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Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用
被引量：
1
1
作者
沈传河
王向荣
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第09X期21-23,共3页
Hull-White随机利率模型既考虑了短期利率的均值回复(meanreversion)特性,又与初始期限结构相符合。本文就如何将Hull-White模型应用于债券定价进行了探讨,并将之应用于债券价值的风险分析。
关键词
hull—white随机利率模型
均值回复
债券定价
持续期
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职称材料
题名
Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用
被引量：
1
1
作者
沈传河
王向荣
机构
山东科技大学经济系
山东科技大学信息科学与工程学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第09X期21-23,共3页
文摘
Hull-White随机利率模型既考虑了短期利率的均值回复(meanreversion)特性,又与初始期限结构相符合。本文就如何将Hull-White模型应用于债券定价进行了探讨,并将之应用于债券价值的风险分析。
关键词
hull—white随机利率模型
均值回复
债券定价
持续期
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
Hull-White随机利率模型在债券价值分析中的应用
沈传河
王向荣
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005
1
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