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Hamilton-Jacobi-Bellman方程在最优投资中的应用
被引量：
2
1
作者
蒲兴成
王海英
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第12期119-121,共3页
建立简单的衍生证券投资组合模型,利用HJB方程,讨论了在一定假设条件下衍生证券最优投资问题,得到相关投资策略与无风险投资收益率及风险投资期望收益率之间定量关系。并利用得到的定量关系式,讨论了投资策略与无风险收益率及风险投资...
建立简单的衍生证券投资组合模型,利用HJB方程,讨论了在一定假设条件下衍生证券最优投资问题,得到相关投资策略与无风险投资收益率及风险投资期望收益率之间定量关系。并利用得到的定量关系式,讨论了投资策略与无风险收益率及风险投资期望收益率之间定性关系;同时也说明了人民币降息对国民经济的调控作用。
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关键词
hjb—方程
马尔柯夫控制
最优投资
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职称材料
题名
Hamilton-Jacobi-Bellman方程在最优投资中的应用
被引量：
2
1
作者
蒲兴成
王海英
机构
重庆大学自动化学院
重庆邮电学院
出处
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第12期119-121,共3页
基金
重庆邮电学院青年教师基金资助项目(A2003-07)
文摘
建立简单的衍生证券投资组合模型,利用HJB方程,讨论了在一定假设条件下衍生证券最优投资问题,得到相关投资策略与无风险投资收益率及风险投资期望收益率之间定量关系。并利用得到的定量关系式,讨论了投资策略与无风险收益率及风险投资期望收益率之间定性关系;同时也说明了人民币降息对国民经济的调控作用。
关键词
hjb—方程
马尔柯夫控制
最优投资
Keywords
hjb
-equation
markov control
the optimal investment
分类号
F224.11 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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被引量
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1
Hamilton-Jacobi-Bellman方程在最优投资中的应用
蒲兴成
王海英
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
2
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