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上海证券市场价格与交易量关系实证分析
被引量：
2
1
作者
张博
殷仲民
《大连理工大学学报（社会科学版）》
2007年第3期18-24,共7页
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验...
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验法对上海证券市场价量关系进行分时段分析的基础上,得出结论认为上海证券市场通过交易机制变革在一定程度上推进了市场整体运行效率的提升,交易量特别是信息交易量对于价格变动的解释能力逐步增加,存在价量之间双向的Granger因果关系,并据此提出了具体的交易机制改进对策。
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关键词
价量关系
信息交易量
granger
因果检验
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职称材料
题名
上海证券市场价格与交易量关系实证分析
被引量：
2
1
作者
张博
殷仲民
机构
西安理工大学工商管理学院
出处
《大连理工大学学报（社会科学版）》
2007年第3期18-24,共7页
基金
国家社会科学基金项目(04XJY041)
文摘
价量关系研究作为揭示证券交易过程基础性变量之间内在联系的课题,对于发现证券市场交易特征和内在运行规律具有一定的现实意义,并对交易机制改进提供理论指导。文章基于信息理论模型中的混合分布假设(MDH),在运用Granger因果关系检验法对上海证券市场价量关系进行分时段分析的基础上,得出结论认为上海证券市场通过交易机制变革在一定程度上推进了市场整体运行效率的提升,交易量特别是信息交易量对于价格变动的解释能力逐步增加,存在价量之间双向的Granger因果关系,并据此提出了具体的交易机制改进对策。
关键词
价量关系
信息交易量
granger
因果检验
Keywords
relationship between price and trading volume
information trading volume
granger cause & effectinspection
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
上海证券市场价格与交易量关系实证分析
张博
殷仲民
《大连理工大学学报（社会科学版）》
2007
2
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