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基于下侧H-平均距离的风险度量
1
作者
黄薏舟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期14-17,共4页
文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风险管理中的重要性,该风险度量方法的研究具有一定的理论价值...
文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风险管理中的重要性,该风险度量方法的研究具有一定的理论价值和应用价值。
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关键词
风险
风险度量
随机占优
h-平均距离
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职称材料
题名
基于下侧H-平均距离的风险度量
1
作者
黄薏舟
机构
新疆财经大学金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期14-17,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71261024)
文摘
文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风险管理中的重要性,该风险度量方法的研究具有一定的理论价值和应用价值。
关键词
风险
风险度量
随机占优
h-平均距离
Keywords
risk
risk measurement
stochastic dominance
h-
average distance
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于下侧H-平均距离的风险度量
黄薏舟
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
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