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1
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4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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随机波动率在铜矿矿业权价值评估中的应用 |
杨玮
张乐逸
龙涛
邓莎
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《中国矿业》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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4
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一种基于预测波动率的期权定价系统 |
董纪阳
何万里
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《运筹与管理》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价 |
李静
周峤
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
8
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6
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基于Heston随机波动率模型和风险偏好视角的资产负债管理 |
谢超强
吕文元
陈进
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
3
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7
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Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价 |
王继霞
王添秀
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2018 |
1
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8
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带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用 |
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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9
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无模型隐含波动率的信息含量与定价能力——基于上证50ETF期权的实证研究 |
黄金波
王天娇
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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市场深度、价格波动和市场效率——基于混合分布理论的中国生猪期货市场演化 |
何琳
张雪
吴小珍
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
2
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11
|
多分形波动率预测模型及其MCS检验 |
魏宇
马锋
黄登仕
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
27
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12
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隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗 |
马锋
魏宇
黄登仕
庄晓洋
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2016 |
10
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13
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Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 |
温鲜
邓国和
霍海峰
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2009 |
8
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14
|
基于符号收益和跳跃变差的高频波动率模型 |
马锋
魏宇
黄登仕
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
21
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15
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股市波动率的短期预测模型和预测精度评价 |
杨科
陈浪南
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
21
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16
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基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 |
罗嘉雯
陈浪南
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
19
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17
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Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险 |
聂高琴
常浩
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2020 |
1
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18
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沪深300股指期货的波动率预测模型研究 |
魏宇
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
82
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19
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随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价 |
闫海峰
刘利敏
杨建奇
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2009 |
7
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20
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基于时变波动率的期权定价模型实证研究 |
唐勇
陈继祥
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《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2009 |
5
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