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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测被引量：1: 1; 作者陆文星任环宇 +1 位作者梁昌勇李克卿《工业工程》 2024年第1期86-95,127,共11页; 制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过... 展开更多; 关键词采购经理人指数(PMI) 小波分解整合移动平均自回归模型(ARIMA) 广义的自回归条件异方差模型(garch) 门控循环单元(GRU); 在线阅读下载PDF 职称材料

单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究被引量：17: 2; 作者迟国泰余方平 +2 位作者李洪江刘轶芳王玉刚《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期127-134,共8页; 以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借... 展开更多; 关键词期货合约风险评估期货保证金风险价值(VaR) 广义自回归条件异方差(garch)模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型被引量：24: 3; 作者刘轶芳迟国泰 +2 位作者余方平孙韶红王玉刚《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1572-1575,共4页; 在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确... 展开更多; 关键词期货交易 garch—EWMA模型期货价格预测模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

GARCH模型和SV模型对深圳股市的比较被引量：6: 4; 作者王宇新《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期743-745,共3页; 文章采用GARCH模型和SV模型对深圳股市进行了实证分析;结果表明,基本SV模型较GARCH(1,1)模型能更好地拟合实际金融时间序列数据;从总体上来说,基本SV模型的预测效果优于GARCH(1,1)模型。; 关键词 garch模型 SV模型波动预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测被引量：1: 5; 作者王玉荣万秋兰陈昊《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1182-1187,共6页; 针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动... 展开更多; 关键词两重门限garch模型厚尾效应混合信息冲击曲面短期负荷预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

地缘政治风险对原油运价指数波动的影响: 6; 作者李晶迟惠月王爽《上海海事大学学报》北大核心 2025年第1期79-87,152,共10页; 地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS... 展开更多; 关键词油船运输市场原油运价指数波动地缘政治风险广义自回归条件异方差的混频数据抽样(garch-MIDAS)模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究被引量：1: 7; 作者刘庆斌姜薇《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1246-1251,共6页; 应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑... 展开更多; 关键词行业股票价格指数 garch-EVT POT模型风险值行业风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时变Copula-CoVaR的欧盟与国内碳市场风险溢出效应研究被引量：4: 8; 作者王喜平王雪萍《分布式能源》 2022年第2期8-17,共10页; 经济一体化背景下,研究国内外碳交易市场风险溢出效应,对投资决策、风险管理以及碳市场健康发展均具有重要意义。结合时变Copula函数和广义自回归条件异方差类(generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity,GARCH)模型... 展开更多; 关键词碳市场时变Copula函数广义自回归条件异方差类(garch)模型风险溢出; 在线阅读下载PDF 职称材料

城市轨道交通断面客流不确定性分析的广义自回归条件异方差改进模型: 9; 作者吴婷蒋阳升 +1 位作者丁笑郑世琦《城市轨道交通研究》北大核心 2017年第5期30-36,共7页; 对比分析指出,城市轨道交通线路断面客流量变化与道路交通断面客流量变化具有相似性,但城市轨道交通线路断面客流时间序列具备特有的尖峰厚尾特性,其变化的敏感程度依赖时空条件,常用于道路领域的广义自回归条件异方差(GARCH)模型无法... 展开更多; 关键词城市轨道交通断面客流不确定性虚变量 garch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

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