支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：2

1

作者 方世祖 朱双喜 《广西科学》 CAS 2012年第4期297-301,共5页

对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产... 对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产赤字分布和破产前瞬时盈余的概率函数的递推公式及其渐近表达式. 展开更多

关键词 双险种复合二项模型 gerber—shiu折现罚金函数 瑕疵更新方程 渐近表达式 破产概率

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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量：3

2

作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 赵培臣 孙歆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页

本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.

关键词 复合马尔可夫二项模型 相关性 gerber-shiu折现罚金函数 渐近表达式 破产概率

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复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数

3

作者 关树明 李波 郭红 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期6-10,共5页

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策... 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解. 展开更多

关键词 复合POISSON风险模型 常利息力 红利 threshold策略 gerber—shiu期望折现罚金函 数 积分一微分方程

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可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：1

4

作者 占学宝 王玲芝 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第1期16-19,22,共5页

考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式.

关键词 gerber-shiu折现罚金函数 绝对破产概率 绝对破产时刻

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按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：1

5

作者 王玲芝 张春生 +1 位作者 占学宝 高庆武 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页

根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.

关键词 复合泊松风险模型 利率 按比例分红策略 gerber-shiu折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字

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谱负Levy过程的三者联合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)

6

作者 任晓艳 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第1期55-59,共5页

将开始于u(≥0)的谱负Levy过程(即没有正跳的Levy过程)看作推广的风险模型,得到了破产时刻和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数,运用已得结论和∫∞e-δtgt(x)dt(gt(x)为过程在时刻t的密度函数)给出了Gerber-Shiu折现罚金函数.

关键词 谱负 联合密度函数 gerber-shiu折现罚金函数

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常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数(英文) 被引量：5

7

作者 聂高琴 刘次华 徐立霞 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第4期567-572,共6页

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.

关键词 罚金折现期望函数 COX过程 利率 积分过程

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常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数 被引量：4

8

作者 赵金娥 李明 何树红 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2015年第3期37-42,共6页

考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望... 考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现以及破产概率满足的积分微分方程,并借助合流超几何函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式. 展开更多

关键词 红利 常利率 期望折现罚金函数 破产概率 合流超几何函数

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两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 被引量：4

9

作者 张燕 田铮 刘向增 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期137-145,共9页

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望... 考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式. 展开更多

关键词 广义Poisson过程 广义Erlang(2)过程 罚金折现期望函数 破产概率 LAPLACE变换

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带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数 被引量：3

10

作者 刘文震 王传玉 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期444-454,共11页

考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密... 考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函数时,给出了折现罚金函数的具体表达式. 展开更多

关键词 破产概率 POISSON-GEOMETRIC过程 广义Erlang(n)过程 折现罚金函数 LAPLACE变换

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常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数 被引量：1

11

作者 刘向增 田铮 张燕 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期305-312,共8页

为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型。首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后... 为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型。首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后在不带利率时将积分方程简化为"第二类非其次Volterra积分方程",给出了罚金折现期望函数的确切表达式,最后给出了不带利率时模型的破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的表达式。 展开更多

关键词 ERLANG(2)风险过程 罚金折现期望函数 阈红利边界 积分-微分方程

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变保费率风险模型的折现罚金函数

12

作者 王慧丽 王文波 《科学技术与工程》 2006年第21期3391-3393,共3页

研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时,Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数以及破产概率所满足的积分方程。最后给出当理赔额服从指数分布,理赔强度为两状态的马氏过程时破产概率的拉普拉斯变换。

关键词 COX风险模型 变保费率 折现罚金函数

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带常数界绝对破产时刻罚金折现函数期望

13

作者 陈倩 何传江 《东北师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期17-22,共6页

在常数界分红策略及绝对破产的情形下,构造了罚金折现函数期望的辅助函数,并得出它所满足的积分微分方程.当索赔额服从指数分布时,通过辅助函数得出罚金折现函数期望的解析表达式.

关键词 绝对破产 常数界分红策略 罚金折现函数期望 利率 积分微分方程

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索赔额服从混合指数分布的一类期望折现罚金函数

14

作者 邵晶晶 王秀莲 邹华 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第3期5-7,共3页

基于经典风险模型,针对指数索赔间隔和混合指数索赔额的情况,研究关于实质破产的期望折现罚金函数.首先,利用全概率公式得到期望折现罚金函数满足的积分微分方程;然后,在索赔额为混合指数分布的情况下推导出期望折现罚金函数满足的微分... 基于经典风险模型,针对指数索赔间隔和混合指数索赔额的情况,研究关于实质破产的期望折现罚金函数.首先,利用全概率公式得到期望折现罚金函数满足的积分微分方程;然后,在索赔额为混合指数分布的情况下推导出期望折现罚金函数满足的微分方程,进而针对常数破产率函数,得到期望折现罚金函数的具体表达式. 展开更多

关键词 混合指数分布 期望折现罚金函数 实质破产 破产率函数

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一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略 被引量：8

15

作者 赵金娥 李明 何树红 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第4期439-448,共10页

本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及... 本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界. 展开更多

关键词 常数红利边界策略 稀疏过程 总红利现值 期望折现罚金函数 最优红利策略

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破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用 被引量：2

16

作者 汪荣明 程宗毛 王静龙 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期25-32,共8页

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利... 罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。该文在 [4 ],[6 ]的基础上首先给出 [6 ]中更新方程的另一种简单的概率证明 ,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式。 展开更多

关键词 破产理论 罚金函数 更新方程 LAPLACE变换 罚金折现期望值 破产赤字 破产时刻

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带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数 被引量：7

17

作者 范庆祝 尹传存 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页

本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条... 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。 展开更多

关键词 双险种风险模型 红利 复合POISSON过程 gerber-shiu罚金折现期望函数 积分-微分方程

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破产时刻罚金折现期望值 被引量：8

18

作者 程宗毛 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1999年第3期225-233,共9页

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数，前人在不变利率强度情况下，对罚金折现期望作了研究．本文则在利率强度带有Ｐｏｉｓｓｏｎ跳的情况下，对罚金折现期望作了更深入的研究，并推出罚金折现期望的更新方程，利用这... 罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数，前人在不变利率强度情况下，对罚金折现期望作了研究．本文则在利率强度带有Ｐｏｉｓｓｏｎ跳的情况下，对罚金折现期望作了更深入的研究，并推出罚金折现期望的更新方程，利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。 展开更多

关键词 破产理论 罚金函数 保险公司 罚金折现期望值

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带赋税与门槛分红的复合泊松风险模型的Gerber-Shiu函数（英文） 被引量：2

19

作者 王文元 刘章 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期87-94,共8页

研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的... 研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的一般表达式. 展开更多

关键词 复合Poisson风险过程 期望折现罚金函数 门槛分红策略

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带扰动Lévy风险过程的G-S函数 被引量：2

20

作者 赵翔华 董华 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第2期200-206,共7页

通过对带扰动项的Lévy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式.

关键词 Lévy风险过程 罚金折现期望(G-S)函数 更新方程 Laplace指数

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