-
题名地震波动强度变化的数学建模分析与仿真
被引量：2
- 1
-
-
作者
柴瑞帅
-
机构
河南经贸职业学院
-
出处
《地震工程学报》
CSCD
北大核心
2018年第3期549-554,共6页
-
基金
河南省软科学课题(172400410212)
河南省重大科技专项项目(162102310147)
-
文摘
传统利用灰色关联分析方法对地震波动强度变化进行数学建模分析与仿真时,对地震波动强度变化的数列进行仿真分析时,忽略了地震波动强度的时间属性对结果的影响,导致分析结果准确性较低。本论述提出新的地震波动强度变化数学建模分析与仿真方法,通过地震波动强度序列的经验分布确定门限自回归模型的门限值,依据该门限值、AIC最小准则以及最小残差平方等方法获取地震波动强度序列的门限自回归模型,分析自回归模型的极限环和振荡的属性特点,得到地震波动强度变化的初步数值模拟结果。本论述构建了基于均生函数的地震波动强度序列的数学模型,通过均生函数数学建模方法拟合地震波动强度时间序列,依据时间序列基于双评分准则选取拟合周期,实现地震波动强度的数值仿真。实验结果表明,所提方法对地震波动强度变化模型具有较高的准确性和稳定性。
-
关键词
地震波动强度
数学建模
地震波动强度序列
均生函数
双评分准则
门限自回归模型
-
Keywords
seismic wave intensity
mathematical modeling
seismic wave intensity sequence
mean generating function
couple score criterion
threshold autoregressive model
-
分类号
P315.8
[天文地球—地震学]
-
-
题名经济政策不确定性与国债收益率曲线
- 2
-
-
作者
李滨
王雯
张靖泽
-
机构
中泰证券股份有限公司风险管理部
-
出处
《中央财经大学学报》
2025年第9期58-69,136,共13页
-
基金
国家社会科学基金青年项目“关联图谱视角下资本市场系统性风险传导及预警研究”(项目编号:19CJL041)。
-
文摘
国债收益率曲线对于金融机构资产配置与风险管理有着重要参考价值,然而经济政策不确定性对于我国国债收益率曲线及其波动究竟有何影响在学术研究中尚属空白,本文借助于经济政策不确定性指数和动态Nelson-Siegel(DNS)利率期限结构模型首次对这一问题开展研究。首先,本文在传统DNS利率期限结构模型的状态方程引入经济政策不确定性来分析其对收益率曲线的影响,发现经济政策不确定性上升对水平因子有显著负向影响,随着经济政策不确定性上升,收益率曲线下行;经济政策不确定性上升导致收益率曲线远端下降幅度超过近端,收益率曲线变得更加平缓。其次,本文创新性地基于得分驱动时变参数建模方法,在DNS模型中引入一个共同的时变波动因子,在波动方程中考察经济政策不确定性对国债收益率曲线波动率的影响,结果发现经济政策不确定性上升显著降低了收益率曲线的波动率,显示了我国国债具有“风浪越大,航行越稳”的特征。
-
关键词
经济政策不确定性
收益率曲线
gas模型
Nelson-Siegel模型
时变波动率
-
Keywords
Economic policy uncertainty
Treasury yield curve
generalized autoregressive score(gas)model
Nelson-Siegel model
Time-varying volatility
-
分类号
F830
[经济管理]
-
