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1
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究 |
潘群星
杜修立
张兵
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《统计与决策》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型 |
刘思博
杨凯
董小刚
徐悦
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《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测 |
周颖
仇晓光
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
5
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4
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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
3
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5
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基于GED—GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究 |
付莲莲
朱红根
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
8
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6
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基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量 |
鲁皓
周志凯
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《金融理论与实践》
北大核心
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2014 |
10
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7
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银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析 |
杨爱军
刘晓星
蔡则祥
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2012 |
11
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8
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二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究 |
陈守东
高艳
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《管理学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
16
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9
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中国农业生产资料价格的波动特征研究——基于GED分布下EGARCH-M模型 |
史常亮
朱俊峰
栾江
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2014 |
3
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10
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混合Beta分布GARCH模型的EM算法求解与实证分析 |
石凯
刘洪江
孙峰
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2024 |
1
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11
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多尺度GARCH模型研究货币增长对期货价格波动的影响 |
沈虹
何建敏
胡小平
赵伟雄
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《管理学报》
CSSCI
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2010 |
9
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12
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房地产企业资本结构对股价波动的传递效应分析——基于结构化GARCH模型 |
王虹
唐媛媛
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《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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13
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已实现GARCH-GED模型的研究及应用 |
魏正元
余徳英
李素平
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《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
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2018 |
2
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14
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基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究 |
刘庆富
仲伟俊
梅姝娥
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2006 |
36
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15
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基于GARCH模型和SV模型的VaR比较 |
余素红
张世英
宋军
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《管理科学学报》
CSSCI
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2004 |
76
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16
|
基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型 |
刘轶芳
迟国泰
余方平
孙韶红
王玉刚
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《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
24
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17
|
基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 |
田波
朴在林
郭丹
王慧
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《电测与仪表》
北大核心
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2016 |
11
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18
|
基于非高斯分布GARCH模型的负荷预测 |
陈昊
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《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
|
2008 |
15
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19
|
基于GARCH模型族的上海房价分析 |
黄忠华
吴次芳
杜雪君
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《技术经济》
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2008 |
19
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20
|
参考作物腾发量的GARCH类模型模拟与比较 |
孙怀卫
严冬
陈皓锐
周建中
张勇传
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《农业工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2015 |
7
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