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平滑结构突变下Dicke,y-Fuller检验的大样本行为
被引量：
4
1
作者
杨利雄
张春丽
李庆男
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第11期103-108,共6页
Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的...
Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的t统计量的渐进分布与Dickey-Fuller(1979)一样。因此,当真实数据生成过程含傅里叶型结构突变时忽略该结构突变,或不正确地考虑了加入傅里叶项考虑结构突变,标准DF单位根检验的渐进分布依然是大样本可用的。蒙特卡洛模拟的证据与本文的理论相符。然而,模拟也指出:FADF对含平滑结构突变和瞬时结构突变的时间序列都有理想的小样本性质,而不正确地处理傅里叶项会扭曲DF单位根检验的小样本性质。
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关键词
傅里叶函数扩展型单位根检验(FA
df
)
标准
df
检验
检验功效
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职称材料
人民币汇率与物价的非线性关系研究——基于傅里叶函数和滚动因果检验
被引量：
2
2
作者
徐胜
朱晓华
《金融发展研究》
北大核心
2015年第8期3-9,共7页
本文通过选取2005年7月至2014年7月的月度数据,采用非线性傅里叶单位根检验和滚动因果检验实证研究了汇率与物价之间的关系。傅里叶单位根检验结果表明,人民币对美元实际汇率为非线性平稳时间序列且存在一个结构突变点,购买力平价成立...
本文通过选取2005年7月至2014年7月的月度数据,采用非线性傅里叶单位根检验和滚动因果检验实证研究了汇率与物价之间的关系。傅里叶单位根检验结果表明,人民币对美元实际汇率为非线性平稳时间序列且存在一个结构突变点,购买力平价成立。参数稳定性检验结果显示,人民币汇率与我国CPI间的二元VAR模型在长期内较为稳定,短期内存在结构性变化。通过动态因果检验得出,人民币汇率与我国CPI之间存在双向动态因果关系,而且二者之间的影响关系与经济周期密切相关,通货膨胀严重时期汇率的传导效应更强。
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关键词
人民币汇率
购买力平价
傅里叶单位根检验
滚动格兰杰因果检验
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职称材料
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
3
作者
江春
陈永
江鹏
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第2期35-42,125,共8页
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向...
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向长期均衡值的调整过程是非线性的,证明我国已基本成为东亚地区的"利率驱动国";同时,资本管制等非市场化特征,是造成日本、马来西亚与中国国际费雪效应很弱或不成立的主要原因,这对我国利率市场化进程有重要的政策启示。
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关键词
国际费雪效应
非线性单位根
实际利率平价
傅立叶函数
东亚一体化
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职称材料
题名
平滑结构突变下Dicke,y-Fuller检验的大样本行为
被引量：
4
1
作者
杨利雄
张春丽
李庆男
机构
西安交通大学金禾经济研究中心
[
台湾中山大学经济研究所
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第11期103-108,共6页
文摘
Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的t统计量的渐进分布与Dickey-Fuller(1979)一样。因此,当真实数据生成过程含傅里叶型结构突变时忽略该结构突变,或不正确地考虑了加入傅里叶项考虑结构突变,标准DF单位根检验的渐进分布依然是大样本可用的。蒙特卡洛模拟的证据与本文的理论相符。然而,模拟也指出:FADF对含平滑结构突变和瞬时结构突变的时间序列都有理想的小样本性质,而不正确地处理傅里叶项会扭曲DF单位根检验的小样本性质。
关键词
傅里叶函数扩展型单位根检验(FA
df
)
标准
df
检验
检验功效
Keywords
fourier function augmented df unit root test
Standard
df
test
Power
分类号
C812 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
人民币汇率与物价的非线性关系研究——基于傅里叶函数和滚动因果检验
被引量：
2
2
作者
徐胜
朱晓华
机构
中国海洋大学
出处
《金融发展研究》
北大核心
2015年第8期3-9,共7页
文摘
本文通过选取2005年7月至2014年7月的月度数据,采用非线性傅里叶单位根检验和滚动因果检验实证研究了汇率与物价之间的关系。傅里叶单位根检验结果表明,人民币对美元实际汇率为非线性平稳时间序列且存在一个结构突变点,购买力平价成立。参数稳定性检验结果显示,人民币汇率与我国CPI间的二元VAR模型在长期内较为稳定,短期内存在结构性变化。通过动态因果检验得出,人民币汇率与我国CPI之间存在双向动态因果关系,而且二者之间的影响关系与经济周期密切相关,通货膨胀严重时期汇率的传导效应更强。
关键词
人民币汇率
购买力平价
傅里叶单位根检验
滚动格兰杰因果检验
Keywords
RMB exchange rate, PPP,
unit
root
and stationary
test
s with
fourier
function
, rolling-window estimates
分类号
F822 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
3
作者
江春
陈永
江鹏
机构
武汉大学金融发展研究中心
武汉大学经济与管理学院
英国伯明翰大学商学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第2期35-42,125,共8页
基金
国家自然科学基金项目"中国利率
汇率与央行资产负债及货币供应之间的交互影响:实证分析与政策意涵"(71373187)
文摘
在国际费雪效应框架下,从利率角度探究了中国在东亚地区的经济影响力,基于傅立叶函数单位根方法的实证研究表明:中国台湾地区、中国香港地区、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国六个国家(地区)与中国存在国际费雪效应,并且实际利率差异向长期均衡值的调整过程是非线性的,证明我国已基本成为东亚地区的"利率驱动国";同时,资本管制等非市场化特征,是造成日本、马来西亚与中国国际费雪效应很弱或不成立的主要原因,这对我国利率市场化进程有重要的政策启示。
关键词
国际费雪效应
非线性单位根
实际利率平价
傅立叶函数
东亚一体化
Keywords
International Fisher Effect
Non-linear
unit
root
test
Real Interest Rate Parity
fourier
function
East Asia Integration
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F822.0 [经济管理—财政学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
平滑结构突变下Dicke,y-Fuller检验的大样本行为
杨利雄
张春丽
李庆男
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
人民币汇率与物价的非线性关系研究——基于傅里叶函数和滚动因果检验
徐胜
朱晓华
《金融发展研究》
北大核心
2015
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
国际费雪效应在东亚地区存在吗——基于中国视角的探究
江春
陈永
江鹏
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014
0
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职称材料
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