GARCH-Conditional COPULA
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
中国股票市场股权溢价的时变性研究
朱波
谢奉君
筐荣彪
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009
4
在线阅读
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职称材料
2
中国股市与国际股市的融合度研究——以次贷危机与欧债危机为背景
罗薇薇
《浙江工商大学学报》
CSSCI
2014
0
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职称材料
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参考文献
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