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基于混合copula函数的沪深股市与香港股市一体化趋势分析
被引量：
7
1
作者
操颖
方兆本
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期508-515,共8页
沪深股市与香港股市近年来分割状况改善,出现"一体化"发展趋势.测定两市相依结构和波动溢出效应对于市场参与各方具有重要意义.结合传统的协整检验、Granger因果检验和VEC模型,引入混合copula函数对两市代表性指数——沪深30...
沪深股市与香港股市近年来分割状况改善,出现"一体化"发展趋势.测定两市相依结构和波动溢出效应对于市场参与各方具有重要意义.结合传统的协整检验、Granger因果检验和VEC模型,引入混合copula函数对两市代表性指数——沪深300指数和恒生中国企业指数进行相关性分析.参数估计方面,利用非参数核密度方法估计边缘分布,结合EM算法计算混合copula的参数.实证结果表明两个市场具有显著相关性,且上尾相关性大于下尾相关性;混合copula函数与单copula函数分析结果一致,拟合效果优于单copula函数.
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关键词
“一体化”趋势
波动溢出效应
混合copula函数
非参数核密度估计
EM算法
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职称材料
双边定时截尾下广义Pareto分布的可靠性分析
被引量：
2
2
作者
张峰源
蔡静
罗君念
《火力与指挥控制》
CSCD
北大核心
2023年第4期32-36,44,共6页
基于双边定时截尾样本,研究广义Pareto分布的形状参数和可靠性指标的估计问题。在进行极大似然估计时,由于似然方程无解析解,故采用EM算法。对形状参数选取,4信息先验,在平方损失下,研究给出广义Pareto分布的形状参数和可靠性指标的Baye...
基于双边定时截尾样本,研究广义Pareto分布的形状参数和可靠性指标的估计问题。在进行极大似然估计时,由于似然方程无解析解,故采用EM算法。对形状参数选取,4信息先验,在平方损失下,研究给出广义Pareto分布的形状参数和可靠性指标的Bayes估计。通过Monte-Carlo模拟对形状参数和可靠度函数的极大似然估计、EM估计和Bayes估计的效果进行比较。模拟结果说明,Bayes方法和EM算法适合在小样本场合下对形状参数进行估计,Bayes方法和极大似然估计法适合在大样本场合下对形状参数估计,极大似然估计方法和EM算法适合对可靠度进行估计。
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关键词
广义PARETO分布
双边定时截尾
EM算法
BAYES估计
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职称材料
题名
基于混合copula函数的沪深股市与香港股市一体化趋势分析
被引量：
7
1
作者
操颖
方兆本
机构
中国科学技术大学管理学院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期508-515,共8页
文摘
沪深股市与香港股市近年来分割状况改善,出现"一体化"发展趋势.测定两市相依结构和波动溢出效应对于市场参与各方具有重要意义.结合传统的协整检验、Granger因果检验和VEC模型,引入混合copula函数对两市代表性指数——沪深300指数和恒生中国企业指数进行相关性分析.参数估计方面,利用非参数核密度方法估计边缘分布,结合EM算法计算混合copula的参数.实证结果表明两个市场具有显著相关性,且上尾相关性大于下尾相关性;混合copula函数与单copula函数分析结果一致,拟合效果优于单copula函数.
关键词
“一体化”趋势
波动溢出效应
混合copula函数
非参数核密度估计
EM算法
Keywords
integration
volatility spillover
mixed-copula
non-parameter kernel density estimation
emalgorithm
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
双边定时截尾下广义Pareto分布的可靠性分析
被引量：
2
2
作者
张峰源
蔡静
罗君念
机构
贵州民族大学
出处
《火力与指挥控制》
CSCD
北大核心
2023年第4期32-36,44,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11901134)。
文摘
基于双边定时截尾样本,研究广义Pareto分布的形状参数和可靠性指标的估计问题。在进行极大似然估计时,由于似然方程无解析解,故采用EM算法。对形状参数选取,4信息先验,在平方损失下,研究给出广义Pareto分布的形状参数和可靠性指标的Bayes估计。通过Monte-Carlo模拟对形状参数和可靠度函数的极大似然估计、EM估计和Bayes估计的效果进行比较。模拟结果说明,Bayes方法和EM算法适合在小样本场合下对形状参数进行估计,Bayes方法和极大似然估计法适合在大样本场合下对形状参数估计,极大似然估计方法和EM算法适合对可靠度进行估计。
关键词
广义PARETO分布
双边定时截尾
EM算法
BAYES估计
Keywords
generalized Pareto distribution
type-Ⅱdouble censoring
emalgorithm
Bayes estimation
分类号
O213.2 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于混合copula函数的沪深股市与香港股市一体化趋势分析
操颖
方兆本
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014
7
在线阅读
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职称材料
2
双边定时截尾下广义Pareto分布的可靠性分析
张峰源
蔡静
罗君念
《火力与指挥控制》
CSCD
北大核心
2023
2
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职称材料
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