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1
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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析 |
赵一航
赵会茹
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《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2024 |
8
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2
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
2
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3
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究 |
潘群星
杜修立
张兵
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《统计与决策》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型 |
刘思博
杨凯
董小刚
徐悦
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《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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我国债市和汇市溢出效应的实证研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型 |
袁吉伟
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2013 |
4
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6
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货币错配波动的集聚性及与汇率、利率的联动性——基于向量TGARCH-BEKK模型 |
王中昭
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《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
2
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7
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中国试点碳市场间的溢出效应研究——基于六元VAR-GARCH-BEKK模型与社会网络分析法 |
王倩
高翠云
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《武汉大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2016 |
37
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8
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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
3
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9
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中国金融市场间风险溢出效应的实证研究——基于四元VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型 |
张金林
贺根庆
王伟
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
11
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10
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基于BEKK-GARCH模型的黄金对中国股市避险能力的分析 |
倪禾
俞露
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《财经论丛》
CSSCI
北大核心
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2012 |
8
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11
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我国股市行业指数波动溢出的产业链逻辑——基于小波降噪和BEKK-GARCH模型的实证分析 |
杨扬
林惜斌
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《学术研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
4
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12
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经济预警指数、国房景气指数与CPI指数波动溢出实证分析——基于三元VAR-GARCH-BEKK模型 |
张宇青
周应恒
易中懿
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2014 |
7
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13
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国内外食糖市场整合与价格间溢出效应研究——基于VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型的实证 |
高群
柯杨敏
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2016 |
9
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14
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国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究 |
谭小芬
张峻晓
郑辛如
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《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
42
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15
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基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角 |
姚凤阁
宋春梅
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2010 |
2
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16
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人民币汇率与中国股市溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK扩展模型 |
史芳芳
任小勋
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《金融理论与实践》
北大核心
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2016 |
6
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17
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国际油价与人民币汇率的非对称溢出效应研究--基于VEC-BEKK-GARCH模型 |
吕靖烨
郭泽
肖路
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《价格月刊》
北大核心
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2020 |
4
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18
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中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法 |
李博阳
杜强
沈悦
张嘉望
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2021 |
6
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19
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基于VEC-BEKK-GARCH和溢出指数模型的畜产品价格联动效应研究 |
刘姣姣
张钢仁
高群
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《浙江农业学报》
CSCD
北大核心
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2020 |
5
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20
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基于二元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型的金融市场与石油市场的溢出效应研究 |
周德田
郭景刚
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《中国石油大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2014 |
4
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