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具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函
被引量：
2
1
作者
方颢
王传玉
张大伟
《数学理论与应用》
2013年第3期57-62,共6页
本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,仿照文献[5]的方法,求出了其矩母函数的显式表达式,给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法,并最终求出了其Esscher定价泛函.
关键词
fgm
copula
复合泊松过程
esscher
定价泛函
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职称材料
复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价
2
作者
冯雅琴
万建平
李上红
《应用数学》
CSCD
北大核心
2005年第S1期78-82,共5页
本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.
关键词
期权定价
esscher
变换
风险中性
esscher
测度
复合泊松过程
Meixner过程
矩生成函数
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职称材料
题名
具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函
被引量：
2
1
作者
方颢
王传玉
张大伟
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《数学理论与应用》
2013年第3期57-62,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61203139)
文摘
本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,仿照文献[5]的方法,求出了其矩母函数的显式表达式,给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法,并最终求出了其Esscher定价泛函.
关键词
fgm
copula
复合泊松过程
esscher
定价泛函
Keywords
fgm copula compound poisson processes the esscher pricing functional
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价
2
作者
冯雅琴
万建平
李上红
机构
华中科技大学数学系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2005年第S1期78-82,共5页
基金
国家自然科学基金(10171035)资助项目
文摘
本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.
关键词
期权定价
esscher
变换
风险中性
esscher
测度
复合泊松过程
Meixner过程
矩生成函数
Keywords
Option
pricing
esscher
transform
Risk-neutral
esscher
measure
compound
poisson
process
Meixner process
Moment-generating function
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函
方颢
王传玉
张大伟
《数学理论与应用》
2013
2
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职称材料
2
复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价
冯雅琴
万建平
李上红
《应用数学》
CSCD
北大核心
2005
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