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我国钼精矿价格波动特性研究:基于GARCH簇模型的实证分析
1
作者
卢才武
黄玉森
+1 位作者
徐家越
阮顺领
《中国矿业》
北大核心
2020年第12期61-67,共7页
针对我国优势矿产钼资源存在着"优势不优"的行业现象,以国内钼精矿2003年1月—2019年5月历史月度价格为数据样本,运用GARCH簇模型探讨波动特征背后的动因。研究结果表明:国内钼精矿市场存在着高风险高收益的行业特征,在价格...
针对我国优势矿产钼资源存在着"优势不优"的行业现象,以国内钼精矿2003年1月—2019年5月历史月度价格为数据样本,运用GARCH簇模型探讨波动特征背后的动因。研究结果表明:国内钼精矿市场存在着高风险高收益的行业特征,在价格波动上具有明显的集簇性,市场上涨跌信息会引起不同的市场冲击,但这些波动冲击并不具有长期效应。结果映射出,"优势不优"现象的客观原因在于,当前我国钼精矿产业链存在着纵向偏短、横向较为集中的特点;主观原因在于,参与主体在进行投资时,存在着投机心理,且缺乏一定的市场信息获取和风险应对能力。结果启示:积极开拓钼矿产业下游市场,助力产业升级改造;构建钼矿产业链公共信息发布平台,降低市场负面冲击效应。
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关键词
钼精矿
价格
波动特性
garch簇模型
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职称材料
我国生猪饲料市场价格波动特征分析——基于产业链视角
被引量：
18
2
作者
曹先磊
张颖
《华中农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2017年第1期55-63,共9页
为系统揭示我国生猪饲料市场价格风险与特征,在可储存商品市场理性预期的假设下,基于产业链视角建立扩展的GARCH簇实证模型,运用2000-2015年月度价格统计数据,分析了我国生猪饲料市场价格波动的主要特征。结果显示:我国生猪饲料市场价...
为系统揭示我国生猪饲料市场价格风险与特征,在可储存商品市场理性预期的假设下,基于产业链视角建立扩展的GARCH簇实证模型,运用2000-2015年月度价格统计数据,分析了我国生猪饲料市场价格波动的主要特征。结果显示:我国生猪饲料市场价格波动具有显著的ARCH效应和非对称性,价格上涨信息引起的生猪饲料市场价格波动大于下跌信息引起的价格波动;我国生猪饲料市场并不具有高风险、高回报的特征,该市场的多数交易者在做决策时非理性因素大于理性因素;在产业链上下游产品中,玉米价格收益率显著影响了生猪饲料市场价格的波动性。为此,未来我国应从产业链视角进一步完善包括玉米价格在内的生猪饲料价格波动的预警系统;提高对饲料价格上涨及驱动因素的关注度和警惕性,并不断完善生猪饲料市场,引导饲料市场相关主体理性投资与决策。
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关键词
生猪饲料
价格风险
garch簇模型
产业链
玉米
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职称材料
国际金融新旧秩序下股市波动溢出效应的比较
被引量：
1
3
作者
苗晴
石盈芳
孔玉生
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第24期155-158,共4页
文章利用GARCH(1,1)模型和Granger因果检验,比较分析了国际金融新旧秩序下美国、英国、日本、中国香港和中国内地股票市场指数收益序列的波动溢出效应及其传导路径。研究表明:在国际金融旧秩序下,英国股市向其他股市有不同程度的波动溢...
文章利用GARCH(1,1)模型和Granger因果检验,比较分析了国际金融新旧秩序下美国、英国、日本、中国香港和中国内地股票市场指数收益序列的波动溢出效应及其传导路径。研究表明:在国际金融旧秩序下,英国股市向其他股市有不同程度的波动溢出,美国是股市波动风险传导的终点;在国际金融新秩序下,中国内地股市从波动溢出传导路径中退出,同时其他传导路径的波动传染效应发生不同程度的降低。
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关键词
国际金融新旧秩序
股市
波动溢出效应
garch簇模型
GRANGER因果检验
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职称材料
题名
我国钼精矿价格波动特性研究:基于GARCH簇模型的实证分析
1
作者
卢才武
黄玉森
徐家越
阮顺领
机构
西安建筑科技大学管理学院
西安建筑科技大学资源工程学院
出处
《中国矿业》
北大核心
2020年第12期61-67,共7页
基金
国家社会科学基金西部项目资助(编号:18XGL010)
陕西省社科基金项目资助(编号:2018S12)
西安市社科规划基金资助(编号:19J15)。
文摘
针对我国优势矿产钼资源存在着"优势不优"的行业现象,以国内钼精矿2003年1月—2019年5月历史月度价格为数据样本,运用GARCH簇模型探讨波动特征背后的动因。研究结果表明:国内钼精矿市场存在着高风险高收益的行业特征,在价格波动上具有明显的集簇性,市场上涨跌信息会引起不同的市场冲击,但这些波动冲击并不具有长期效应。结果映射出,"优势不优"现象的客观原因在于,当前我国钼精矿产业链存在着纵向偏短、横向较为集中的特点;主观原因在于,参与主体在进行投资时,存在着投机心理,且缺乏一定的市场信息获取和风险应对能力。结果启示:积极开拓钼矿产业下游市场,助力产业升级改造;构建钼矿产业链公共信息发布平台,降低市场负面冲击效应。
关键词
钼精矿
价格
波动特性
garch簇模型
Keywords
molybdenum concentrate
price
wave characteristics
garch
cluster model
分类号
F407.1 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
我国生猪饲料市场价格波动特征分析——基于产业链视角
被引量：
18
2
作者
曹先磊
张颖
机构
北京林业大学经济管理学院
出处
《华中农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2017年第1期55-63,共9页
基金
国家社会科学基金重点项目"我国西部林业生态建设政策评价与体系完善研究"(11&ZD042)
内蒙古扎兰屯市项目"森林资源综合效益评估及环境资产负债表编制研究"(2014HXZXJGXY025)
文摘
为系统揭示我国生猪饲料市场价格风险与特征,在可储存商品市场理性预期的假设下,基于产业链视角建立扩展的GARCH簇实证模型,运用2000-2015年月度价格统计数据,分析了我国生猪饲料市场价格波动的主要特征。结果显示:我国生猪饲料市场价格波动具有显著的ARCH效应和非对称性,价格上涨信息引起的生猪饲料市场价格波动大于下跌信息引起的价格波动;我国生猪饲料市场并不具有高风险、高回报的特征,该市场的多数交易者在做决策时非理性因素大于理性因素;在产业链上下游产品中,玉米价格收益率显著影响了生猪饲料市场价格的波动性。为此,未来我国应从产业链视角进一步完善包括玉米价格在内的生猪饲料价格波动的预警系统;提高对饲料价格上涨及驱动因素的关注度和警惕性,并不断完善生猪饲料市场,引导饲料市场相关主体理性投资与决策。
关键词
生猪饲料
价格风险
garch簇模型
产业链
玉米
Keywords
hog feed
price risk
garch
-type model
industry chain
corn
分类号
F307.3 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
国际金融新旧秩序下股市波动溢出效应的比较
被引量：
1
3
作者
苗晴
石盈芳
孔玉生
机构
江苏大学财经学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第24期155-158,共4页
基金
国家自然科学基金面上项目(71371087)
中国博士后基金面上项目(2013M541603)
江苏大学高级人才专项资助项目(11JDG173)
文摘
文章利用GARCH(1,1)模型和Granger因果检验,比较分析了国际金融新旧秩序下美国、英国、日本、中国香港和中国内地股票市场指数收益序列的波动溢出效应及其传导路径。研究表明:在国际金融旧秩序下,英国股市向其他股市有不同程度的波动溢出,美国是股市波动风险传导的终点;在国际金融新秩序下,中国内地股市从波动溢出传导路径中退出,同时其他传导路径的波动传染效应发生不同程度的降低。
关键词
国际金融新旧秩序
股市
波动溢出效应
garch簇模型
GRANGER因果检验
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国钼精矿价格波动特性研究:基于GARCH簇模型的实证分析
卢才武
黄玉森
徐家越
阮顺领
《中国矿业》
北大核心
2020
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
我国生猪饲料市场价格波动特征分析——基于产业链视角
曹先磊
张颖
《华中农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2017
18
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
国际金融新旧秩序下股市波动溢出效应的比较
苗晴
石盈芳
孔玉生
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016
1
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职称材料
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