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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3: 1; 作者方世祖张春梅 +1 位作者赵培臣孙歆《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页; 本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.; 关键词复合马尔可夫二项模型相关性 gerber-shiu折现罚金函数渐近表达式破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：9: 2; 作者贺丽娟王成勇张锴《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页; 本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别... 展开更多; 关键词变保费率复合POISSON-GEOMETRIC过程 gerber-shiu折现惩罚函数破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计: 3; 作者谢佳益张志民《应用概率统计》北大核心 2025年第2期248-276,共29页; 本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用F... 展开更多; 关键词分红非参数估计 COS方法 Lévy风险模型期望折现罚函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数被引量：7: 4; 作者范庆祝尹传存《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页; 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条... 展开更多; 关键词双险种风险模型红利复合POISSON过程 gerber-shiu罚金折现期望函数积分-微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）: 5; 作者黄娅刘娟 +1 位作者周杰明邓迎春《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期89-106,共18页; 破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,... 展开更多; 关键词复合二项风险模型 gerber-shiu期望折罚函数延迟索赔随机保费递推公式; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类风险模型中的破产测度分析: 6; 作者江五元柳贤 +1 位作者孙细平尹丽《湖南理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2012年第3期20-24,共5页; 讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分—微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时,得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.; 关键词 COX过程 gerber-shiu折现罚函数所积分-微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型被引量：1: 7; 作者董迎辉王过京《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期656-665,共10页; 该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.; 关键词 Erlang(2)过程相依理赔量 gerber-shiu折现罚金函数积分微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文) 被引量：1: 8; 作者杨莉《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期331-340,共10页; 本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。; 关键词两步保费率 ERLANG(2)风险过程折现罚函数最终破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

复合Poisson风险模型下积分-微分方程的解: 9; 作者郭红关树明李波《河北工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第1期99-102,共4页; 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Poisson风险模型,在作者之前研究的基础上给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分... 展开更多; 关键词复合POISSON风险模型常利息力红利 Threshold策略 gerber-shiu期望折现罚金函数积分-微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3: 1; 作者方世祖张春梅赵培臣孙歆; 机构西安交通大学理学院广西大学数学与信息科学学院菏泽学院数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页; 基金 supported by SF of Guangxi University(X071085); 文摘本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.; 关键词复合马尔可夫二项模型相关性 gerber-shiu折现罚金函数渐近表达式破产概率; Keywords Compound Markov binomial model, dependence, gerber-shiu discounted penalty function, asymptotic expression, ruin probability.; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：9: 2; 作者贺丽娟王成勇张锴; 机构文华学院基础学部湖北文理学院数学与计算机科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页; 基金国家自然科学基金(71371066)~~; 文摘本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响.; 关键词变保费率复合POISSON-GEOMETRIC过程 gerber-shiu折现惩罚函数破产概率; Keywords variable premium rate compound Poisson-Geometric process gerber-shiu discounted penalty function ruin probability; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计: 3; 作者谢佳益张志民; 机构重庆师范大学数学科学学院重庆大学数学与统计学院; 出处《应用概率统计》北大核心 2025年第2期248-276,共29页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11871121,12271066,12171405)资助。; 文摘本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效.; 关键词分红非参数估计 COS方法 Lévy风险模型期望折现罚函数; Keywords dividend nonparametric estimation COS method Lévy risk model expected discounted penalty function 2020 Mathematics Subject Classification:91B05; 分类号 O212.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数被引量：7: 4; 作者范庆祝尹传存; 机构石河子大学商学院商务信息系曲阜师范大学数学科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页; 基金国家自然科学基金(10471076 10771119) +1 种基金山东省自然科学基金(Y2004A06) 教育部科技重点项目(206091); 文摘本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。; 关键词双险种风险模型红利复合POISSON过程 gerber-shiu罚金折现期望函数积分-微分方程; Keywords risk model with two classes of insurance risks dividend compound Poisson process gerber-shiu expected discounted penalty function integro-differential equation; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）: 5; 作者黄娅刘娟周杰明邓迎春; 机构湖南师范大学商学院湖南师范大学数学与统计学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期89-106,共18页; 基金 The Philosophy and Social Science Fund of Hunan Province(17YBA290) the Scientific Research Fund of Hunan Provincial Department of Education(17K057 17C1001)~~; 文摘破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等.; 关键词复合二项风险模型 gerber-shiu期望折罚函数延迟索赔随机保费递推公式; Keywords compound binomial risk model gerber-shiu expected discounted penalty function delayed claims random premium recursive formula; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类风险模型中的破产测度分析: 6; 作者江五元柳贤孙细平尹丽; 机构湖南理工学院数学学院; 出处《湖南理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2012年第3期20-24,共5页; 基金湖南理工学院校级科研项目(2012Y26) 湖南省博士后科研资助专项计划(2012RS4030); 文摘讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分—微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时,得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.; 关键词 COX过程 gerber-shiu折现罚函数所积分-微分方程; Keywords Cox processes gerber-shiu discounted penalty function integro-differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型被引量：1: 7; 作者董迎辉王过京; 机构苏州大学数学系与金融工程研究中心苏州科技学院数理学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期656-665,共10页; 基金江苏省自然科学基金(KB2008155) 苏州科技学院院基金江苏省普通高校研究生科研创新计划(CX09B-017Z)资助; 文摘该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.; 关键词 Erlang(2)过程相依理赔量 gerber-shiu折现罚金函数积分微分方程; Keywords Erlang（2） process Interclaim-dependent claim sizes gerber-shiu expected discounted penalty function Integro-differential equation; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文) 被引量：1: 8; 作者杨莉; 机构北方民族大学信息与计算科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期331-340,共10页; 基金 The North University for Nationalities fund (2007y019); 文摘本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。; 关键词两步保费率 ERLANG(2)风险过程折现罚函数最终破产概率; Keywords two-step premium rate Erlang （2） risk process discounted penalty function probability of ultimate ruin; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名复合Poisson风险模型下积分-微分方程的解: 9; 作者郭红关树明李波; 机构空军工程大学理学院数理系华北煤炭医学院基础部华中师范大学数学与统计学学院; 出处《河北工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第1期99-102,共4页; 基金国家自然科学基金项目资助(No:70871050); 文摘破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Poisson风险模型,在作者之前研究的基础上给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解。; 关键词复合POISSON风险模型常利息力红利 Threshold策略 gerber-shiu期望折现罚金函数积分-微分方程; Keywords compotmd Poisson risk model constant interest force dividend threshold strategy Gerber- Shiu expected discounted penalty function integral- differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)	方世祖张春梅赵培臣孙歆	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2011	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数	贺丽娟王成勇张锴	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2016	9	在线阅读下载PDF 职称材料
3	Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计	谢佳益张志民	《应用概率统计》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数	范庆祝尹传存	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	7	在线阅读下载PDF 职称材料
5	带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）	黄娅刘娟周杰明邓迎春	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	一类风险模型中的破产测度分析	江五元柳贤孙细平尹丽	《湖南理工学院学报（自然科学版）》 CAS	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型	董迎辉王过京	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文)	杨莉	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
9	复合Poisson风险模型下积分-微分方程的解	郭红关树明李波	《河北工程大学学报（自然科学版）》 CAS	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料