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1
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Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价 |
王继霞
王添秀
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2018 |
1
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2
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4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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随机波动率在铜矿矿业权价值评估中的应用 |
杨玮
张乐逸
龙涛
邓莎
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《中国矿业》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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5
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Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价 |
李静
周峤
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
8
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6
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基于Heston随机波动率模型和风险偏好视角的资产负债管理 |
谢超强
吕文元
陈进
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
3
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7
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带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用 |
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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8
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考虑行人随机行为波动的改进社会力模型 |
曲昭伟
曹宁博
陈永恒
白乔文
赵利英
康萌
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《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
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2016 |
8
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9
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Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资 |
林祥
杨益非
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2010 |
24
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10
|
基于随机波动性模型的中国股市波动性估计 |
王春峰
蒋祥林
李刚
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《管理科学学报》
CSSCI
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2003 |
38
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11
|
偏正态随机波动模型及其实证检验 |
黄波
顾孟迪
李湛
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
9
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12
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经济波动随机时间序列模型的比较研究 |
徐梅
梅世强
李菊栋
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《预测》
CSSCI
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2001 |
9
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13
|
基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析 |
朱慧明
李素芳
虞克明
曾慧芳
林静
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《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
4
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14
|
Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 |
温鲜
邓国和
霍海峰
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2009 |
8
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15
|
随机波动模型的持续性和协同持续性研究 |
李汉东
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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2002 |
16
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16
|
基于随机波动模型的VaR的计算 |
孙米强
杨忠直
余素红
宋军
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《管理工程学报》
CSSCI
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2004 |
5
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17
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基于随机负荷波动的抽蓄电站水轮机模型辨识 |
刘宪林
杜晓勇
田云峰
赵海亭
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《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
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2007 |
6
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18
|
基于随机波动模型的短期负荷预测 |
陈昊
王玉荣
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《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
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2010 |
26
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19
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人民币汇率预期的随机波动模型研究 |
任兆璋
宁忠忠
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《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2007 |
10
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20
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混合贝塔分布随机波动模型及其贝叶斯分析 |
白仲林
隋雯霞
刘传文
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2013 |
4
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