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中国股市的Granger因果关系分析 被引量:67
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作者 朱宏泉 卢祖帝 汪寿阳 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第5期7-12,78,共7页
本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素... 本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素的影响很小 ;深圳股市对上海股市存在着显著的 展开更多
关键词 收益率 波动性 granger因果关系 中国 股市
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基于协整分析-格兰杰因果关系检验的国土空间生态资本增量与生态投入研究
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作者 季文光 周沐琪 +2 位作者 于晴 孟怡人 佟淇 《安徽农业科学》 2025年第12期188-192,216,共6页
国土空间生态投入能够对国土空间生态资本量产生影响。在深入分析国土空间生态投入效应的基础上,对2013—2020年河北省国土空间生态资本增量与生态投入的相关性进行协整分析-格兰杰因果关系检验。结果表明:河北省生态投入与国土空间生... 国土空间生态投入能够对国土空间生态资本量产生影响。在深入分析国土空间生态投入效应的基础上,对2013—2020年河北省国土空间生态资本增量与生态投入的相关性进行协整分析-格兰杰因果关系检验。结果表明:河北省生态投入与国土空间生态资本增量间存在着较为稳定可靠的正相关关系,加大国土空间生态的投资对河北省生态经济增长和生态环境建设有着显著的促进作用。区域国土空间生态资本流动增量与生态投入的相关性分析,反映了国土空间生态资本增量与生态投入的内在机理,深化了国土空间生态承载潜力-产出生态足迹-消费生态足迹的内涵关系,为生态建设抵抗经济风险的能力提供可靠依据。 展开更多
关键词 协整分析-格兰杰因果关系 国土空间 生态资本增量 生态投入
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基于区域结构探测与边缘辨识发现时间序列因果关系转换
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作者 谢杰 王开军 +1 位作者 方莹 罗天健 《济南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期389-395,共7页
为了提高现有方法挖掘随时间变化的因果关系的准确性,针对包含一个因果关系区域的二元时间序列,提出通过辨识不同区域结构及结构边缘挖掘时间序列因果关系转换点的方法。该方法将因果关系区域在时间序列中的可能位置设计为左区、右区、... 为了提高现有方法挖掘随时间变化的因果关系的准确性,针对包含一个因果关系区域的二元时间序列,提出通过辨识不同区域结构及结构边缘挖掘时间序列因果关系转换点的方法。该方法将因果关系区域在时间序列中的可能位置设计为左区、右区、中区结构,采用现有的因果关系发现方法探测粗略的因果关系区域,并区分为某种区域结构;根据不同区域结构的特点设计对应的边缘辨识措施,设置渐增的探测窗口及其因果强度指标,以辨识出区域结构边缘作为因果关系转换点,提高因果关系转换点的识别精度;分别在2个模拟数据集和2个真实数据集中实验验证所提方法识别因果关系转换点的准确性。结果表明,所提方法在可分离模拟数据集上使用Granger因果分数得到的因果关系转换点的平均准确性高于对比方法的,在弱耦合模拟数据集上使用收敛交叉映射因果分数得到的因果关系转换点的平均准确性在耦合程度为0.01和0.50时高于对比方法的,在2个真实数据集上使用Granger因果分数得到的因果关系转换点的准确性高于对比方法的。 展开更多
关键词 时间序列 因果关系 因果关系转换 收敛交叉映射 granger因果检验
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时序数据的因果关系交互式可视分析
4
作者 丁伟杰 华东 +3 位作者 袁莹 孙国道 尤芷芊 梁荣华 《高技术通讯》 CAS 北大核心 2024年第6期578-589,共12页
针对时序数据中因果关系检测算法效率低、错误率高、可解释性低的问题,本文提出一种新颖的用于时序数据的因果关系检测模型。该模型整合了泛函贪婪等价搜索(F-GES)模型与格兰杰(Granger)因果关系模型,展开因果关系的抽取和推断,并提出... 针对时序数据中因果关系检测算法效率低、错误率高、可解释性低的问题,本文提出一种新颖的用于时序数据的因果关系检测模型。该模型整合了泛函贪婪等价搜索(F-GES)模型与格兰杰(Granger)因果关系模型,展开因果关系的抽取和推断,并提出了因果关系可视分析方法,以交互式地分析时序数据中变量间的因果关系。可视分析方法形成了参数视图用于提高因果关系探索效率、因果关系树图用于直观有效地展示变量之间的因果关系、时间视图用于比较原始时序数据、堆叠流图用于帮助用户探索时序数据的层次演变以及平行坐标图用于进行相关性分析。基于真实数据形成的原型系统交互式地验证和总结时序数据中的因果关系,从而更高效地挖掘和理解时序数据中变量之间蕴含的因果规律以帮助决策。 展开更多
关键词 因果关系 时间序列 可视分析 产业链
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基于Granger因果检验的新疆产业结构变动与经济增长关系分析 被引量:8
5
作者 刘月兰 李豫新 《生态经济》 CSSCI 北大核心 2009年第7期33-35,55,共4页
文章应用协整和格兰杰因果检验等经济计量分析方法,对新疆1978~2006年的产业结构变动与经济增长的关系进行了分析,并利用宏观经济模型测算了产业变动对新疆经济增长的贡献。实证分析结果表明:产业结构变动促进了经济增长,而经济增长对... 文章应用协整和格兰杰因果检验等经济计量分析方法,对新疆1978~2006年的产业结构变动与经济增长的关系进行了分析,并利用宏观经济模型测算了产业变动对新疆经济增长的贡献。实证分析结果表明:产业结构变动促进了经济增长,而经济增长对产业结构变动没有显著影响。产业结构变动对经济增长的贡献水平还较低。需要制订有效的产业政策优化调整产业结构,以促进新疆经济的快速发展。 展开更多
关键词 产业结构 经济增长 granger因果分析
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Granger因果关系时空图推理的群体行为分析 被引量:2
6
作者 谢昭 李骏 +1 位作者 吴克伟 焦畅 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第4期856-876,共21页
因果关系普遍存在于群体交互行为中,体现出主动体行为对被动体行为的有向影响.因果关系检测的难点在于交互双方的行为具有复杂的时间动态性.现有方法使用循环神经网络,来描述交互关系的时间变化特性,并使用时间注意力机制,来描述时间依... 因果关系普遍存在于群体交互行为中,体现出主动体行为对被动体行为的有向影响.因果关系检测的难点在于交互双方的行为具有复杂的时间动态性.现有方法使用循环神经网络,来描述交互关系的时间变化特性,并使用时间注意力机制,来描述时间依赖关系.上述方法忽视了对多人依赖关系的分析,难以区分交互双方中的主动行为者和被动行为者.本文设计了一种基于Granger因果关系的时空图推理模型,来学习交互双方的主动和被动关系.为了实现Granger因果关系检测,该模型对单个个体时序特征进行自回归建模,来描述行为对个体自己的依赖.该模型对两个个体时序特征进行相关回归建模,来描述行为对两个个体的依赖.该模型通过比较自回归误差和相关回归误差,当自回归误差明显大于相关回归误差,则说明相关个体改变了另一方个体的行为特征,从而检测出相关个体为主动个体,另一方为被动个体.相关回归模型考虑了多种时间延迟量的两个个体的时序特征序列,用于学习两个个体之间行为的时间延迟量.该时间延迟量用于将主动个体时间特征与被动个体时间特征进行对齐.时间对齐后的主动个体特征提供了被动个体的时间和空间上下文特征,并与被动个体特征进行通道级的融合.为了充分描述个体之间的外观模式,位置约束,因果关系的交互关系,该模型构建多尺度外观的因果图,并使用图推理学习融合上下文的个体特征和群体特征.本文对Granger因果关系检测进行消融分析,并说明时间延迟量,交互融合通道比例,多尺度图推理,能够有效改善个体特征、群体特征的描述能力.本文方法在Volleyball和Collective Activity数据集上优于现有群体行为识别方法.本文的可视化结果说明Granger因果关系可以捕获群体中关键的交互关系. 展开更多
关键词 群体行为识别 granger因果关系 时间延迟依赖 时空上下文 图卷积推理
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出口与创新能力的Granger因果关系检验——基于中国1985年~2008年的时间序列分析 被引量:8
7
作者 王明成 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2011年第1期48-53,共6页
笔者以中国1985年~2008年的数据为样本,从总量和结构两个角度对出口与创新能力之间的Granger因果关系进行检验。研究发现:出口对于增强我国实用技术的创新能力具有积极作用,对我国原始创新能力没有显著的促进作用。我国"以工业品... 笔者以中国1985年~2008年的数据为样本,从总量和结构两个角度对出口与创新能力之间的Granger因果关系进行检验。研究发现:出口对于增强我国实用技术的创新能力具有积极作用,对我国原始创新能力没有显著的促进作用。我国"以工业品为主要产品、以跨国公司为主体和以加工贸易为主要方式"的出口模式及其产生的激励效应是导致出口对我国创新能力促进效果不明显的主要原因。 展开更多
关键词 创新 知识外溢 granger因果关系 激励
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基于Granger因果检验的地价与房价关系 被引量:18
8
作者 张红 吴璟 孔沛 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第8期1148-1152,共5页
运用Granger因果关系检验法,研究不同房地产市场发展阶段的地价与房价的互动关系.从地价与房价关系的作用机理出发,建立理论假设体系,以美国、日本、中国的时间序列数据为基础,进行实证研究.结果表明:在美国,房地产市场处于成熟、平稳... 运用Granger因果关系检验法,研究不同房地产市场发展阶段的地价与房价的互动关系.从地价与房价关系的作用机理出发,建立理论假设体系,以美国、日本、中国的时间序列数据为基础,进行实证研究.结果表明:在美国,房地产市场处于成熟、平稳的发展阶段,地价决定房价;在日本,房地产市场处于异常发展阶段,房价决定地价;在中国,房地产市场尚未达到稳定阶段,地价决定房价.因此,地价与房价的互动关系取决于房地产市场的发展阶段,不可一概而论. 展开更多
关键词 地价 房价 互动关系 granger因果关系 实证研究
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黑龙江省耕地非农化与经济发展的Granger因果关系研究 被引量:45
9
作者 宋戈 吴次芳 王杨 《中国土地科学》 CSSCI 北大核心 2006年第3期32-37,共6页
研究目的:分析黑龙江省耕地非农化过程的内在原因,以助于协调黑龙江省耕地非农化进程与经济发展的关系,使耕地保护工作与未来经济运行相一致。研究方法:运用Granger因果关系检验法,利用Eviews4.1软件分析。研究结果:城市化进程对耕地非... 研究目的:分析黑龙江省耕地非农化过程的内在原因,以助于协调黑龙江省耕地非农化进程与经济发展的关系,使耕地保护工作与未来经济运行相一致。研究方法:运用Granger因果关系检验法,利用Eviews4.1软件分析。研究结果:城市化进程对耕地非农化进程的影响与经济增长对耕地非农化的影响并不一致,城市化进程对耕地非农化的影响更加显著。因此,要从根本上解决耕地非农化与经济发展之间的矛盾须将城市化作为切入点。 展开更多
关键词 土地管理 耕地非农化 granger因果关系 黑龙江省
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城市化与城市土地利用结构关系的协整检验与因果分析——以重庆市为例 被引量:29
10
作者 鲁春阳 杨庆媛 文枫 《地理科学》 CSCD 北大核心 2010年第4期551-557,共7页
采用协整检验和Granger因果关系分析法研究重庆市城市化发展和城市土地利用结构变化间的关系,结果表明,城市化和居住用地比例、工业用地比例、公共服务用地比例和绿地比例的时间序列是非平稳的,而其二阶差分具有平稳性;城市化对居住用... 采用协整检验和Granger因果关系分析法研究重庆市城市化发展和城市土地利用结构变化间的关系,结果表明,城市化和居住用地比例、工业用地比例、公共服务用地比例和绿地比例的时间序列是非平稳的,而其二阶差分具有平稳性;城市化对居住用地比例、工业用地比例、公共服务用地比例和绿地比例的OLS方程残差拒绝单位根,说明城市化和居住用地比例、工业用地比例、公共服务用地比例和绿地比例间存在均衡关系;城市化是居住用地比例、绿地比例变化的Granger原因;工业用地比例是城市化的Granger原因;城市化与公共服务用地比例之间Granger因果关系不明显。 展开更多
关键词 城市化 城市土地利用结构 协整检验 granger因果关系 重庆市
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Granger因果关系检验在攻击检测中的应用研究 被引量:7
11
作者 汪生 孙乐昌 干国政 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2005年第6期1282-1285,共4页
在时态数据挖掘框架下,对基于Granger因果关系检验的攻击检测方法进行了研究。通过计算多个前兆输入时间序列与给定异常输出时间序列之间的因果关联程度,可从描述网络系统安全状态的多元时间序列数据集中检测出网络攻击行为的前兆,进而... 在时态数据挖掘框架下,对基于Granger因果关系检验的攻击检测方法进行了研究。通过计算多个前兆输入时间序列与给定异常输出时间序列之间的因果关联程度,可从描述网络系统安全状态的多元时间序列数据集中检测出网络攻击行为的前兆,进而形成可供实际检测和预警使用的高置信度前兆规则和因果规则。对所提方法的正确性和精度进行了验证,并在设计的攻击检测与预警原型系统中对其进行了应用分析。 展开更多
关键词 granger因果关系检验 前兆规则 因果规则 攻击检测 预警
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城市土地集约利用与经济增长的协整分析及因果关系检验——以江苏省无锡市为例 被引量:28
12
作者 翁翎燕 濮励杰 +1 位作者 文继群 朱明 《地理与地理信息科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2010年第2期72-75,共4页
城市土地集约利用与经济增长间存在密切关系。借助Eviews5.0软件,分析了无锡市1991-2007年城市土地集约利用与经济增长间的协整关系和因果关系,发现城市土地集约利用与经济增长间存在长期的均衡关系,但短期存在失衡关系,短期失衡向长期... 城市土地集约利用与经济增长间存在密切关系。借助Eviews5.0软件,分析了无锡市1991-2007年城市土地集约利用与经济增长间的协整关系和因果关系,发现城市土地集约利用与经济增长间存在长期的均衡关系,但短期存在失衡关系,短期失衡向长期均衡回归的速度达0.9709;长期内,经济增长对城市土地集约利用的弹性为0.2848,短期则为0.2681;无锡市城市土地集约利用与经济增长间存在单向因果关系。 展开更多
关键词 城市土地集约利用 经济增长 协整分析 因果关系
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基于Granger原因的因果关系检验方法评析 被引量:17
13
作者 王立平 龙志和 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期430-434,共5页
基于协整理论的因果关系研究,是现代计量经济学具有划时代意义的发展。文章对几种主要的因果关系检验方法进行了评析,并针对这些检验方法存在的问题作了深入分析。其主要目的是为进行因果关系实证研究,提供理论依据和方法优化选择。
关键词 协整关系 因果关系检验 granger原因 检验方法
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中国能源消耗与经济增长之间的关系再研究——基于线性与非线性Granger因果关系检验 被引量:13
14
作者 龙少波 陈璋 黄林 《北京交通大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2015年第1期36-44,69,共10页
利用双变量的线性与非线性Granger因果关系检验,以及基于扩展的新古典生产函数的线性与非线性Granger因果关系检验方法,对我国1953至2013年的能源消耗与经济增长之间的关系进行研究。结果发现,不同的方法分别支持四种不同的假说和因果关... 利用双变量的线性与非线性Granger因果关系检验,以及基于扩展的新古典生产函数的线性与非线性Granger因果关系检验方法,对我国1953至2013年的能源消耗与经济增长之间的关系进行研究。结果发现,不同的方法分别支持四种不同的假说和因果关系,根据非线性研究和相关文献,我们认为我国存在从能源消耗到经济增长的单向非线性Granger因果关系。因此,需要通过增加可勘、可采能源存量,增加海外能源获取渠道和提高能源的利用效率,以保证能源对我国经济增长的推动作用。 展开更多
关键词 中国能源消耗 经济增长 非线性granger因果关系
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基于协整与Granger因果分析的地区一体化进程研究——以京津冀和长三角为例 被引量:19
15
作者 踪家峰 刘姗姗 《地域研究与开发》 CSSCI 北大核心 2008年第2期30-33,共4页
基于协整分析和Granger因果检验,分析了京津冀和长三角1980年以来地区一体化发展进程。研究发现,从总体上看,京津冀和长三角地区一体化进程都在不断加深。京津冀地区,1980—1992年,北京与天津、北京与河北间都不存在Granger关系,天津和... 基于协整分析和Granger因果检验,分析了京津冀和长三角1980年以来地区一体化发展进程。研究发现,从总体上看,京津冀和长三角地区一体化进程都在不断加深。京津冀地区,1980—1992年,北京与天津、北京与河北间都不存在Granger关系,天津和河北不存在协整关系;1993—2004年间,京津冀区域一体化不断加深,北京是河北、北京是天津的Granger原因;长三角地区,上海与江苏不存在协整关系,1980—1992年,上海与浙江、江苏与浙江之间不存在Granger因果关系,而在1992—2004年,上海与浙江、江苏与浙江均存在Granger因果关系。 展开更多
关键词 地区一体化 granger因果关系 京津冀 长三角
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中国能源消费与经济增长关系的因果分析 被引量:11
16
作者 王宇新 姚梅 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第9期1163-1166,共4页
文章从生产函数理论的新视角,利用多变量的协整检验和基于向量误差修正模型(VECM)的因果关系检验,实证分析了中国能源消费与经济增长之间的关系;结果表明,短期内中国能源消费与GDP增长之间不存在因果关系,长期内存在GDP到能源消费的单... 文章从生产函数理论的新视角,利用多变量的协整检验和基于向量误差修正模型(VECM)的因果关系检验,实证分析了中国能源消费与经济增长之间的关系;结果表明,短期内中国能源消费与GDP增长之间不存在因果关系,长期内存在GDP到能源消费的单向因果关系;这一推断有重要的政策涵义,即节能政策在中国是可行的,在长期内不会影响经济的发展。 展开更多
关键词 能源消费 经济增长 协整 granger因果关系
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吉林省冰雪旅游与区域经济增长协整分析及Granger因果检验 被引量:22
17
作者 张娜 佟连军 《地域研究与开发》 CSSCI 北大核心 2012年第5期73-77,84,共6页
利用吉林省1985—2010年人均冰雪旅游收入和人均GDP时间序列分别作为衡量冰雪旅游和区域经济增长的指标,对吉林省冰雪旅游与经济增长的关系进行协整分析,并用Granger因果检验,确定两者之间作用方向,在此基础上建立误差修正模型,讨论两... 利用吉林省1985—2010年人均冰雪旅游收入和人均GDP时间序列分别作为衡量冰雪旅游和区域经济增长的指标,对吉林省冰雪旅游与经济增长的关系进行协整分析,并用Granger因果检验,确定两者之间作用方向,在此基础上建立误差修正模型,讨论两者间作用力度。结果表明:吉林省冰雪旅游与区域经济增长存在着协整关系,区域经济增长是冰雪旅游的Granger原因。长期内,冰雪旅游收入每变动1%,经济增长将同向变动0.509 7%。从误差修正模型可以得出,短期内冰雪旅游与经济增长之间互相作用力度不大,其中经济增长对冰雪旅游调整作用强于后者对前者的作用力度。 展开更多
关键词 冰雪旅游 经济增长 协整分析 granger因果检验 误差修正模型 吉林省
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非线性Granger因果检验方法的检验功效及有限样本性质的模拟分析 被引量:18
18
作者 杨子晖 赵永亮 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第5期107-112,共6页
为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线... 为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对Diks和Panchenko(2006)等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置可能引发的结论敏感性变化进行深入分析。在此基础上,我们从动态非线性滚动分析的角度对其有限样本性质展开进一步的讨论,并提出对未来非线性应用研究具有实际指导意义的若干建议。 展开更多
关键词 非线性granger因果检验 MONTE CARLO模拟 动态非线性滚动分析
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中国农业信贷与农业GDP(1978~2001)——一个Granger因果关系检验 被引量:19
19
作者 姚耀军 和丕禅 《南京农业大学学报(社会科学版)》 2004年第2期8-12,共5页
信贷资金一直是中国农业资金最重要的来源之一 ,误差修正模型对 1978~ 2 0 0 1年间中国农业GDP与农业信贷作出了Granger因果关系检验。结果表明 ,中国农业GDP与农业信贷存在显著的协整关系 ,并且无论是长期还是短期 ,农业信贷都是农业... 信贷资金一直是中国农业资金最重要的来源之一 ,误差修正模型对 1978~ 2 0 0 1年间中国农业GDP与农业信贷作出了Granger因果关系检验。结果表明 ,中国农业GDP与农业信贷存在显著的协整关系 ,并且无论是长期还是短期 ,农业信贷都是农业GDP的Granger原因 。 展开更多
关键词 农业GDP 农业信贷 协整 误差修正模型 granger因果关系
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山西省能源消费和经济增长关系研究:基于Johansen协整检验和Granger因果关系检验 被引量:8
20
作者 李玮 张艳青 张荣霞 《中国矿业》 北大核心 2012年第3期32-34,共3页
山西省是能源消费大省,认识经济增长与能源消费的内在关系,对于促进山西省经济社会可持续发展有重大意义。本文利用山西省1980~2010年能源消费总量和经济增长数据,通过Johansen检验发现两者为协整变量,且两者之间的长期均衡关系表明第... 山西省是能源消费大省,认识经济增长与能源消费的内在关系,对于促进山西省经济社会可持续发展有重大意义。本文利用山西省1980~2010年能源消费总量和经济增长数据,通过Johansen检验发现两者为协整变量,且两者之间的长期均衡关系表明第t年的GDP和第t-1年的能源消费总量对第t年的能源消费有明显的影响。通过Granger因果关系检验发现GDP是能源消费总量的Granger原因,反之则不成立。提出转变经济增长方式、实施节能技术改造、完善能源法律与政策的建议。 展开更多
关键词 能源消费 经济增长 长期均衡关系 granger因果关系检验
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