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具有GARCH-normal-error时序的贝叶斯单位根检验
1
作者
施晓燕
史代敏
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第7期16-19,共4页
针对时间序列呈现尖峰厚尾、条件方差时变特征时,DF检验功效性较低的问题,文章基于贝叶斯理论设计了MCMC抽样算法,检验具有GARCH-normal-error时序的平稳性,并用Monte Carlo模拟仿真验证贝叶斯单位根检验的可行性与有效性,结果表明:贝...
针对时间序列呈现尖峰厚尾、条件方差时变特征时,DF检验功效性较低的问题,文章基于贝叶斯理论设计了MCMC抽样算法,检验具有GARCH-normal-error时序的平稳性,并用Monte Carlo模拟仿真验证贝叶斯单位根检验的可行性与有效性,结果表明:贝叶斯单位根检验的稳健性较好,样本容量、ρ的大小及波动参数和单整程度的差异对单位根检验势的影响均不大;当ρ<0.7时,DF检验的势略高于贝叶斯方法,但当ρ> 0.7时,贝叶斯方法的势远高于DF检验;DF k检验与DFτ检验的可靠性受样本容量的影响较大。
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关键词
garch-normal-error
贝叶斯因子
单位根检验
势函数
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题名
具有GARCH-normal-error时序的贝叶斯单位根检验
1
作者
施晓燕
史代敏
机构
西南财经大学统计学院
甘肃农业大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第7期16-19,共4页
基金
国家社会科学基金重点项目(19AZD010)
甘肃农业大学盛彤笙科技创新基金资助项目(GSAU-STS-1713)。
文摘
针对时间序列呈现尖峰厚尾、条件方差时变特征时,DF检验功效性较低的问题,文章基于贝叶斯理论设计了MCMC抽样算法,检验具有GARCH-normal-error时序的平稳性,并用Monte Carlo模拟仿真验证贝叶斯单位根检验的可行性与有效性,结果表明:贝叶斯单位根检验的稳健性较好,样本容量、ρ的大小及波动参数和单整程度的差异对单位根检验势的影响均不大;当ρ<0.7时,DF检验的势略高于贝叶斯方法,但当ρ> 0.7时,贝叶斯方法的势远高于DF检验;DF k检验与DFτ检验的可靠性受样本容量的影响较大。
关键词
garch-normal-error
贝叶斯因子
单位根检验
势函数
Keywords
garch-normal-error
Bayes factor
unit root test
potential function
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
具有GARCH-normal-error时序的贝叶斯单位根检验
施晓燕
史代敏
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022
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