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Hawkes跳扩散模型下具有随机相关的期权定价
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作者 吕建平 马勇 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2025年第3期266-280,共15页
在随机波动率模型基础上,假设资产价格的跳跃由具有自刺激性的Hawkes过程所驱动,无风险利率是随机的,且标的资产价格与其波动率是随机相关的.针对所构建的标的资产价格模型,求得了标准欧式期权价值的解析表达式.数值分析中,发现相比常... 在随机波动率模型基础上,假设资产价格的跳跃由具有自刺激性的Hawkes过程所驱动,无风险利率是随机的,且标的资产价格与其波动率是随机相关的.针对所构建的标的资产价格模型,求得了标准欧式期权价值的解析表达式.数值分析中,发现相比常利率模型和常跳跃强度模型,文中所提模型的期权价值更高,但当到期时间较短时,随机利率和随机跳强度对期权价值影响甚微;此外,文中的模型能生成形态丰富的隐含波动率曲面,因此具备同时拟合期权市场中普遍观察到的隐含波动率微笑和隐含波动率倾斜的能力. 展开更多
关键词 期权定价 hawkes过程 随机波动率 随机利率 随机相关
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基于改进Harris Hawk优化算法的虚拟电厂优化调度研究
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作者 丁君 秦浩庭 +3 位作者 苏鹏 曾雪松 李竞轩 郝巍 《可再生能源》 北大核心 2025年第6期829-838,共10页
文章针对虚拟电厂的优化调度问题,提出了一种基于改进Harris Hawk优化算法的调度策略。该策略旨在提高包含光伏、风力发电、燃料电池以及热电联产单元的虚拟电厂的经济性和环境友好性,并引入电动汽车和储能系统分别作为灵活储备和旋转备... 文章针对虚拟电厂的优化调度问题,提出了一种基于改进Harris Hawk优化算法的调度策略。该策略旨在提高包含光伏、风力发电、燃料电池以及热电联产单元的虚拟电厂的经济性和环境友好性,并引入电动汽车和储能系统分别作为灵活储备和旋转备用,建立虚拟电厂灵活性聚合模型,通过改进的Harris Hawk优化算法调度方案。最后进行全面的日前调度和短期调度分析。结果表明,该策略能有效应对可再生能源的不确定性,实现对联络线功率的响应跟随。研究结果为虚拟电厂的协调优化调度提供了新的思路和方法。 展开更多
关键词 虚拟电厂 改进Harris hawk优化算法 灵活性聚合 日前和短期调度
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Hawkes过程分支比估计——一种简单的非参数方法 被引量:5
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作者 吴奔 张波 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第3期92-99,共8页
Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其... Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差。模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中。 展开更多
关键词 hawkes过程 分支比 内生性
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基于Hawkes过程的尾部风险溢酬分析 被引量:8
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作者 陈淼鑫 徐亮 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第6期97-112,共16页
基于Hawkes过程,利用台指期权和期货数据,估计尾部风险溢酬及其两个组成部分(正跳和负跳的尾部风险溢酬),并进一步探讨其对台指收益率预测力的差异,以及与投资者情绪之间的不同关系.实证结果发现:中国台湾市场上负跳(正跳)的尾部风险溢... 基于Hawkes过程,利用台指期权和期货数据,估计尾部风险溢酬及其两个组成部分(正跳和负跳的尾部风险溢酬),并进一步探讨其对台指收益率预测力的差异,以及与投资者情绪之间的不同关系.实证结果发现:中国台湾市场上负跳(正跳)的尾部风险溢酬均值为正(负),整体的尾部风险溢酬受负跳的影响更大.负跳(正跳)的尾部风险溢酬对未来1个月~6个月的台指收益率均有(没有)显著的预测力,但整体的尾部风险溢酬对未来收益率预测的效果并不稳定.投资者情绪对正跳(负跳)的尾部风险溢酬具有显著为正(负)的解释力,但对整体的尾部风险溢酬则不具有显著的解释力. 展开更多
关键词 尾部风险溢酬 hawkes过程 跳跃 投资者情绪
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动态球对称黑洞中Dirac粒子的Hawking辐射 被引量:1
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作者 曹江陵 杨波 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第7期133-136,共4页
在动态球对称黑洞时空中求解狄拉克方程,采用了Tortoise坐标变换将狄拉克方程变成Tortoise坐标下的形式,在视界面附近化成了标准的波动方程,得到在视界面附近狄拉克粒子的Hawking辐射温度,成功地导出了Hawking热谱公式.该谱由黑洞的度... 在动态球对称黑洞时空中求解狄拉克方程,采用了Tortoise坐标变换将狄拉克方程变成Tortoise坐标下的形式,在视界面附近化成了标准的波动方程,得到在视界面附近狄拉克粒子的Hawking辐射温度,成功地导出了Hawking热谱公式.该谱由黑洞的度规分量g00和g01决定. 展开更多
关键词 狄拉克方程 hawkING辐射 黑洞 TORTOISE坐标变换
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Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价 被引量:1
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作者 马勇 吕建平 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第5期605-616,共12页
研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式... 研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式.数值分析中,通过快速傅里叶变换方法计算期权价格,发现所构建模型的期权价格要高于Poisson跳模型、固定相关模型和固定利率模型.此外,期权价值随违约边界值和破产成本比例的增大而减小;期权价值随标的初始价格和交易对手资产初始价值的增大而增大. 展开更多
关键词 期权定价 hawkes过程 随机相关 随机利率
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1+1维引力理论中的Hawking效应是补偿效应 被引量:1
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作者 赵峥 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1994年第1期51-53,共3页
1+1维引力理论中的Hawking效应是补偿效应赵峥(北京师范大学物理学系,100875.北京.51岁,男。教授)关键词Hawking效应;补偿场;尺度变换;1+1维分类号P145.8当1+1维引力中的时空线元取[1... 1+1维引力理论中的Hawking效应是补偿效应赵峥(北京师范大学物理学系,100875.北京.51岁,男。教授)关键词Hawking效应;补偿场;尺度变换;1+1维分类号P145.8当1+1维引力中的时空线元取[1]时,存在事件视界|x|=1/(2... 展开更多
关键词 hawkING效应 尺度变换 补偿效应
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加拿大Hawk Ridge铜镍成矿带Pd-Pt-Au元素地球化学特征及其指示意义
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作者 胥迎红 王京彬 黄行凯 《西北大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期431-440,448,共11页
通过收集整理Hawk Ridge成矿带Faclo7,HA,Gamma,Pio Lake等铜镍硫化物矿床的岩心样品分析数据(Cu,Ni,S,Pd,Pt,Au元素),针对不同岩石类型、矿石类型,进行了Pd,Pt,Au元素地球化学特征分析。(Pd+Pt),Pd/Pt等特征值研究结果表明,Pd,Pt元素... 通过收集整理Hawk Ridge成矿带Faclo7,HA,Gamma,Pio Lake等铜镍硫化物矿床的岩心样品分析数据(Cu,Ni,S,Pd,Pt,Au元素),针对不同岩石类型、矿石类型,进行了Pd,Pt,Au元素地球化学特征分析。(Pd+Pt),Pd/Pt等特征值研究结果表明,Pd,Pt元素与成矿岩体的镁铁质程度、硫化物含量关系密切,而与岩浆后期含矿热液作用关系不大。其中,Pd元素在含矿岩浆中溶解度更高,分异程度更高。Pt/(Pt+Pd)比值和Pt/(Pt+Pd)与Cu/(Cu+Ni)关系图解表明,该成矿带铜镍矿属于与溢流玄武岩有关的铜镍矿床。Au元素地球化学特征表明,Au元素表现出强烈的亲铜属性,受Ni,S元素影响较小,主要受岩浆后期含矿热液叠加作用控制。根据Pd,Pt,Au元素与Cu,Ni,S元素相关性可知,区内浸染状矿石、围岩裂隙内块状铜镍矿石、岩体底部块状铜镍矿石、块状铜矿石,表现出不同的Pd,Pt,Au元素地球化学特征,反映了它们是不同成矿阶段形成的产物。 展开更多
关键词 hawk Ridge成矿带 铜镍硫化物矿床 地球化学特征 岩浆分异 含矿热液
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球对称带电时空中Dirac粒子的Hawking效应
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作者 张丽春 赵仁 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 1999年第S1期573-578,共6页
该文避开求解能-动张量的困难,在视界附近直接求解Dirac方程,得到球对称带电黑洞的事件视界位置和Hawking辐射温度.进一步分析表明Hawking辐射温度是时间坐标尺度变换下的补偿效应.
关键词 动态黑洞 DIRAC粒子 hawkING温度 补偿效应
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加速荷电黑洞的Hawking辐射
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作者 荆继良 王永久 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 1996年第1期31-35,共5页
利用推广的Tortoise坐标,得到了在加速荷电黑洞视界邻域内Klein-Gorden方程的渐近解.求出了事件视界的位置和Hawking温度.结果表明:由于黑洞的加速作用,事件的形状不再是球对称的.在一定的条件下,所... 利用推广的Tortoise坐标,得到了在加速荷电黑洞视界邻域内Klein-Gorden方程的渐近解.求出了事件视界的位置和Hawking温度.结果表明:由于黑洞的加速作用,事件的形状不再是球对称的.在一定的条件下,所得结果退为Reissner-Nordstrm黑洞,Schwarzschile黑洞和F-Z加速黑洞结果. 展开更多
关键词 hawkING辐射 黑洞 K-G方程 加速作用
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动态球对称或平面对称时空的共形性质和Hawking效应
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作者 杨波 赵峥 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1993年第1期90-92,共3页
在动态球对称或平面对称时空中,用乌龟坐标表示的二维时空线元,在视界附近一定显式共形于二维明氏时空线元。这就是Klein-Gordon方程在视界附近必定约化成标准波动方程的原因。它表明,在时空的共形性质和Hawking效应之间存在某种联系。
关键词 黑洞 共形平直 hawkING效应
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Hawking辐射真是热谱吗?
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作者 刘文彪 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期144-147,共4页
利用Damour-Ruffini方法研究了Schwarzschild黑洞的Hawking辐射,在考虑辐射能量对背景时空反作用的情况下,发现辐射谱不再是理想的热谱.得到的修正后的Hawking辐射谱,有可能从黑洞中带出信息,进而用来解释黑洞信息丢失佯缪问题,同时满... 利用Damour-Ruffini方法研究了Schwarzschild黑洞的Hawking辐射,在考虑辐射能量对背景时空反作用的情况下,发现辐射谱不再是理想的热谱.得到的修正后的Hawking辐射谱,有可能从黑洞中带出信息,进而用来解释黑洞信息丢失佯缪问题,同时满足量子理论的幺正性.这里的讨论不仅适合于无静止质量的粒子,而且适合于有静止质量的粒子;不仅适合于标量粒子,而且适合于Dirac粒子;具有广泛的适用性. 展开更多
关键词 hawkING辐射 幺正性 引力反作用 SCHWARZSCHILD黑洞 信息疑难
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基于LDA-DeepHawkes模型的信息级联预测 被引量:5
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作者 王世杰 周丽华 +1 位作者 孔兵 周俊华 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2020年第3期410-425,共16页
基于信息早期的传播特征来预测其未来的传播范围具有广泛的应用价值。DeepHawkes模型将Hawkes模型与深度学习相结合,不仅继承了Hawkes模型能够表征和建模信息扩散过程的高度可解释性,又具备深度学习自主学习流行度预测隐含特征的高准确... 基于信息早期的传播特征来预测其未来的传播范围具有广泛的应用价值。DeepHawkes模型将Hawkes模型与深度学习相结合,不仅继承了Hawkes模型能够表征和建模信息扩散过程的高度可解释性,又具备深度学习自主学习流行度预测隐含特征的高准确预测能力,弥合了传统方法中信息级联的预测与理解之间的间隙。然而,DeepHawkes模型忽略了信息本身的文本内容对于传播的影响。在DeepHawkes模型的基础上提出了既考虑级联的因素又考虑文本内容的LDA-DeepHawkes模型,更加全面地建模信息扩散过程,在继承DeepHawkes高解释性的同时,进一步提高预测准确度。在两个新浪微博数据集上对比了LDA-DeepHawkes模型与其他模型的预测准确度,分析了模型中参数对预测效果的影响。实验结果表明:LDA-DeepHawkes模型有较好的预测精度,说明信息的文本内容也是影响信息扩散的重要因素。 展开更多
关键词 流行度预测 信息级联 hawkes过程 深度学习 隐含狄利克雷分布(LDA)主题模型
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基于Hawkes过程的车联网协同缓存及资源分配 被引量:3
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作者 孙艳华 邢玉萍 +2 位作者 乔兰 王朱伟 张延华 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期11-19,共9页
随着网络流量呈指数级增长,能够访问多媒体内容的智能汽车也面临巨大的流量压力,为此提出了一种基于Hawkes过程更新内容流行度的车联网协同缓存及资源分配框架.研究了在路边单元和智能车辆中的协同缓存及资源分配策略,同时,考虑到内容... 随着网络流量呈指数级增长,能够访问多媒体内容的智能汽车也面临巨大的流量压力,为此提出了一种基于Hawkes过程更新内容流行度的车联网协同缓存及资源分配框架.研究了在路边单元和智能车辆中的协同缓存及资源分配策略,同时,考虑到内容缓存的更新周期远大于信道条件的变化周期,提出了双时间尺度模型.首先,使用基于Hawkes过程的方法,考虑内容请求的新鲜度和时效性,根据历史内容请求记录更新流行度;然后,对路边单元和车辆协作缓存策略的数据传输吞吐量和缓存能耗进行建模,以最大化边缘设备的缓存效益为目标,并利用深度强化学习求解优化问题.仿真结果表明,所提出策略相比其他策略可以得到更高的效益. 展开更多
关键词 车联网 多接入边缘计算 资源分配 深度强化学习 hawkes过程 边缘缓存
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利用Hawkes过程模型的移动边缘计算服务质量预测 被引量:1
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作者 李媛媛 付晓东 +2 位作者 刘骊 刘利军 彭玮 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第7期1571-1577,共7页
移动边缘计算为用户提供高性能、低延时、高带宽的网络服务.在移动边缘计算环境中,服务质量预测对提高用户的满意度具有重要作用.目标用户的相似用户在历史时刻使用该边缘服务器访问服务的服务质量高,对目标用户访问该边缘服务器有激励... 移动边缘计算为用户提供高性能、低延时、高带宽的网络服务.在移动边缘计算环境中,服务质量预测对提高用户的满意度具有重要作用.目标用户的相似用户在历史时刻使用该边缘服务器访问服务的服务质量高,对目标用户访问该边缘服务器有激励作用,并且使用该边缘服务器服务质量高的相似用户越多,起到的激励作用也会累加.考虑到激励作用可以提高服务质量预测准确性,本文提出基于Hawkes过程模型的移动边缘计算服务质量预测方法.方法首先确定目标用户的相似用户,再提取相似用户在边缘服务器上的服务质量数据,使用最大似然估计方法训练Hawkes过程模型,得到训练后的各参数值,最后使用Hawkes过程模型对目标用户使用附近边缘服务器服务质量高的概率进行预测,得到概率最高的边缘服务器,以提高用户的满意度.与现有方法的对比实验表明,本文所提出的方法对移动边缘服务环境中未知QoS的预测更为准确. 展开更多
关键词 移动边缘计算 QoS预测 hawkes过程模型
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基于Harris Hawks优化算法的介质波导滤波器优化设计 被引量:2
16
作者 舒佩文 麦健业 褚庆昕 《电波科学学报》 CSCD 北大核心 2021年第5期787-796,共10页
Harris Hawks优化(Harris Hawks optimization, HHO)算法是一种模拟鸟群合作捕食行为的新型群智能算法.介质波导滤波器是当前5G移动通信设备急需的器件,因此如何利用新型优化算法高效且精确地对介质波导滤波器进行优化设计十分重要.文... Harris Hawks优化(Harris Hawks optimization, HHO)算法是一种模拟鸟群合作捕食行为的新型群智能算法.介质波导滤波器是当前5G移动通信设备急需的器件,因此如何利用新型优化算法高效且精确地对介质波导滤波器进行优化设计十分重要.文中首先描述了HHO算法流程,并结合滤波器优化问题提出了一种通用框架;然后基于稳态假设对HHO算法的更新方程进行了理论分析,依据所导出的方程分析了算法的动态特性及收敛行为;最后利用HHO算法实现了两款介质波导滤波器的优化设计.为验证算法性能,将本文算法与三个著名的群智能算法进行比较.实验结果表明,HHO算法的收敛速度、效率和精度都明显优于目前业内主流应用的自适应差分进化算法、花粉授粉优化算法和灰狼优化算法. 展开更多
关键词 群智能优化算法 5G移动通信 Harris hawks优化(HHO)算法 滤波器优化设计 介质波导滤波器
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稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题 被引量:1
17
作者 陈亦令 边保军 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2020年第2期158-168,共11页
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并... 引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了值函数是相关方程的粘性解,给出了验证定理.最后进行数值模拟实验,并介绍了障碍线策略实施过程. 展开更多
关键词 保险 最优分红 hawkes过程 粘性解 障碍线策略
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星系喷流的一种可能能源机制:两个黑洞叠加时的Hawking辐射
18
作者 李立新 王永成 +1 位作者 赵峥 刘辽 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1993年第3期343-348,共6页
提出星系喷流的一种可能能源机制:2个叠加黑洞的相交奇区可能存在热辐射,这种辐射足以提供星系喷流所需要的能量.论述了奇区产生辐射的可能性,计算了辐射功率,结果表明只要适当选择一些参量就可以解释星系喷流现象.
关键词 喷流 黑洞叠加 hawkING辐射 星系
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5维转动黑洞中有质量标量粒子的Hawking辐射
19
作者 付承志 黄翔 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2007年第2期198-201,共4页
从有两个不同角动量参数的5维转动黑洞的线元出发,首先明显地计算出其不为零的协变度规分量和相应的逆变度规分量以及度规行列式,然后将有质量的Klein-Gordon标量场方程分离变量,得到径向方程与角向方程.最后利用径向方程讨论了5维黑洞... 从有两个不同角动量参数的5维转动黑洞的线元出发,首先明显地计算出其不为零的协变度规分量和相应的逆变度规分量以及度规行列式,然后将有质量的Klein-Gordon标量场方程分离变量,得到径向方程与角向方程.最后利用径向方程讨论了5维黑洞中有质量的Klein-Gordon标量场的Hawking辐射. 展开更多
关键词 5维黑洞 hawkING辐射 乌龟坐标变换
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格林函数生成泛函与稳态时空的Hawking效应
20
作者 赵峥 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1992年第4期454-457,共4页
在稳态时空中,普遍存在穿越事件视界的二维坐标延伸.采用新坐标时,在视界上不存在坐标奇异性.关于温度格林函数生成泛函的讨论,支持了在这类时空中存在Hawking效应的看法.
关键词 事件视界 生成泛函 格林函数
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