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沪深300股指期货动态套期保值策略的效果分析
被引量：
1
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作者
赵婉淞
孙万贵
韩蓉蓉
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第12期69-74,共6页
对比了BGARCH、MA-BGARCH、EC-BGARCH和BGARCH-X这四种动态套期保值策略的保值效果,实证分析四种套期保值模型下资产收益的条件方差与HE指标,得出BGARCH-X的套期保值效果最佳,EC-BGARCH与MA-BGARCH的套期保值效果次之,BGARCH的套期保值...
对比了BGARCH、MA-BGARCH、EC-BGARCH和BGARCH-X这四种动态套期保值策略的保值效果,实证分析四种套期保值模型下资产收益的条件方差与HE指标,得出BGARCH-X的套期保值效果最佳,EC-BGARCH与MA-BGARCH的套期保值效果次之,BGARCH的套期保值效果最差的结论。
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关键词
最优套期保值比
双变量GARCH-X模型
沪深300现货
沪深300期货
he指标
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题名
沪深300股指期货动态套期保值策略的效果分析
被引量：
1
1
作者
赵婉淞
孙万贵
韩蓉蓉
机构
西北大学经济管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第12期69-74,共6页
文摘
对比了BGARCH、MA-BGARCH、EC-BGARCH和BGARCH-X这四种动态套期保值策略的保值效果,实证分析四种套期保值模型下资产收益的条件方差与HE指标,得出BGARCH-X的套期保值效果最佳,EC-BGARCH与MA-BGARCH的套期保值效果次之,BGARCH的套期保值效果最差的结论。
关键词
最优套期保值比
双变量GARCH-X模型
沪深300现货
沪深300期货
he指标
Keywords
optimal hedge ratio
bivariate GARCH-X model
CSI300
CSI300 futures
HE index
分类号
F830.593 [经济管理—金融学]
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出处
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1
沪深300股指期货动态套期保值策略的效果分析
赵婉淞
孙万贵
韩蓉蓉
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010
1
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引证文献
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