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变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：9: 1; 作者贺丽娟王成勇张锴《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页; 本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别... 展开更多; 关键词变保费率复合POISSON-GEOMETRIC过程 gerber-shiu折现惩罚函数破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3: 2; 作者方世祖张春梅 +1 位作者赵培臣孙歆《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页; 本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.; 关键词复合马尔可夫二项模型相关性 gerber-shiu折现罚金函数渐近表达式破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1: 3; 作者占学宝王玲芝张春生《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第1期16-19,22,共5页; 考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式.; 关键词 gerber-shiu折现罚金函数绝对破产概率绝对破产时刻; 在线阅读下载PDF 职称材料

按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1: 4; 作者王玲芝张春生 +1 位作者占学宝高庆武《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页; 根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.; 关键词复合泊松风险模型利率按比例分红策略 gerber-shiu折现罚金函数破产时刻破产前瞬时盈余额赤字; 在线阅读下载PDF 职称材料

谱负Levy过程的三者联合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数(英文): 5; 作者任晓艳张春生《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第1期55-59,共5页; 将开始于u(≥0)的谱负Levy过程(即没有正跳的Levy过程)看作推广的风险模型,得到了破产时刻和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数,运用已得结论和∫∞e-δtgt(x)dt(gt(x)为过程在时刻t的密度函数)给出了Gerber-Shiu折现罚金函数.; 关键词谱负联合密度函数 gerber-shiu折现罚金函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数被引量：7: 6; 作者范庆祝尹传存《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页; 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条... 展开更多; 关键词双险种风险模型红利复合POISSON过程 gerber-shiu罚金折现期望函数积分-微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型被引量：1: 7; 作者董迎辉王过京《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期656-665,共10页; 该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.; 关键词 Erlang(2)过程相依理赔量 gerber-shiu折现罚金函数积分微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

二级保费率下Erlang(2)过程风险模型的分析: 8; 作者郭淑妹林涛《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期644-646,共3页; 随着国内保险业的逐步成熟和完善,保险业也要与世界接轨,分红险种也逐步进入中国保险市场.分红险种除了投保人在需要理赔时获得应有的理赔外,还应向投保人支付红利,使得投保人获得类似与于股票一样的收益,因此对支付红利问题的研究显得... 展开更多; 关键词 gerber-shiu折现函数二级保费微分方程 ERLANG(2)风险过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：9: 1; 作者贺丽娟王成勇张锴; 机构文华学院基础学部湖北文理学院数学与计算机科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期121-130,共10页; 基金国家自然科学基金(71371066)~~; 文摘本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响.; 关键词变保费率复合POISSON-GEOMETRIC过程 gerber-shiu折现惩罚函数破产概率; Keywords variable premium rate compound Poisson-Geometric process gerber-shiu discounted penalty function ruin probability; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3: 2; 作者方世祖张春梅赵培臣孙歆; 机构西安交通大学理学院广西大学数学与信息科学学院菏泽学院数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页; 基金 supported by SF of Guangxi University(X071085); 文摘本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.; 关键词复合马尔可夫二项模型相关性 gerber-shiu折现罚金函数渐近表达式破产概率; Keywords Compound Markov binomial model, dependence, gerber-shiu discounted penalty function, asymptotic expression, ruin probability.; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1: 3; 作者占学宝王玲芝张春生; 机构天津市电子仪表工业总公司天津现代职业技术学院南开大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第1期16-19,22,共5页; 基金国家自然科学基金项目(10571132); 文摘考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式.; 关键词 gerber-shiu折现罚金函数绝对破产概率绝对破产时刻; Keywords gerber-shiu discounted penalty function probability of absolute ruin time of absolute ruin; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1: 4; 作者王玲芝张春生占学宝高庆武; 机构现代职业技术学院南开大学数学学院天津市电子仪表工业总公司苏州大学数学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页; 基金国家自然科学基金项目(10571132); 文摘根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.; 关键词复合泊松风险模型利率按比例分红策略 gerber-shiu折现罚金函数破产时刻破产前瞬时盈余额赤字; Keywords compound Poisson risk model interest rate threshold dividend strategy gerber-shiu discounted penalty function time of ruin surplus immediately before ruin deficit; 分类号 O174.5 [理学—基础数学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名谱负Levy过程的三者联合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数(英文): 5; 作者任晓艳张春生; 机构南开大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第1期55-59,共5页; 基金 Financial support from the National Natural Science Foundation of China(10571132); 文摘将开始于u(≥0)的谱负Levy过程(即没有正跳的Levy过程)看作推广的风险模型,得到了破产时刻和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数,运用已得结论和∫∞e-δtgt(x)dt(gt(x)为过程在时刻t的密度函数)给出了Gerber-Shiu折现罚金函数.; 关键词谱负联合密度函数 gerber-shiu折现罚金函数; Keywords spectrally negative joint density function gerber-shiu discounted penalty function; 分类号 O174.5 [理学—基础数学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数被引量：7: 6; 作者范庆祝尹传存; 机构石河子大学商学院商务信息系曲阜师范大学数学科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页; 基金国家自然科学基金(10471076 10771119) +1 种基金山东省自然科学基金(Y2004A06) 教育部科技重点项目(206091); 文摘本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。; 关键词双险种风险模型红利复合POISSON过程 gerber-shiu罚金折现期望函数积分-微分方程; Keywords risk model with two classes of insurance risks dividend compound Poisson process gerber-shiu expected discounted penalty function integro-differential equation; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型被引量：1: 7; 作者董迎辉王过京; 机构苏州大学数学系与金融工程研究中心苏州科技学院数理学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期656-665,共10页; 基金江苏省自然科学基金(KB2008155) 苏州科技学院院基金江苏省普通高校研究生科研创新计划(CX09B-017Z)资助; 文摘该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.; 关键词 Erlang(2)过程相依理赔量 gerber-shiu折现罚金函数积分微分方程; Keywords Erlang（2） process Interclaim-dependent claim sizes gerber-shiu expected discounted penalty function Integro-differential equation; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名二级保费率下Erlang(2)过程风险模型的分析: 8; 作者郭淑妹林涛; 机构厦门大学数学科学学院; 出处《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期644-646,共3页; 文摘随着国内保险业的逐步成熟和完善,保险业也要与世界接轨,分红险种也逐步进入中国保险市场.分红险种除了投保人在需要理赔时获得应有的理赔外,还应向投保人支付红利,使得投保人获得类似与于股票一样的收益,因此对支付红利问题的研究显得十分必要和有意义.本文研究了二级保费率下即具有常量红利界限的Erlang(2)过程风险模型的折现函数.通过对Gerber-Shiu折现函数的分析,采用微分方程特解与通解的关系及一些已有结论求解Gerber-Shiu折现函数及与破产有关的问题.; 关键词 gerber-shiu折现函数二级保费微分方程 ERLANG(2)风险过程; Keywords gerber-shiu discounted penalty function two-step premium rate integro-differential equation Erlang（2） risk model; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数	贺丽娟王成勇张锴	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2016	9	在线阅读下载PDF 职称材料
2	复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)	方世祖张春梅赵培臣孙歆	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2011	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数	占学宝王玲芝张春生	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数	王玲芝张春生占学宝高庆武	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	谱负Levy过程的三者联合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)	任晓艳张春生	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数	范庆祝尹传存	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	7	在线阅读下载PDF 职称材料
7	常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型	董迎辉王过京	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	二级保费率下Erlang(2)过程风险模型的分析	郭淑妹林涛	《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料