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带有随机利率与随机波动率的Lévy模型期权定价
被引量：
2
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作者
郭滨
何坤
《东华大学学报（自然科学版）》
CSCD
北大核心
2017年第2期298-304,共7页
研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制下,证明方程有合适的解.同时在对Lévy过程中跳部分和方程其他系数的条件限制下,使方程的解满足...
研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制下,证明方程有合适的解.同时在对Lévy过程中跳部分和方程其他系数的条件限制下,使方程的解满足股票价格的基本要求,从而建立市场模型.这个模型描述的市场是不完备的,利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度的方法,在一系列等价鞅测度中找到Fllmer-Schweizer最小鞅测度,来得到此模型下欧式期权的Black-Scholes定价公式.
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关键词
Black-Schoels公式
fllmer-schweizer最小鞅测度
随机利率
随机波动率
LÉVY过程
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题名
带有随机利率与随机波动率的Lévy模型期权定价
被引量：
2
1
作者
郭滨
何坤
机构
东华大学理学院
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CSCD
北大核心
2017年第2期298-304,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(11301068)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(109060019036)
文摘
研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制下,证明方程有合适的解.同时在对Lévy过程中跳部分和方程其他系数的条件限制下,使方程的解满足股票价格的基本要求,从而建立市场模型.这个模型描述的市场是不完备的,利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度的方法,在一系列等价鞅测度中找到Fllmer-Schweizer最小鞅测度,来得到此模型下欧式期权的Black-Scholes定价公式.
关键词
Black-Schoels公式
fllmer-schweizer最小鞅测度
随机利率
随机波动率
LÉVY过程
Keywords
Black-Scholes
f
ormula
f
llmer-schweizer
minimal martingale measure
stochastic interest rate
stochastic volatility
Lévy process
分类号
O29 [理学—应用数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
带有随机利率与随机波动率的Lévy模型期权定价
郭滨
何坤
《东华大学学报（自然科学版）》
CSCD
北大核心
2017
2
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