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1
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CVaR-EVT和BMM在极端金融风险管理中的应用研究 |
杨青
曹明
蔡天晔
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
19
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2
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基于GJR模型的EVT动态风险测度研究 |
林宇
魏宇
黄登仕
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2008 |
10
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3
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基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究 |
蒋晶晶
叶斌
马晓明
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《北京大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2015 |
29
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4
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基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 |
苟红军
陈迅
花拥军
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
26
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5
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基于EVT-POT-FIGARCH的动态VaR风险测度 |
肖智
傅肖肖
钟波
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《南开管理评论》
CSSCI
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2008 |
19
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6
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Shibor的波动特征和动态风险分析——基于AR-TARCH-EVT模型的实证研究 |
李旭超
蒋岳祥
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《南方经济》
CSSCI
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2014 |
5
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7
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自然流产患者绒毛EVTs的基因芯片初步分析 |
余秋波
胡建刚
王应雄
黎刚
谭彬
何俊琳
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《重庆医科大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2010 |
1
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8
|
资产组合ES风险测度的Copula-EVT算法 |
应益荣
詹炜
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《系统管理学报》
北大核心
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2007 |
10
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9
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基于EVT-POT-SVt模型的风险度量研究 |
董耀武
周孝华
姜婷
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2011 |
2
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10
|
商业银行操作风险评估——基于EVT理论的CVaR模型 |
孙杨
尚震宇
潘浩
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《工业技术经济》
北大核心
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2007 |
2
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11
|
基于Copula-GARCH-EVT的中国开放式基金投资组合风险度量 |
杨湘豫
崔迎媛
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2009 |
3
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12
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基于EVT-Copula-CoVaR的石油市场对中国碳市场风险溢出效应研究 |
陈迪
胡海青
张欢
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
2
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13
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世界原油价格风险度量--基于EGARCH-EVT-t Copula模型 |
周孝华
李强
张保帅
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《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2012 |
1
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14
|
基于GARCH-EVT模型的证券投资基金动态风险测度 |
许启发
陈士俊
蒋翠侠
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2015 |
1
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15
|
中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析 |
朱孟楠
段洪俊
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《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2019 |
5
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16
|
基于GARCH-EVT模型的黄金投资风险度量研究 |
袁吉伟
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《南方金融》
北大核心
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2012 |
1
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17
|
基于EVT-POT-SV模型的极值风险度量 |
董耀武
周孝华
姜婷
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《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2010 |
0 |
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18
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对EWS模型中金融危机界定的比较研究——利用EVT理论 |
张红星
贾彦东
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《云南财经大学学报》
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2006 |
0 |
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19
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基于Copula-GJR-EVT模型的外汇储备投资组合实证研究 |
魏晓琴
靳文秀
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《金融发展研究》
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2013 |
0 |
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20
|
GARCH-EVT模型在动态VaR中的应用 |
高莹
周鑫
金秀
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《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2008 |
13
|
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