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股票期望收益率模型有样本外预测能力吗?——基于中国A股市场的实证研究
被引量：
2
1
作者
何诚颖
陈锐
+1 位作者
徐向阳
郭丹丹
《经济与管理评论》
2014年第4期74-82,共9页
探讨了基于Fama-Macbeth截面回归方法的股票期望收益率的样本外预测能力,发现该方法能够利用公司或股票的许多特征来综合得到股票期望收益率的一个预测。基于中国A股市场的实证表明,该方法得到的股票期望收益率的样本外预测值具有很明...
探讨了基于Fama-Macbeth截面回归方法的股票期望收益率的样本外预测能力,发现该方法能够利用公司或股票的许多特征来综合得到股票期望收益率的一个预测。基于中国A股市场的实证表明,该方法得到的股票期望收益率的样本外预测值具有很明显的截面差异和很强的预测能力。利用52周移动窗口的FM截面回归方法对一个仅包含股票流通市值、历史收益率和历史成交量的股票期望收益率模型进行样本外预测,预测收益率的截面标准差为每周0.55%,对实际收益率的预测斜率为0.84,对应t值高达10.39。
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关键词
fm截面回归
市值
历史收益率
历史成交量
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题名
股票期望收益率模型有样本外预测能力吗?——基于中国A股市场的实证研究
被引量：
2
1
作者
何诚颖
陈锐
徐向阳
郭丹丹
机构
浙江财经大学
国信证券股份有限公司
西南财经大学
出处
《经济与管理评论》
2014年第4期74-82,共9页
基金
国家自然科学基金"资金流
交易者异质性与中国股市波动"(项目编号:71373225)的阶段性成果
文摘
探讨了基于Fama-Macbeth截面回归方法的股票期望收益率的样本外预测能力,发现该方法能够利用公司或股票的许多特征来综合得到股票期望收益率的一个预测。基于中国A股市场的实证表明,该方法得到的股票期望收益率的样本外预测值具有很明显的截面差异和很强的预测能力。利用52周移动窗口的FM截面回归方法对一个仅包含股票流通市值、历史收益率和历史成交量的股票期望收益率模型进行样本外预测,预测收益率的截面标准差为每周0.55%,对实际收益率的预测斜率为0.84,对应t值高达10.39。
关键词
fm截面回归
市值
历史收益率
历史成交量
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
股票期望收益率模型有样本外预测能力吗?——基于中国A股市场的实证研究
何诚颖
陈锐
徐向阳
郭丹丹
《经济与管理评论》
2014
2
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