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1
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Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用 |
沈传河
王向荣
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2005 |
1
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2
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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3
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Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 |
温鲜
邓国和
霍海峰
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2009 |
8
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4
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基于Hull-White模型的债券市场利率期限结构研究 |
宋逢明
石峰
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《运筹与管理》
CSCD
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2006 |
9
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5
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基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计 |
江良
忻丁耀
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《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2012 |
3
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6
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随机波动率Hull-White模型参数估计方法 |
江良
林鸿熙
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2016 |
4
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7
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4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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8
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随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划 |
寇梦柯
常浩
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《工程数学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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9
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基于利率贴现模型的随机占优比较 |
庄玮玮
杜先杨
邱国新
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《中国科学院大学学报（中英文）》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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随机利率下综合人寿保险模型 |
郎艳怀
冯恩民
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《大连理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2001 |
12
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11
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随机利率下的风险模型 |
张奕
李志英
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《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
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2004 |
5
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12
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随机利率下的比例赔付保险模型 |
迟国泰
刘冬
杜娟
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《运筹与管理》
CSCD
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2007 |
2
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13
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经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率 |
赵武
王定成
曾勇
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2010 |
2
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14
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基于HJM框架的随机波动率短期利率模型 |
陈志勇
江良
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2016 |
2
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15
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随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价 |
王继霞
王添秀
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《郑州大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
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2018 |
2
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16
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随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价 |
张素梅
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《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2011 |
5
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17
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随机利率下的寿险精算模型与实证 |
申社芳
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2013 |
1
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18
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Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价 |
王继霞
王添秀
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2018 |
1
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19
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随机均值短期利率期限结构模型与均衡 |
刘艳春
高立群
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《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
0 |
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20
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随机利率下的离散型线性增额寿险模型 |
薛欣
赵成龙
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《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
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2004 |
0 |
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