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基于VaR方法的中国石油企业跨国并购的价格风险评价
被引量：
13
1
作者
张意翔
胥朝阳
成金华
《管理学报》
CSSCI
2010年第3期440-444,共5页
以VaR方法中的历史模拟ARMA预测方法（HSAF）为基本分析方法,以WTI原油现货价格为基本分析变量,衡量了中国石油企业在进行海外并购时面临的价格风险。研究结论表明,在97.6%的置信水平下,预测期内的VaR预测值比实际值要大得多,并且大多...
以VaR方法中的历史模拟ARMA预测方法（HSAF）为基本分析方法,以WTI原油现货价格为基本分析变量,衡量了中国石油企业在进行海外并购时面临的价格风险。研究结论表明,在97.6%的置信水平下,预测期内的VaR预测值比实际值要大得多,并且大多数情况下预测值是实际值的1~2倍。最后,对降低中国石油企业跨国并购市场风险提出了若干建议。
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关键词
石油企业
跨国并购
市场风险
hsaf法
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题名
基于VaR方法的中国石油企业跨国并购的价格风险评价
被引量：
13
1
作者
张意翔
胥朝阳
成金华
机构
武汉科技学院经济管理学院
中国地质大学(武汉)经济管理学院
出处
《管理学报》
CSSCI
2010年第3期440-444,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70772116)
国家社会科学基金资助项目(07JA630010)
+1 种基金
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-06-0661)
中国地质大学(武汉)资源环境经济研究中心开放基金资助项目(2009B013)
文摘
以VaR方法中的历史模拟ARMA预测方法（HSAF）为基本分析方法,以WTI原油现货价格为基本分析变量,衡量了中国石油企业在进行海外并购时面临的价格风险。研究结论表明,在97.6%的置信水平下,预测期内的VaR预测值比实际值要大得多,并且大多数情况下预测值是实际值的1~2倍。最后,对降低中国石油企业跨国并购市场风险提出了若干建议。
关键词
石油企业
跨国并购
市场风险
hsaf法
Keywords
oil companies
overseas mergers and acquisitions
market risk
historical simulation ARMA forecasting
分类号
C93 [经济管理—管理学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于VaR方法的中国石油企业跨国并购的价格风险评价
张意翔
胥朝阳
成金华
《管理学报》
CSSCI
2010
13
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